10-дневная EMA

10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — тип скользящей средней, используемый в техническом анализе для сглаживания ценовых данных и определения направления краткосрочного тренда. В отличие от простой скользящей средней (SMA), которая присваивает одинаковый вес всем ценам периода, EMA придает больший вес последним ценам и быстрее реагирует на новую информацию.

Расчет

Формула EMA включает коэффициент сглаживания и предыдущее значение EMA. Пошагово:

1. Определите коэффициент сглаживания (α): [ \alpha = \frac{2}{N + 1} ] Для 10-дневной EMA, ( N = 10 ): [ \alpha = \frac{2}{10 + 1} = \frac{2}{11} \approx 0.1818 ]

2. Рассчитайте начальную SMA (простую скользящую среднюю): Начальное значение EMA часто рассчитывают через SMA за тот же период: сумма первых 10 цен закрытия, деленная на 10.

[ SMA = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + \ldots + P_{10}}{10} ]

1. Последующие значения EMA: [ EMA_{today} = (P_{today} - EMA_{yesterday}) \times \alpha + EMA_{yesterday} ]

Где:

• (P_{today}) — текущая цена закрытия.
• (EMA_{yesterday}) — значение EMA за предыдущий день.
• (\alpha) — коэффициент сглаживания.

Применение

Определение тренда

10-дневную EMA часто используют для выявления краткосрочного тренда. Если цена выше 10-дневной EMA, это считается восходящим трендом; если ниже — нисходящим.

Сигналы покупки и продажи

Трейдеры используют 10-дневную EMA для генерации сигналов:

• Сигнал покупки: цена пересекает 10-дневную EMA снизу вверх и остается выше несколько периодов.
• Сигнал продажи: цена пересекает 10-дневную EMA сверху вниз и остается ниже некоторое время.

Индикатор импульса

10-дневную EMA применяют вместе с другими индикаторами для оценки импульса. Растущая EMA говорит о сильном восходящем импульсе, падающая — о нисходящем.

Интеграция с другими индикаторами

Пересечения EMA

Трейдеры часто используют комбинацию коротких и длинных EMA:

• Золотой крест: короткая EMA пересекает длинную снизу вверх — сигнал потенциального бычьего рынка.
• Мертвый крест: короткая EMA пересекает длинную сверху вниз — сигнал потенциального медвежьего рынка.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD использует EMA для генерации сигналов. Он рассчитывается как разница между 12-дневной и 26-дневной EMA: [ MACD = EMA_{12} - EMA_{26} ]

Дополнительно используется сигнальная линия — 9-дневная EMA от MACD, которая помогает формировать сигналы покупки и продажи.

Бэктест и оценка эффективности

Чтобы убедиться в надежности 10-дневной EMA в торговых стратегиях, важно провести бэктест на исторических данных. В процессе оцениваются метрики эффективности: коэффициент Шарпа, доля прибыльных сделок и максимальная просадка.

Пример

Предположим, что цены закрытия акции за первые 10 дней таковы:

P1 = 50, P2 = 51, P3 = 52, P4 = 53, P5 = 54
P6 = 55, P7 = 56, P8 = 57, P9 = 58, P10 = 59

Начальная SMA: [ SMA = \frac{50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59}{10} = \frac{545}{10} = 54.5 ]

Если цена закрытия 11-го дня ( P_{11} = 60 ): [ EMA_{11} = (60 - 54.5) \times 0.1818 + 54.5 = 55.52 ]

Далее EMA рассчитывается итеративно на основе цен закрытия и значения EMA предыдущего дня.

Программы и инструменты

Торговые платформы

Несколько торговых платформ предоставляют встроенные инструменты для расчета и визуализации 10-дневной EMA:

• MetaTrader
• TradingView
• Thinkorswim by TD Ameritrade (сейчас Charles Schwab, сделка завершена в сентябре 2023)
• NinjaTrader

Собственные реализации

Для собственных реализаций трейдеры используют Python, R или MATLAB. Пример на Python с библиотекой Pandas:

import pandas as pd

# Предположим, что 'data' — DataFrame с колонкой 'Close'
data['EMA_10'] = data['Close'].ewm(span=10, adjust=False).mean()

print(data[['Close', 'EMA_10']].tail())

Ограничения

Чувствительность к последним ценам

Чувствительность EMA к последним ценам полезна тем, что быстро отражает новые рыночные условия, но делает EMA восприимчивой к рыночному шуму и ложным сигналам.

Эффект запаздывания

Хотя EMA быстрее SMA, она все равно запаздывает относительно текущей цены. Это может приводить к задержке входа или выхода по сравнению с движением цены в реальном времени.

Короткий горизонт

10-дневная EMA лучше подходит для краткосрочного анализа. Для более долгосрочных трендов обычно используют 50-дневную или 200-дневную EMA.

Заключение

10-дневная EMA — мощный, но простой инструмент для сглаживания краткосрочных колебаний и поиска потенциальных сигналов покупки/продажи. При грамотном сочетании с другими техническими индикаторами и тщательном бэктестинге ее эффективность в торговых стратегиях может заметно вырасти.