Фреймворк алгоритмической торговли

Фреймворк алгоритмической торговли - это архитектура ПО, поддерживающая исследования, бэктестинг и исполнение. Хороший фреймворк обеспечивает единообразную обработку данных, воспроизводимые эксперименты и надежное исполнение ордеров.

Основные модули

Типичный фреймворк включает прием рыночных данных, хранение, исследовательские инструменты, движок бэктестинга и слой лайв-торговли. Также нужны управление ордерами, проверки риска и мониторинг. Модули должны иметь общие интерфейсы, чтобы стратегии одинаково вели себя в бэктесте и в реальной торговле.

Событийная архитектура

Многие фреймворки событийные. События рыночных данных запускают логику стратегии, которая затем формирует ордера. Такой подход повторяет реальную торговлю и снижает расхождения между симуляцией и продом. Это также облегчает тестирование и воспроизведение рыночных сценариев.

Исследования и разработка стратегий

Исследовательский слой должен поддерживать feature engineering, перебор параметров и анализ результатов. Воспроизводимость важна, поэтому нужно фиксировать версии конфигураций и данных. Четкое разделение исследовательского и производственного кода предотвращает случайные изменения в боевых системах.

Исполнение и риск

Логика исполнения должна переводить замысел стратегии в корректные ордера с учетом правил площадок. Проверки риска до и после сделки обеспечивают финальный слой безопасности. Фреймворк должен упрощать реализацию ограничителей, kill switch и лимитов риска без дублирования кода в каждой стратегии.

Операционные аспекты

Логи, метрики и алерты критичны для работы в реальном времени. Фреймворк должен предоставлять единообразную телеметрию, чтобы операторы могли быстро диагностировать проблемы. Интеграция с брокерскими API и поставщиками данных должна быть модульной для снижения зависимости от вендоров.

Заключение

Сильный фреймворк ускоряет разработку и снижает операционный риск. Он стандартизирует процессы и помогает масштабировать стратегии от исследований до продакшена с меньшим количеством сюрпризов.