Normalization
Normalization (нормализация) — это процесс преобразования данных таким образом, чтобы значения были сопоставимы в разных масштабах. Он широко используется в количественном анализе и машинном обучении.
Распространенные методы
- Масштабирование min-max до фиксированного диапазона, например от 0 до 1.
- Z-score нормализация до среднего значения 0 и стандартного отклонения 1.
- Логарифмические преобразования для асимметричных распределений.
Пример
Трейдер нормализует данные об объеме и изменении цены перед подачей их в модель, чтобы одна характеристика не доминировала из-за масштаба.
Практические заметки
Выбор нормализации может повлиять на поведение модели. Метод должен соответствовать предположениям модели и применяться последовательно в обучающих и реальных данных.
Практический чеклист
- Определите временной горизонт для Normalization и рыночный контекст.
- Определите источники данных, которым доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
- Напишите четкие правила входа и выхода перед вложением капитала.
- Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Трактовка Normalization как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и торгового трения.
- Использование правила на таймфрейме, для которого оно не было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для Normalization подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или графика, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль риска необходим при применении Normalization. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, при которых идея становится недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют Normalization наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать под разными названиями или со слегка отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический чеклист
- Определите временной горизонт для Normalization и рыночный контекст.
- Определите источники данных, которым доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
- Напишите четкие правила входа и выхода перед вложением капитала.
- Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Трактовка Normalization как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и торгового трения.
- Использование правила на таймфрейме, для которого оно не было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для Normalization подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или графика, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль риска необходим при применении Normalization. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, при которых идея становится недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют Normalization наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать под разными названиями или со слегка отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический чеклист
- Определите временной горизонт для Normalization и рыночный контекст.
- Определите источники данных, которым доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
- Напишите четкие правила входа и выхода перед вложением капитала.
- Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Трактовка Normalization как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и торгового трения.
- Использование правила на таймфрейме, для которого оно не было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для Normalization подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или графика, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль риска необходим при применении Normalization. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, при которых идея становится недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.