Среднее отклонение

Среднее отклонение — это мера изменчивости, определяемая как среднее абсолютное отклонение от среднего значения. Он используется для описания дисперсии в ряду данных.

Формула

Среднее отклонение = (1/n) * sum(|x_i - среднее|)

Интерпретация

Большее среднее отклонение указывает на более широкий разброс значений вокруг среднего значения. Он менее чувствителен к экстремальным выбросам, чем дисперсия, поскольку использует абсолютные значения вместо квадратов.

Пример

Для значений 10, 12, 14 со средним значением 12 абсолютные отклонения составляют 2, 0, 2. Среднее отклонение составляет (2 + 0 + 2) / 3 = 1,33.

Использование в торговле.

Среднее отклонение появляется в таких индикаторах, как индекс товарного канала, где оно помогает нормализовать отклонения цен.

Практический контрольный список

— Определите временной горизонт для среднего отклонения и рыночный контекст. - Определите входные данные, которым вы доверяете, например цену, объем или даты графика. - Напишите четкие правила входа и выхода, прежде чем вкладывать капитал. - Размер позиции такой, чтобы одна ошибка не нанесла ущерба счету. - Документируйте результат для улучшения повторяемости.

Распространенные ошибки

— Рассматривание среднего отклонения как отдельного сигнала, а не контекста. - Игнорирование ликвидности, спредов и проблем с исполнением. - Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано. - Переоснащение небольшой выборки прошлых примеров. - Предполагая такое же поведение при аномальной волатильности.

Данные и измерения

Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для среднего отклонения подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетных или плановых дат, согласуйте календарь с правилами обмена. Если это зависит от ценового движения, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.

Примечания по управлению рисками

Контроль рисков имеет важное значение при применении среднего отклонения. Определите максимальный убыток на сделку, общий риск по связанным позициям и условия, которые делают эту идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.

Варианты и связанные с ними термины

Многие трейдеры используют среднее отклонение наряду с более широкими понятиями, такими как анализ тенденций, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с разными названиями или немного разными определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.