Библиотеки для алгоритмической торговли
Алгоритмическая торговля, часто называемая алготрейдингом, - это метод исполнения ордеров с использованием автоматизированных и заранее запрограммированных инструкций. Система объединяет финансовые данные и математические модели для принятия высокоскоростных решений. Ниже представлены наиболее используемые библиотеки в области алгоритмической торговли.
QuantConnect
QuantConnect предоставляет мощную среду исследований с возможностью кастомизации и бэктестинга алгоритмов на обширных исторических данных по разным классам активов. Их ключевая особенность - открытый Lean Algorithm Framework.
- **: QuantConnect
- Ключевые особенности:
- Поддержка различных классов активов, включая акции, форекс и опционы
- Большой объем данных для бэктестинга
- Инструменты совместной работы для групп трейдеров
Alpaca
Alpaca предлагает платформу API-first для исполнения сделок и получения данных. Фокус на простоте и интеграции делает их API подходящим для новичков и экспертов.
- **: Alpaca
- Ключевые особенности:
- Торговля без комиссий
- Потоки рыночных данных в реальном времени
- Прямая поддержка алгоритмических стратегий
Zipline
Zipline - библиотека для алгоритмической торговли на Python, изначально разработанная Quantopian (проект закрыт в ноябре 2020 года). Сейчас библиотека поддерживается сообществом и широко используется для бэктестинга. Она хорошо интегрируется с pandas и поддерживает широкий спектр данных из разных источников.
- **: Zipline Reloaded (Community Fork)
- Оригинальный репозиторий: Quantopian GitHub (Archived)
- Ключевые особенности:
- Событийный бэктестинг
- Простая интеграция с библиотеками Python, такими как pandas
- Поддержка пользовательских данных и календарей
Backtrader
Backtrader - еще одна библиотека Python, предоставляющая бэктестинг, визуализацию стратегий и поддержку разных типов потоков данных.
- **: Backtrader
- Ключевые особенности:
- Простота использования и хорошая документация
- Поддержка живой торговли и бэктестинга
- Настраиваемые индикаторы и анализаторы
PyAlgoTrade
PyAlgoTrade - функциональная библиотека для бэктестинга и торговли на реальных рынках. Поддерживает событийную архитектуру и гибко расширяется под разные рыночные условия.
- **: PyAlgoTrade
- Ключевые особенности:
- Событийная архитектура
- Поддержка торговли биткоином
- Много обучающих материалов и примеров
Trading-Strategy
Trading-Strategy фокусируется на простых и эффективных инструментах для торговли и бэктестинга. Использует векторные вычисления на базе NumPy и pandas.
- **: Trading-Strategy
- Ключевые особенности:
- Векторные вычисления
- Поддержка исполнения сделок в реальном времени
- Подходит как новичкам, так и опытным пользователям
TA-Lib
TA-Lib (Technical Analysis Library) - эффективная библиотека технического анализа с более чем 200 индикаторами, включая свечные паттерны, индикаторы импульса и волатильности.
- **: TA-Lib
- Ключевые особенности:
- Большая библиотека индикаторов
- Высокопроизводительное C++ ядро с доступом через Python API
- Полезна для бэктестинга и анализа в реальном времени
QSTrader
QSTrader - библиотека с открытым исходным кодом, ориентированная на бэктестинг количественных стратегий. Делает упор на простоту и быстрые циклы разработки.
- **: QSTrader
- Ключевые особенности:
- Открытый исходный код и бесплатность
- Высокая степень кастомизации
- Поддержка разных типов данных и частоты
Catalyst
Catalyst от Enigma - библиотека для криптотрейдинга. Она интегрируется с несколькими биржами и предназначена для простой и эффективной оценки стратегий.
- **: Catalyst
- Ключевые особенности:
- Ориентация на криптовалюты
- Хорошая интеграция с биржами
- Python API и подробная документация
Pyfolio
Pyfolio - библиотека Python для анализа эффективности и рисков портфелей. Она дополняет алгоритмические стратегии, позволяя анализировать результаты.
- **: Pyfolio
- Ключевые особенности:
- Аналитика эффективности
- Анализ риск-факторов
- Отличные инструменты визуализации
MQL4/MQL5
MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5) - известные платформы, предоставляющие алгоритмическую торговлю через собственные языки MQL4 и MQL5. Они предлагают инструменты для бэктестинга, оптимизации и исполнения.
- **: MetaTrader - MQL5
- Ключевые особенности:
- Широкая поддержка экосистемы MetaTrader
- Встроенные технические индикаторы
- Автоматическая торговля и бэктестинг
Quantlib
Quantlib - высокопроизводительная библиотека на C++ для моделирования, торговли и управления рисками. Она предоставляет инструменты для оценки, управления деривативами и расчета сложных финансовых рисков.
- **: Quantlib
- Ключевые особенности:
- Высокая производительность благодаря C++ ядру
- Обширная документация
- Поддержка широкого спектра финансовых инструментов
Gekko
Gekko - открытый торговый бот для криптовалют и платформа бэктестинга, поддерживающая множество бирж. Предоставляет базовые торговые функции и возможность бэктестинга сложных стратегий.
- **: Gekko
- Ключевые особенности:
- Ориентация на криптовалюты
- Открытый исходный код и возможность кастомизации
- Бэктестинг и paper trading
Lean Algo Framework
Lean - мощная платформа алгоритмической торговли от QuantConnect. Она приносит индустриальный уровень алготрейдинга в распоряжение частных инвесторов.
- **: Github - Lean Engine
- Ключевые особенности:
- Поддержка нескольких классов активов
- Бесплатный облачный сервис несмотря на открытый исходный код
- Гибкие модели развертывания и интеграция с системами контроля версий
Заключение
Каждая из этих библиотек имеет свои сильные стороны и специализацию, покрывая различные потребности трейдеров. Хотя Lean от QuantConnect выделяется широкой поддержкой и набором функций, другие библиотеки, такие как Alpaca или Backtrader, могут быть отличными альтернативами в зависимости от требований и предпочтений. С правильным набором инструментов алгоритмическая торговля может стать значительно проще и продуктивнее.