Бутстрап

Бутстрап - это статистическая техника, используемая в финансовом моделировании и управлении рисками в контексте алгоритмической торговли и количественных финансов.

Механика бутстрапинга

Основные шаги

1. Сбор данных: Соберите исторические данные.
2. Повторная выборка: Случайно извлекайте выборки с возвратом.
3. Расчет статистики: Рассчитайте желаемую статистику.
4. Репликация: Повторите процесс большое количество раз.
5. Вывод: Проанализируйте распределение статистики.

Применение в алгоритмической торговле

Оптимизация портфеля

Бутстрапинг может предоставить надежные оценки метрик риска и доходности.

VaR и CVaR Расчет

Стоимость под риском (VaR) и условная стоимость под риском (CVaR) - это меры риска.

Бэктестинг стратегий

Бутстрапинг повышает надежность бэктестинга торговых стратегий.

Заключение

Бутстрап - это универсальный и мощный инструмент в арсенале алгоритмических трейдеров.