Бутстрапинг кривых доходности

Введение

Бутстрапинг - это метод, используемый в вычислительных финансах для построения кривой доходности бескупонных облигаций.

Концепция кривых доходности

Кривая доходности - это графическое представление процентных ставок по долгу для диапазона сроков погашения.

Процесс бутстрапинга

Бутстрапинг - это пошаговый метод для вывода кривой доходности бескупонных облигаций.

1. Определение входных данных

Первый шаг включает сбор рыночных цен различных ценных бумаг с фиксированным доходом.

2. Расчет ставок бескупонных облигаций

Процесс начинается с инструмента с самым коротким сроком погашения.

Заключение

Бутстрапинг кривых доходности - это мощный метод, позволяющий трейдерам понимать структуру процентных ставок.