4-периодный RSI

4-периодный индекс относительной силы (RSI) — это осциллятор импульса, который измеряет скорость и изменение ценовых движений за указанный период, в данном случае четыре периода. RSI колеблется между нулём и 100 и обычно используется для определения перекупленных или перепроданных условий на рынке для данной ценной бумаги.

Расчёт RSI

RSI рассчитывается по следующей формуле:

[ RSI = 100 - \left( \frac{100}{1 + RS} \right) ]

где RS (Relative Strength, относительная сила) — это среднее значение восходящих закрытий за ‘N’ дней, делённое на среднее значение нисходящих закрытий за ‘N’ дней, где ‘N’ — указанный период, который составляет четыре дня в контексте 4-периодного RSI.

[ RS = \frac{\text{Средняя прибыль}}{\text{Средний убыток}} ]

Шаги расчёта RSI

  1. Определите среднюю прибыль и средний убыток за указанный период.
    • Прибыли — это разница между ценами закрытия в дни роста.
    • Убытки — это разница между ценами закрытия в дни падения.
  2. Разделите сумму прибылей на количество периодов, чтобы получить среднюю прибыль.
  3. Разделите сумму убытков на количество периодов, чтобы получить средний убыток.
  4. Вычислите относительную силу (RS).
  5. Подставьте RS в формулу RSI, чтобы получить текущий RSI.

Пример расчёта

Предположим следующие цены закрытия за 4-дневный период:

Пошаговый расчёт:

  1. Рассчитайте ежедневные изменения:
    • День 2: 155 - 150 = +5 (прибыль)
    • День 3: 153 - 155 = -2 (убыток)
    • День 4: 160 - 153 = +7 (прибыль)
  2. Рассчитайте среднюю прибыль и убыток:
    • Средняя прибыль = (5 + 7) / 4 = 3 (используя только дни с прибылью)
    • Средний убыток = 2 / 4 = 0.5 (используя только дни с убытками)
  3. Рассчитайте RS:
    • RS = 3 / 0.5 = 6
  4. Рассчитайте RSI:
    • RSI = 100 - (100 / (1 + 6))
    • RSI = 100 - (100 / 7)
    • RSI = 100 - 14.29 ≈ 85.71

RSI для этих 4 периодов составляет приблизительно 85.71, что указывает на то, что акция может быть перекуплена.

Интерпретация RSI

Обычно RSI выше 70 указывает на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоценённой, что может сигнализировать о развороте тренда или корректирующем откате цены. И наоборот, RSI ниже 30 предполагает, что ценная бумага может быть перепродана или недооценена, что может сигнализировать о развороте тренда или корректирующем ралли.

Условия перекупленности и перепроданности

Преимущества 4-периодного RSI

Недостатки 4-периодного RSI

Сравнение с другими периодами RSI

Практическое применение

Краткосрочная торговля

4-периодный RSI особенно полезен в краткосрочных торговых стратегиях, включая дневную торговлю и свинг-трейдинг. Трейдеры могут использовать быструю отзывчивость 4-периодного RSI для капитализации на краткосрочных ценовых движениях.

Обнаружение дивергенции

Трейдеры часто используют RSI для обнаружения дивергентных ценовых движений. Дивергенция возникает, когда цена движется в одном направлении, а RSI движется в противоположном направлении. Это может указывать на потенциальные развороты:

Реализация 4-периодного RSI в торговых алгоритмах

Многие платформы алгоритмической торговли позволяют трейдерам проводить бэктест стратегий с использованием индикаторов, таких как 4-периодный RSI. Платформы, такие как QuantConnect и AlgoTrader, предоставляют сложные среды для разработки и тестирования алгоритмических торговых стратегий.

Пример алгоритма

Вот простой пример того, как вы можете реализовать торговый алгоритм с использованием 4-периодного RSI на Python с библиотеками pandas и numpy:

import pandas as pd
import numpy as np

# Получить ценовые данные (предполагается, что это DataFrame с колонкой 'Close')
data = pd.DataFrame({
    'Close': [150, 155, 153, 160, 162, 158, 159]
})

# Рассчитать изменения цен
data['Change'] = data['Close'].diff()

# Разделить прибыли и убытки
data['Gain'] = np.where(data['Change'] > 0, data['Change'], 0)
data['Loss'] = np.where(data['Change'] < 0, -data['Change'], 0)

# Рассчитать среднюю прибыль и средний убыток
data['Avg_Gain'] = data['Gain'].rolling(window=4).mean()
data['Avg_Loss'] = data['Loss'].rolling(window=4).mean()

# Рассчитать RS и RSI
data['RS'] = data['Avg_Gain'] / data['Avg_Loss']
data['RSI'] = 100 - (100 / (1 + data['RS']))

# Определить торговые правила
buy_signal = []
sell_signal = []

for rsi in data['RSI']:
    if rsi < 30:
        buy_signal.append(True)
        sell_signal.append(False)
    elif rsi > 70:
        buy_signal.append(False)
        sell_signal.append(True)
    else:
        buy_signal.append(False)
        sell_signal.append(False)

data['Buy_Signal'] = buy_signal
data['Sell_Signal'] = sell_signal

print(data)

Этот скрипт рассчитывает 4-периодный RSI для заданного набора цен закрытия и генерирует сигналы покупки и продажи на основе пороговых значений RSI (ниже 30 для покупки и выше 70 для продажи).

Заключение

4-периодный RSI — это мощный инструмент в арсенале технических аналитиков и алгоритмических трейдеров. Его чувствительность к ценовым движениям делает его особенно полезным для идентификации краткосрочных условий перекупленности и перепроданности. Однако его повышенная волатильность иногда может производить ложные сигналы, поэтому его часто лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами и методами анализа. Используется ли он в ручной торговле или алгоритмических стратегиях, понимание и эффективное использование 4-периодного RSI может быть значительным преимуществом в навигации по сложному миру финансовых рынков.