Базель I

Базель I, официально известный как Базельское соглашение о капитале, был введен в 1988 году Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS) под эгидой Банка международных расчетов (BIS). Он представляет собой первый набор международных банковских правил, направленных на стандартизацию требований к капиталу и минимизацию рисков, с которыми сталкиваются банки, посредством более надежной системы надзора. Основная цель Базеля I заключалась в повышении эффективности и стабильности международной банковской системы путем обеспечения наличия у банков достаточных резервов капитала для покрытия своих рисков.

Обзор

Соглашение Базель I фокусировалось главным образом на кредитном риске, с которым сталкиваются банки, и обязывало их поддерживать достаточные резервы капитала для покрытия потенциальных убытков. Эта система классифицировала активы банка по категориям, взвешенным по риску, и требовала от них поддерживать минимальный коэффициент достаточности капитала (CAR) на уровне 8%. CAR измеряет капитал банка по отношению к его активам, взвешенным с учетом риска, и обеспечивает показатель способности банка противостоять финансовому стрессу.

Ключевые компоненты Базеля I

  1. Коэффициент достаточности капитала (CAR):
    • Базель I установил минимальный CAR в размере 8%. Этот коэффициент рассчитывается путем деления капитала банка на его активы, взвешенные с учетом риска (RWA).
  2. Взвешивание активов по риску:
    • Активы подразделяются на различные классы в зависимости от их профиля риска. Каждому классу активов присваивается весовой коэффициент риска, а общее количество активов, взвешенных по риску (RWA), рассчитывается путем суммирования взвешенных значений каждого класса активов.
  3. Капитал 1-го и 2-го уровня:
    • Капитал разделен на два уровня:
    • Капитал 1-го уровня: основной капитал, включая акционерный капитал и раскрытые резервы.
    • Капитал 2 уровня: дополнительный капитал, состоящий из таких статей, как нераскрытые резервы, резервы от переоценки, субординированный долг и гибридные инструменты.

Категории весов риска

Базель Я присвоил разные веса риска различным классам активов с упором на кредитный риск. Использовались четыре основных веса риска: 0%, 20%, 50% и 100%, которые отражали воспринимаемую рискованность каждого типа активов. Например:

Реализация и влияние

Соглашение Базель I было принято органами банковского регулирования в странах «Большой десятки» и послужило основой банковского регулирования в глобальном масштабе. Это способствовало созданию более жесткой нормативной среды, помогая построить более устойчивый банковский сектор, способный противостоять финансовым потрясениям.

Глобальное принятие

Страны, не входящие в «Большую десятку», также начали принимать принципы Базеля I, обеспечивая более однородную нормативную среду для транснациональных банков и облегчая трансграничные банковские операции. Это глобальное признание продемонстрировало эффективность соглашения в установлении ориентира достаточности капитала.

Ограничения Базеля I

Несмотря на значительный вклад, Базель I имел некоторые ограничения. Он упустил из виду определенные виды рисков, такие как рыночный риск и операционный риск, уделяя особое внимание кредитному риску. Кроме того, простота подхода взвешивания рисков не позволила учесть нюансы различных типов кредитных рисков и связанных с ними рисков.

Эволюция: от Базеля I к Базелю II и III

Учитывая ограничения, наблюдаемые в рамках Базеля I, BCBS в конечном итоге разработал более комплексные соглашения, названные Базель II и Базель III.

Базель II – повышенная чувствительность к рискам

Базель II, введенный в 2004 году, был направлен на устранение недостатков Базеля I путем добавления большей чувствительности к рискам и более сложных требований к капиталу. Он ввел три основных принципа:

  1. Минимальные требования к капиталу: усовершенствована система взвешивания рисков и расширена ее для включения операционного риска.
  2. Процесс надзорной проверки: введены руководящие принципы для регулирующих органов по оценке достаточности капитала банка и практики управления рисками.
  3. Рыночная дисциплина: повышенные требования к прозрачности для укрепления рыночной дисциплины за счет улучшения раскрытия информации.

Базель III – повышение устойчивости

Финансовый кризис 2008 года выявил дополнительные недостатки в системе Базель II, что послужило толчком к разработке Базеля III, который был введен в действие в период с 2010 по 2011 год. Целью Базеля III является повышение устойчивости банковского сектора путем:

  1. Повышение качества капитала: Повышение качество и количество капитала, который банки должны удерживать.
  2. Коэффициент кредитного плеча: Введение коэффициента кредитного плеча, не основанного на риске, который будет служить дополнительным показателем к CAR, основанному на риске.
  3. Требования к ликвидности: установление стандартов ликвидности, таких как коэффициент покрытия ликвидности (LCR) и коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR).

Заключение

Базель I заложил основу для международного банковского регулирования, введя первую стандартизированную систему достаточности капитала. Его реализация значительно повысила стабильность и устойчивость мировой банковской системы. Однако ограничения Базеля I привели к развитию более сложных соглашений, таких как Базель II и Базель III, которые отреагировали на изменение финансового ландшафта и сложности современного банковского дела.

Базель I остается основополагающим документом в истории банковского регулирования, знаменующим начало совместного подхода к глобальной финансовой стабильности и осмотрительности, миссии, которую последующие соглашения продолжают поддерживать и продвигать../b/bank.md) для международных расчетов (BIS)