Chart Indicators

В сфере алгоритмической торговли графические индикаторы играют ключевую роль в принятии обоснованных торговых решений. Графические индикаторы, также известные как технические индикаторы, представляют собой математические расчёты, основанные на цене, объёме или открытом интересе ценной бумаги или контракта. Основная цель этих индикаторов — предсказать будущие движения цен и тренды, облегчая трейдерам принятие более рациональных решений. Ниже представлено подробное исследование графических индикаторов, их типов и их применения в алгоритмической торговле.

Скользящие средние

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA) — один из наиболее распространённых и простых индикаторов. Она рассчитывает среднее значение выбранного диапазона цен, обычно цен закрытия, путём деления на количество периодов в этом диапазоне.

SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n

Где P1, P2,…, Pn — цены закрытия ценной бумаги за n периодов.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA) придаёт больший вес самым последним ценам, делая её более чувствительной к недавним движениям цен. Она реагирует быстрее на изменения цен по сравнению с SMA.

EMA_сегодня = (Цена_сегодня * K) + (EMA_вчера * (1 - K))
K = 2 / (n + 1)

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) — это осциллятор импульса, который измеряет скорость и изменение движений цен. Колеблясь между 0 и 100, RSI обычно используется для определения перекупленных или перепроданных условий на рынке.

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
RS = Средняя прибыль / Средний убыток

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

MACD — это трендовый индикатор импульса, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цен. Формула:

MACD = EMA(12) - EMA(26)
Сигнальная линия = EMA(9 от MACD)

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — это полосы волатильности, размещённые выше и ниже скользящей средней. Волатильность основана на стандартном отклонении, которое изменяется по мере увеличения и уменьшения волатильности. Полосы названы в честь их изобретателя, Джона Боллинджера.

Средняя полоса = 20-дневная SMA
Верхняя полоса = Средняя полоса + (20-дневное стандартное отклонение цены * 2)
Нижняя полоса = Средняя полоса - (20-дневное стандартное отклонение цены * 2)

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор — это индикатор импульса, сравнивающий конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном её цен за определённый период. Он генерирует значения между 0 и 100.

%K = (Текущее закрытие - Самый низкий минимум) / (Самый высокий максимум - Самый низкий минимум) * 100
%D = 3-дневная SMA от %K

Коррекция Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи — это метод технического анализа для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Они создаются путём взятия двух экстремальных точек (основной пик и впадина) на графике акций и деления вертикального расстояния на ключевые коэффициенты Фибоначчи 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%.

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку — это набор технических индикаторов, которые показывают уровни поддержки и сопротивления, а также импульс и направление тренда. Оно состоит из пяти линий, и пространство между двумя из этих линий затенено, создавая то, что известно как облако.

Tenkan-sen (Линия конверсии) = (9-периодный максимум + 9-периодный минимум) / 2
Kijun-sen (Базовая линия) = (26-периодный максимум + 26-периодный минимум) / 2
Senkou Span A (Ведущий диапазон A) = (Линия конверсии + Базовая линия) / 2
Senkou Span B (Ведущий диапазон B) = (52-периодный максимум + 52-периодный минимум) / 2
Chikou Span (Запаздывающий диапазон) = Закрытие, построенное 26 дней в прошлом

Средний истинный диапазон (ATR)

ATR — это мера волатильности, введённая рыночным техником Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим. ATR рынка — это среднее значение истинных диапазонов за указанный период.

Истинный диапазон (TR) = max[(Максимум - Минимум), abs(Максимум - Предыдущее закрытие), abs(Минимум - Предыдущее закрытие)]
ATR = Скользящее среднее TR за указанный период, обычно 14 дней.

Балансовый объём (OBV)

Балансовый объём (On-Balance Volume, OBV) — это индикатор импульса, который использует поток объёма для предсказания изменений в цене акций. Идея, лежащая в основе OBV, заключается в том, что объём предшествует цене; следовательно, OBV растёт или падает перед ценой акции.

Индекс товарного канала (CCI)

CCI — это осциллятор на основе импульса, используемый для определения момента, когда инвестиционный инструмент достигает состояния перекупленности или перепроданности.

CCI = (Типичная цена - SMA) / (0,015 * Среднее отклонение)
Типичная цена (TP) = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3

Параболический SAR (Stop and Reverse)

Параболический SAR используется для определения направления импульса актива и момента времени, когда этот импульс имеет более высокую, чем обычно, вероятность смены направления. Он следует за ценой по мере развития тренда и потенциально может быть полезен для установки скользящего стопа.

SAR(Завтра) = SAR(Сегодня) + AF [EP(Сегодня) – SAR(Сегодня)]
Где AF (Фактор ускорения) начинается с 0,02 и увеличивается на 0,02 с максимумом 0,20.

EP (Экстремальная точка) — самый высокий максимум для восходящего тренда или самый низкий минимум для нисходящего тренда.

Опорная точка

Опорные точки используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Они рассчитываются с использованием максимума, минимума и цен закрытия предыдущей торговой сессии.

Опорная точка (P) = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3
Поддержка 1 (S1) = (P x 2) – Максимум
Сопротивление 1 (R1) = (P x 2) – Минимум

Денежный поток Чайкина (CMF)

CMF — это взвешенное по объёму среднее накопления и распределения за указанный период. Он измеряет давление покупки и продажи на финансовый актив в течение заданного периода.

CMF = ∑ [(Закрытие - Минимум) - (Максимум - Закрытие)] / (Максимум - Минимум) * Объём / Общий объём за указанный период

Средневзвешенная цена по объёму (VWAP)

VWAP предоставляет среднюю цену, по которой ценная бумага торговалась в течение дня, на основе как объёма, так и цены. Она даёт более глубокое представление о том, где рынок торговался наиболее активно.

VWAP = Кумулятивный (Цена * Объём) / Кумулятивный объём

Williams %R

Williams %R — это индикатор импульса, который измеряет перекупленные и перепроданные уровни, аналогично стохастическому осциллятору.

%R = (Самый высокий максимум - Закрытие) / (Самый высокий максимум - Самый низкий минимум) * -100

Каналы Кельтнера

Каналы Кельтнера — это основанные на волатильности огибающие, установленные выше и ниже экспоненциальной скользящей средней.

Средняя линия = EMA
Верхняя огибающая = EMA + (ATR * 2)
Нижняя огибающая = EMA - (ATR * 2)

Пользовательские индикаторы в алгоритмической торговле

В алгоритмической торговле можно создавать пользовательские индикаторы, комбинируя два или более стандартных индикатора или изменяя расчёты в соответствии с конкретными требованиями. Благодаря универсальности языков программирования, таких как Python, R или C++, трейдеры могут реализовывать и тестировать свои уникальные стратегии с использованием пользовательских индикаторов.

Компании, предоставляющие услуги графических индикаторов

Несколько платформ и компаний предоставляют комплексные инструменты для технического анализа, включая графические индикаторы. Некоторые известные упоминания включают:

Заключение

Графические индикаторы являются неотъемлемой частью алгоритмической торговли, предоставляя информацию о рыночных трендах, волатильности и импульсе. Владение этими инструментами позволяет трейдерам разрабатывать более эффективные торговые стратегии, которые могут быть протестированы и оптимизированы. Независимо от того, используются ли стандартные индикаторы или разрабатываются пользовательские, понимание того, как работают эти индикаторы и их надлежащее применение, может значительно повысить торговую эффективность.