Системы алгоритмической торговли

Системы алгоритмической торговли - это сквозные решения, включающие данные, модели, исполнение, риск и операции. В отличие от фреймворка, система охватывает полный производственный контур и процессы его работы.

Архитектура системы

Полная система включает потоки рыночных данных, хранилища, движки стратегий, управление ордерами, контроль рисков и мониторинг. Также нужны расписания, управление конфигурациями и процедуры реагирования на инциденты. Каждый слой должен быть надежным, потому что сбои быстро распространяются.

Жизненный цикл разработки

Обычно цикл проходит от исследований к бэктестингу, затем к paper trading и далее к боевому запуску. На каждом этапе добавляется реализм и операционные проверки. Контроль изменений критичен, особенно когда несколько стратегий разделяют инфраструктуру.

Операции и надежность

Живые системы требуют высокой доступности, резервных каналов связи и автоматического переключения. Логи и метрики помогают быстро обнаруживать проблемы. Четкие инструкции позволяют реагировать на необычные рыночные условия или сбои системы.

Управление и соответствие

Торговые системы должны соблюдать внутренние политики и внешние требования. Аудиторские следы, контроль доступа и процедуры согласования защищают от несанкционированных изменений. Регулярные проверки гарантируют, что стратегии остаются в пределах риск-лимитов.

Заключение

Надежные системы алгоритмической торговли балансируют между производительностью и операционной устойчивостью. Цель - получать стабильные результаты, ограничивая влияние неожиданных событий.