Отрицательный направленный индикатор (-DI)

Отрицательный направленный индикатор (-DI) является компонентом индекса направленного движения (DMI), разработанного Дж. Уэллсом Уайлдером. Линия -DI используется в техническом анализе, чтобы помочь трейдерам определить силу и направление рыночного тренда. Она специально измеряет движения вниз, помогая определить медвежье давление на рынке. Сравнивая +DI (положительный направленный индикатор) с -DI, трейдеры могут получить представление о моментуме и принимать обоснованные торговые решения. Чтобы полностью понять -DI и его применения, нам нужно изучить его расчет, использование, интерпретацию и ограничения.

Расчет отрицательного направленного индикатора (-DI)

Расчет -DI включает несколько шагов, начиная с определения ежедневных ценовых движений, а затем применения методов сглаживания Уайлдера. Вот разбивка процесса:

  1. Расчет истинного диапазона (TR): True Range - это наибольшее из следующего:
    • Текущий максимум - Текущий минимум
    • Абсолютное значение текущего максимума - Предыдущего закрытия
    • Абсолютное значение текущего минимума - Предыдущего закрытия
  2. Расчет отрицательного направленного движения (-DM): Если предыдущий минимум минус текущий минимум больше, чем текущий максимум минус предыдущий максимум, и больше нуля:
    • Отрицательное направленное движение (-DM) = Предыдущий минимум - Текущий минимум В противном случае:
    • Отрицательное направленное движение (-DM) = 0
  3. Сглаживание -DM и TR: Применить метод сглаживания Уайлдера, который похож на скользящую среднюю, но с определенными корректировками. Обычно используемый период - 14.
    • Сглаженный -DM = Предыдущий -DM - (Предыдущий -DM/Период) + Текущий -DM
    • Сглаженный TR = Предыдущий TR - (Предыдущий TR/Период) + Текущий TR
  4. Расчет -DI: -DI рассчитывается как:
    • -DI = (Сглаженный -DM / Сглаженный TR) * 100

Окончательное значение наносится на осциллятор, который трейдеры могут использовать для анализа рыночных условий.

Использование -DI в торговле

Линия -DI преимущественно используется в сочетании с положительным направленным индикатором (+DI) для формирования DMI, который представляет общее направленное движение на рынке. Вот некоторые распространенные способы использования:

  1. Определение направления тренда:
    • Когда -DI выше +DI, это указывает на то, что рыночный тренд преимущественно медвежий.
    • И наоборот, когда +DI выше -DI, это предполагает бычий тренд.
  2. Генерация торговых сигналов:
    • Обычная торговая стратегия - метод пересечения. Если +DI пересекает выше -DI, это может рассматриваться как сигнал на покупку. Если -DI пересекает выше +DI, это может интерпретироваться как сигнал на продажу.
  3. Оценка силы тренда:
    • Расстояние между +DI и -DI может указывать на силу тренда. Больший разрыв предполагает более сильные тренды, в то время как меньший разрыв предполагает более слабые тренды.

Интерпретация и анализ

Понимание того, как интерпретировать -DI в различных рыночных условиях, имеет решающее значение:

  1. Бычьи и медвежьи пересечения:
    • Бычье пересечение происходит, когда +DI пересекает выше -DI, сигнализируя о восходящем моментуме.
    • Медвежье пересечение происходит, когда -DI пересекает выше +DI, указывая на нисходящий моментум.
  2. ADX Уайлдера:
    • Индекс среднего направления (ADX), еще один компонент системы DMI Уайлдера, часто используется в сочетании с +DI и -DI. ADX измеряет силу тренда, не учитывая его направление.
  3. Дивергенции:
    • Сравнение ценовых движений с -DI может помочь выявить дивергенции. Если цены растут, в то время как -DI показывает увеличивающиеся значения, это может быть признаком основной слабости.

Пример применения -DI

Давайте рассмотрим пример, чтобы продемонстрировать, как -DI может быть применен в реальном торговом сценарии:

  1. Анализ акций XYZ:
    • Рассчитайте истинный диапазон (TR) для каждого дня.
    • Определите отрицательное направленное движение (-DM), используя минимумы цен.
    • Сгладьте значения -DM и TR за 14-дневный период.
    • Вычислите -DI, используя сглаженные значения.
    • Постройте -DI и +DI на графике.
  2. Торговые сигналы:
    • Если -DI пересекает выше +DI, XYZ показывает медвежий моментум, что приводит к возможной короткой позиции.
    • Если +DI пересекает выше -DI, бычий моментум берет верх, предполагая возможную длинную позицию.

Ограничения -DI

  1. Запаздывающий индикатор:
    • Как и большинство индикаторов следования за трендом, -DI имеет тенденцию запаздывать, что означает, что он может не захватить самое начало или конец тренда. Это может привести к отсроченным точкам входа или выхода.
  2. Боковые рынки:
    • На диапазонных или боковых рынках сигналы пересечения -DI могут генерировать ложные сигналы, что приводит к ложным сигналам и потенциальным потерям.
  3. Зависимость от настроек периода:
    • Выбор периода для сглаживания может значительно повлиять на чувствительность индикатора. Более длинные периоды могут упускать краткосрочные движения, в то время как более короткие периоды могут привести к чрезмерному шуму.

Усиление -DI другими индикаторами

Чтобы смягчить некоторые ограничения, трейдеры часто используют -DI в сочетании с другими инструментами технического анализа:

  1. Комбинирование с ADX:
    • Использование ADX вместе с -DI и +DI помогает отфильтровать слабые тренды, гарантируя, что сделки совершаются только в сильно трендовых средах.
  2. Скользящие средние:
    • Реализация скользящих средних может помочь сгладить ценовое действие и подтвердить тренды, определенные пересечениями -DI.
  3. Осцилляторы:
    • Индекс относительной силы (RSI) или схождение-расхождение скользящих средних (MACD) могут использоваться для подтверждения сигналов, генерируемых -DI.

Заключение

Отрицательный направленный индикатор (-DI) - это универсальный инструмент в техническом анализе, облегчающий определение медвежьих трендов и помогающий в генерации торговых сигналов. При эффективном сочетании с другими индикаторами и надлежащими стратегиями управления рисками -DI может существенно расширить аналитические возможности трейдера. Однако важно знать о его ограничениях и постоянно проверять его сигналы комплексным анализом рынка. Для тех, кто заинтересован в более глубоком погружении, рассмотрите возможность изучения специализированных торговых платформ и ресурсов, таких как официальная онлайн-платформа Дж. Уэллса Уайлдера, для более продвинутых идей и образовательных материалов.