2-периодный RSI

Индекс относительной силы (RSI) — это хорошо известный осциллятор моментума, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, который измеряет скорость и изменение ценовых движений. RSI колеблется между нулем и 100 и обычно используется для определения перекупленности или перепроданности на рынке. В то время как типичный расчет RSI использует период ретроспективного анализа в 14 периодов, 2-периодный RSI представляет собой вариацию, предназначенную для более коротких временных рамок, чтобы обеспечить более чувствительные и частые сигналы. Этот подход особенно полезен для активных трейдеров, которые занимаются краткосрочной торговлей.

Понимание RSI

Прежде чем углубиться в специфику 2-периодного RSI, крайне важно понять основу традиционного RSI. RSI вычисляет соотношение восходящих движений к общему абсолютному размеру всех ценовых движений в течение определенного периода времени:

RS = (Средняя прибыль за N периодов) / (Средний убыток за N периодов)
RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

В этих формулах “RS” относится к относительной силе, “Средняя прибыль” — это среднее значение всех приростов в течение выбранного периода, а “Средний убыток” — это среднее значение всех потерь в течение выбранного периода.

Расчет 2-периодного RSI

Для 2-периодного RSI расчет корректирует период ретроспективного анализа только до двух периодов вместо обычных 14. Это создает более быстрые и более отзывчивые индикаторы, позволяя трейдерам более эффективно фиксировать краткосрочные изменения цен.

Вот как его вычислить:

Рассчитайте среднюю прибыль и убыток: Для каждого из последних двух периодов определите, увеличилась или уменьшилась цена, и на сколько.
Определите RS: Разделите среднюю прибыль на средний убыток, чтобы получить относительную силу (RS).
Подставьте RS в формулу RSI: Используйте значение RS в формуле RSI: RSI = 100 - [100 / (1 + RS)].

Пример расчета

Если трейдер смотрит на цену акции за последние три дня:

День 1: Цена переходит от $50 до $52 (Прибыль = $2)
День 2: Цена переходит от $52 до $51 (Убыток = $1)
День 3: Цена переходит от $51 до $53 (Прибыль = $2)

Средняя прибыль = (2 + 2) / 2 = 2
Средний убыток = 1 / 2 = 0.5
RS = 2 / 0.5 = 4
RSI = 100 - [100 / (1 + 4)] = 100 - 20 = 80

Торговля с использованием 2-периодного RSI

Сигналы на покупку и продажу

Основное преимущество 2-периодного RSI заключается в том, что он обеспечивает более частые сигналы, чем 14-периодный RSI, что делает его жизнеспособным для дневной торговли или свинг-трейдинга. Вот некоторые типичные сигналы:

Сигнал на покупку: Когда 2-периодный RSI падает ниже 10, это может указывать на то, что акция или другой финансовый инструмент перепроданы, создавая потенциальную возможность для покупки.
Сигнал на продажу: Когда 2-периодный RSI поднимается выше 90, это может указывать на то, что инструмент перекуплен, создавая потенциальную возможность для продажи.

Сочетание с другими индикаторами

Для повышения надежности трейдеры часто сочетают 2-периодный RSI с другими индикаторами, такими как скользящие средние, MACD (схождение-расхождение скользящих средних) или уровни поддержки и сопротивления. Использование нескольких индикаторов помогает подтверждать сигналы и снижает количество ложных срабатываний.

Бэктестинг и оптимизация

Перед развертыванием любой торговой стратегии с использованием 2-периодного RSI крайне важно провести ее бэктестинг, чтобы понять ее эффективность в различных рыночных условиях. Трейдеры могут оптимизировать период ретроспективного анализа и пороги сигналов на основе исторических данных для тонкой настройки стратегии.

Преимущества и ограничения

Преимущества

Отзывчивость: 2-периодный RSI быстро реагирует на рыночные движения, что делает его весьма подходящим для краткосрочной торговли.
Простота: Расчет прост и может быть легко реализован на различных торговых платформах.

Ограничения

Более высокий уровень ложных срабатываний: Из-за своей высокой чувствительности 2-периодный RSI может производить больше ложных сигналов, потенциально приводя к снижению точности.
Рыночный шум: На высоковолатильных рынках краткосрочная природа 2-периодного RSI может заставить трейдеров реагировать на рыночный “шум”, а не на значительные тренды.

Практическое применение

Многие торговые платформы и брокерские компании предлагают встроенные инструменты для расчета и построения графика RSI, включая 2-периодный вариант. Такие платформы, как MetaTrader, TradingView и ThinkOrSwim, широко используются для таких целей.

Реализация в MetaTrader

Для создания пользовательского индикатора на MetaTrader трейдеры могут использовать язык сценариев MQL4/MQL5. Ниже приведена базовая схема реализации:

int OnInit()
  {
   IndicatorBuffers(1);
   SetIndexBuffer(0,RSIBuffer);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   string short_name = "2-Period RSI";
   IndicatorShortName(short_name);
   IndicatorDigits(Digits);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
int OnCalculateconst int rates_total,
              const int prev_calculated,
              const datetime &time[],
              const double &open[],
              const double &high[],
              const double &low[],
              const double &close[],
              const long &tick_volume[],
              const long &volume[],
              const int &spread[])
  {
   int limit = rates_total-prev_calculated;
   double gain, loss;
   for(int i=rates_total-limit; i>=0; i--)
     {
      gain = 0.0;
      loss = 0.0;
      for(int j=1; j<=2; j++)
        {
         double diff = close[i-j+1] - close[i-j];
         if (diff > 0) gain += diff;
         else loss -= diff;
        }
      gain /= 2.0;
      loss /= 2.0;
      if (loss == 0.0) RSIBuffer[i] = 100;
      else if (gain == 0.0) RSIBuffer[i] = 0;
      else
        {
         double RS = gain/loss;
         RSIBuffer[i] = 100.0 - (100.0 / (1.0 + RS));
        }
     }
   return(rates_total);
  }

Реализация в TradingView

На TradingView трейдеры могут использовать Pine Script для создания пользовательского индикатора 2-периодного RSI:

//@version=4
study(title="2-Period RSI", shorttitle="2-RSI", overlay=false)
rsiLength = 2
source = close
rsiValue = rsi(source, rsiLength)
plot(rsiValue, title="2-Period RSI", color=color.blue)
hline(90, "Overbought", color=color.red)
hline(10, "Oversold", color=color.green)

Реализация в ThinkOrSwim

ThinkOrSwim предлагает пользовательский язык сценариев под названием ThinkScript. Ниже приведен пример реализации 2-периодного RSI:

declare lower;
input length = 2;
def NetChgAvg = WildersAverage(close - close[1], length);
def TotChgAvg = WildersAverage(Absvalue(close - close[1]), length);
def ChgRatio = if TotChgAvg != 0 then NetChgAvg / TotChgAvg else 0;
plot RSI = 50 * (ChgRatio + 1);
RSI.SetDefaultColor(GetColor(1));
plot Overbought = 90;
Overbought.SetDefaultColor(GetColor(5));
plot Oversold = 10;
Oversold.SetDefaultColor(GetColor(5));

Заключение

2-периодный RSI — это мощный инструмент для краткосрочных трейдеров, стремящихся захватить быстрые рыночные движения. Хотя он предлагает преимущества отзывчивости и простоты, трейдеры должны знать о его ограничениях и использовать дополнительные индикаторы и бэктестинг для оптимизации своих стратегий. Эффективно интегрируя 2-периодный RSI в более широкий торговый план, трейдеры могут повысить свои шансы на успешные сделки в быстро меняющихся рыночных условиях.