Индекс силы Элдера (ERI)

Индекс силы Элдера измеряет давление покупателей и продавцов, сравнивая ценовые экстремумы с экспоненциальной скользящей средней. Он состоит из двух компонентов: Сила быков и Сила медведей.

Формула

EMA = Экспоненциальная скользящая средняя цены Сила быков = High - EMA Сила медведей = Low - EMA

Интерпретация

Использование в торговле

Трейдеры используют ERI для подтверждения трендов и выявления потенциальных точек разворота. Растущая Сила быков во время восходящего тренда поддерживает продолжение, тогда как ослабление силы может сигнализировать об истощении.

Ограничения

Индикатор чувствителен к периоду EMA. Он может генерировать ложные сигналы на волатильных рынках и должен использоваться с фильтрами тренда.

Операционные примечания

Определения и соглашения должны быть последовательными для всех наборов данных и торговых площадок. Небольшое различие в полях данных или границах сессий может изменить результаты, особенно для краткосрочных стратегий. Документируйте входные данные и предположения, чтобы результаты можно было воспроизвести.

Если концепция зависит от правил биржи или поведения брокера, подтвердите эти правила для конкретной площадки. Операционные детали часто объясняют, почему сделка повела себя иначе, чем ожидалось.

Стресс-сценарии

Во время всплесков волатильности ликвидность может исчезнуть, и могут появиться ценовые гэпы. В этих условиях индикаторы могут запаздывать, типы ордеров могут срабатывать неправильно, а спреды могут резко расшириться.

Стресс-тестирование концепции на быстрых рынках, низкой ликвидности и внезапных новостях помогает выявить скрытые риски. Если стратегия работает только в спокойных условиях, размер и время должны это учитывать.

Советы по документации

Ведите краткий чек-лист правил, параметров и точек принятия решений. Записывайте, как концепция используется в реальной торговле, и сравнивайте с предположениями бэктеста. Это облегчает будущее совершенствование и снижает дрейф в исполнении.

Частые вопросы

Трейдеры часто спрашивают, насколько чувствительны результаты к выбору параметров, как концепция ведёт себя в разных режимах и масштабируется ли она с размером. Ответ на эти вопросы заранее повышает надёжность и предотвращает переобучение.

Чек-лист