Прорыв

В сфере алгоритмической торговли «прорыв» — это термин, обозначающий движение цены актива за пределы заранее определенного уровня поддержки или сопротивления. Это событие часто сопровождается высокими объемами торгов и может сигнализировать о начале нового тренда. Прорывы являются важнейшими сигналами для трейдеров и часто используются для принятия решений о покупке или продаже.

Определение прорывов

Прорыв происходит, когда цена финансового инструмента пробивает установленный уровень сопротивления (при движении вверх) или поддержки (при движении вниз). Значение прорыва заключается в его способности указать новое направление движения цены. Технические аналитики полагаются на прорывы, чтобы оценить настроения рынка и предсказать будущие движения цен.

Типы прорывов

1. Бычий прорыв: происходит, когда цена ценной бумаги пробивает уровень сопротивления. В этом случае прорыв сигнализирует о потенциальной восходящей тенденции, указывая на возможность покупки.
2. Медвежий прорыв: это происходит, когда цена падает ниже уровня поддержки. Здесь прорыв указывает на нисходящий тренд и представляет возможности для продажи.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления являются ключевыми компонентами прорывов. Эти уровни по сути являются психологическими барьерами, на которых происходит значительная активность покупок или продаж.

• Уровень поддержки: ценовая точка, при которой акция или другой актив имеет тенденцию находить покупательский интерес достаточно сильным, чтобы остановить или развернуть нисходящий тренд.
• Уровень сопротивления: ценовая точка, при которой интерес к продаже достаточно силен, чтобы предотвратить дальнейший рост цены.

Важность в алгоритмической торговле

Алгоритмические торговые стратегии часто включают прорывы, поскольку они дают четкие сигналы входа и выхода. Алгоритмы могут быть разработаны для идентификации этих прорывов и совершения сделок на основе заранее определенных критериев. Автоматизация и точность, обеспечиваемые алгоритмической торговлей, помогают эффективно использовать возможности прорыва.

Автоматическое обнаружение

Алгоритмы можно запрограммировать для постоянного мониторинга цен активов, объемов и других важных данных. Используя исторические данные и технические индикаторы, эти системы могут обнаруживать потенциальные прорывы и мгновенно совершать сделки, используя возникающие в результате движения цен.

Тестирование на истории

Одним из преимуществ использования алгоритмической торговли на прорывах является возможность тестирования стратегий. Это включает в себя прогон алгоритма через исторические данные, чтобы увидеть, как бы он работал в прошлых рыночных условиях. Бэктестирование помогает усовершенствовать алгоритм, чтобы повысить его надежность и прибыльность.

Популярные стратегии прорывов

Стратегия внутридневных прорывов

Эта стратегия направлена ​​на выявление прорывов, которые происходят в течение одного торгового дня. Ключевые индикаторы включают большие объемы и значительные движения цен за короткий период. Стратегия внутридневных прорывов требует быстрого принятия и исполнения решений, что делает ее идеальным кандидатом на автоматизацию.

Прорывы импульса

Стратегии прорыва импульса идентифицируют активы, которые демонстрируют сильные ценовые движения и, вероятно, продолжат движение в этом направлении. Эти стратегии часто основываются на предпосылке, что «победители продолжают выигрывать», и фокусируются на торговых активах, которые уже продемонстрировали значительный внутридневной импульс.

Прорывы волатильности

Стратегии прорывов волатильности извлекают выгоду из внезапного увеличения волатильности цен. Эти стратегии предполагают, что всплеск волатильности может привести к прорыву. Такие индикаторы, как полосы Боллинджера и средний истинный диапазон (ATR), часто используются для выявления потенциальных прорывов волатильности.

Прорывы диапазона

Торговые стратегии с ограничением диапазона, также известные как прорывы диапазона, предполагают выявление ценных бумаг, которые торгуются в четко определенном ценовом диапазоне. Стратегия прорыва вступает в силу, когда цена выходит за пределы этого диапазона, сигнализируя о новом тренде.

Инструменты и индикаторы

Для обнаружения прорывов используются несколько технических инструментов и индикаторов. Ключевые среди них:

Скользящие средние

Скользящие средние обычно используются для сглаживания ценовых данных и выделения тенденций. Когда цены пересекают скользящие средние, это может сигнализировать о прорыве. Двумя наиболее часто используемыми скользящими средними являются простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера состоят из средней полосы (простой скользящей средней) и двух внешних полос, которые представляют собой стандартные отклонения от середины. Когда цены прорываются выше или ниже внешних полос, это может сигнализировать о потенциальном прорыве.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI — это импульсный осциллятор, который измеряет скорость и изменение ценовых движений. Когда RSI пересекает определенные пороговые уровни, это может указывать на потенциальные условия прорыва.

Том

Объем является ключевым инструментом подтверждения прорывов. Высокий объем торгов, сопровождающий прорыв, считается подтверждением нового тренда.

Тематические исследования

Прорыв Netflix

Хорошо цитируемым примером торговли на прорывах является прорыв Netflix (NASDAQ: NFLX), произошедший в январе 2013 года. В течение нескольких месяцев акции торговались в консолидированном диапазоне. В январе он преодолел уровень сопротивления в 100 долларов с резким ростом объема, что ознаменовало начало значительного восходящего тренда, который длился несколько месяцев.

Прорыв биткойнов

Криптовалюты также склонны к прорывам. Например, важным событием стал прорыв Биткойна (BTC) выше уровня сопротивления в 20 000 долларов в декабре 2020 года. Прорыв сопровождался беспрецедентными объемами торгов и привел к устойчивому росту.

Управление рисками

Хотя торговля на прорывах может быть прибыльной, она также несет в себе риски. Ложные прорывы, когда цена выходит за пределы уровня поддержки или сопротивления, а затем возвращается назад, могут привести к убыткам. Управление риском включает установку ордеров стоп-лосс для ограничения потерь и использование размера позиции, чтобы предотвратить чрезмерную подверженность какой-либо отдельной сделке.

Приказы «стоп-лосс»

Ордер «стоп-лосс» — это заранее определенный приказ на продажу актива, когда он достигает определенной цены, тем самым ограничивая потенциальные убытки. Для стратегий прорыва уровни стоп-лосса могут быть установлены чуть ниже уровня поддержки для бычьих прорывов или выше уровня сопротивления для медвежьих прорывов.

Размер позиции

Определение размера позиции включает в себя определение того, сколько актива нужно купить в той или иной сделке. Ограничивая размер каждой сделки, трейдеры могут более эффективно управлять рисками. Многие алгоритмические торговые системы могут автоматически корректировать размеры позиций на основе заранее определенных параметров риска.

Компании, специализирующиеся на пробойной торговле

Trade Ideas

Trade Ideas — это платформа, предоставляющая передовые инструменты сканирования для выявления возможностей прорыва. Их инструменты на базе искусственного интеллекта помогают трейдерам сканировать рынок в режиме реального времени и находить потенциальные прорывы на основе различных технических индикаторов.

StockSharp

StockSharp предлагает инструменты, которые позволяют трейдерам разрабатывать, тестировать и реализовывать алгоритмические торговые стратегии, включая стратегии прорыва. Их платформа поддерживает C#, что делает ее доступной как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Alpaca

Alpaca предоставляет API для алгоритмической торговли, который включает данные об исторических движениях цен и технических индикаторах. Эти данные можно использовать для построения и тестирования стратегий прорыва. Их API разработан с учетом широких возможностей настройки, предлагая трейдерам гибкость, реализующую сложные стратегии.