Дуги Фибоначчи

Дуги Фибоначчи представляют собой изогнутые линии поддержки и сопротивления, построенные от двух значимых ценовых точек. Дуги основаны на коэффициентах Фибоначчи и используются для оценки потенциальных точек разворота, где учитываются как цена, так и время.

Построение

• Выберите минимум и максимум свинга.
• Измерьте расстояние между двумя точками.
• Нарисуйте круговые дуги с радиусами, основанными на коэффициентах 0,382, 0,5 и 0,618 от расстояния.

Интерпретация

Дуги действуют как динамические уровни, которые цена может соблюдать при росте или падении. Кривая подразумевает, что ожидаемый уровень смещается со временем, что полезно при развитии трендов.

Варианты применения

• Комбинируйте дуги с линиями тренда или горизонтальными уровнями.
• Используйте дугу как зону, а не точную линию.
• Ищите подтверждающие сигналы, когда цена достигает дуги.

Пример

Цена растет от минимума свинга к максимуму свинга. Дуга 0,618 изгибается вверх. Позже цена откатывается и касается дуги во время консолидации. Трейдер рассматривает это как потенциальную зону поддержки и ждет сигнала разворота.

Ограничения

Разные трейдеры могут выбирать разные точки свинга, что изменяет расположение дуги. Дуги лучше использовать как контекст, а не как строгий триггер.

Практический чек-лист

• Определите временной горизонт для дуг Фибоначчи и рыночный контекст.
• Определите исходные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
• Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
• Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не нанесла ущерба счету.
• Документируйте результат для улучшения повторяемости.

Типичные ошибки

• Использование дуг Фибоначчи как самостоятельного сигнала вместо контекста.
• Игнорирование ликвидности, спредов и издержек исполнения.
• Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
• Переобучение на малой выборке прошлых примеров.
• Предположение о том же поведении в условиях аномальной волатильности.

Данные и измерения

Качественный анализ начинается с согласованных данных. Для дуг Фибоначчи подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов, выровняйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.

Заметки по управлению рисками

Контроль рисков необходим при применении дуг Фибоначчи. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые аннулируют идею. План быстрого выхода полезен, когда рынки резко движутся.

Вариации и связанные термины

Многие трейдеры используют дуги Фибоначчи наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать с другими названиями или немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.