Логарифмическая шкала в торговых графиках

Логарифмическая шкала, обычно упоминаемая как логарифмическая шкала, - это нелинейная шкала, используемая для широкого диапазона положительных величин. Она особенно полезна для торговых графиков и других финансовых данных, потому что она позволяет чистое представление данных по широкому диапазону значений.

Определение и цель

Логарифмическая шкала - это тип шкалы, используемый на графике, которая представляет данные логарифмически, а не линейно. На логарифмической шкале, каждое увеличение единицы на оси означает экспоненциальное увеличение значения. Например, вместо каждого шага на оси, следующего добавочной модели (как 1, 2, 3, 4 и т.д.), это следует модели умножения, обычно в полномочиях 10 (1, 10, 100, 1000 и т.д.).

Преимущества в торговле

1. Визуализация больших диапазонов данных: Это особенно полезно на финансовых рынках, где изменения цен со временем могут охватывать несколько порядков величины. Это делает легче визуализировать и анализировать данные, которые меняются экспоненциально.
2. Фокусировка на процентах: Многие финансовые аналитики предпочитают логарифмические шкалы, потому что они сосредоточены на изменении процента, а не на абсолютном изменении. Это особенно полезно в торговле акциями, где процентные прибыли или потери более релевантны, чем абсолютные изменения.
3. Улучшенная ясность графика: Логарифмические шкалы могут сделать загромождённые графики легче для чтения, путём расставления точек данных, которые иначе были бы сгруппированы вместе, особенно когда произошли значительные изменения цены.

Математическая основа

Логарифмическая шкала использует логарифм заданного количества вместо самого количества. Наиболее часто используемые основания для логарифмов в торговых графиках - это 10 (обычный логарифм) и e (естественный логарифм).

Для количества x, логарифмические значения рассчитываются как:

• Основание 10: log₁₀(x)
• Основание e: ln(x) = logₑ(x)

На логарифмической шкале, равные расстояния на оси представляют равные отношения, обычно делая экспоненциальный рост кажущимся прямой линией.

Реализация в торговых платформах

Большинство современных торговых платформ предоставляют опцию для переключения между линейными и логарифмическими шкалами. Примеры включают:

• TradingView: Известный своими продвинутыми инструментами графиков, TradingView позволяет пользователям переключаться между линейными и логарифмическими шкалами для лучшей визуализации данных. TradingView
• MetaTrader 4/5: Популярна среди форекс-трейдеров, MetaTrader также поддерживает логарифмическое масштабирование, чтобы помочь трейдерам лучше анализировать движения цены. MetaTrader
• Thinkorswim от TD Ameritrade: Предлагает подробные опции графиков, включая логарифмическую шкалу для комплексного анализа рынка. TD Ameritrade

Практические примеры

Пример 1: Индекс фондовых рынков

Рассмотрим исторический график цены индекса S&P 500. На протяжении последних нескольких десятилетий индекс вырос от нескольких сотен до нескольких тысяч пунктов. Линейная шкала сильно сжимала бы данные ранних лет, делая сложным видение шаблонов или трендов. Логарифмическая шкала, однако, обеспечила бы более ясную картину изменений процента, позволяя аналитикам легко определять периоды значительного роста.

Пример 2: Цены криптовалют

Криптовалюты, такие как Биткойн, испытали экстремальную волатильность с изменениями цены, охватывающими несколько порядков величины. Использование линейной шкалы для представления цены Биткойна с 1 доллара в 2011 году до более 60 000 долларов в 2021 году привело бы к почти плоской линии в начале. Напротив, логарифмическая шкала эффективно представляет изменение процента, облегчая идентификацию долгосрочных тренов.

Сравнение с линейной шкалой

Сходства

• Цель: Обе шкалы используются для представления данных на графике.
• Форма: Обе используют оси для построения точек данных в двумерном пространстве.

Различия

• Сжатие данных: Логарифмическая шкала сжимает более высокий диапазон точек данных, в то время как линейная шкала равномерно распределяет все точки.
• Примеры использования: Логарифмические шкалы предпочтительны в случаях экспоненциального роста или мультипликативных факторов, в то время как линейные шкалы подходят для данных с постоянной скоростью изменения.

Интерпретация логарифмических графиков

Понимание того, как читать логарифмические графики критично для трейдеров:

1. Прямые линии и тренды: На логарифмической шкале экспоненциальный рост кажется прямой линией. Наклон этой линии указывает скорость изменения процента.
2. Относительные движения: Движения на логарифмической шкале указывают относительные изменения. Движение с 10 до 20 - это то же расстояние как 100 до 200, оба представляя 100%-ное увеличение.
3. Исторические сравнения: Легче сравнивать исторические данные, так как основные движения цены держат согласованное воздействие независимо от временного периода.

Заключение

Логарифмические шкалы играют существенную роль в торговле и финансовом графике, позволяя более детальный и практический анализ данных, которые сдвигаются по широким диапазонам. Это не только помогает в лучшей визуализации и интерпретации рыночных трендов, но также выравнивает фокус на процентные изменения, которые часто более релевантны в финансовом анализе.

Путём включения логарифмических шкал в торговые платформы, аналитики и трейдеры могут получить более глубокие insights в поведение рынка, принимая более обоснованные решения. Гибкость для переключения между линейными и логарифмическими шкалами в современных платформах подчёркивает важность и полезность этой функции в торговом экосистеме.