Массовый индекс (MI)

Массовый индекс - это индикатор, основанный на волатильности, разработанный для определения потенциальных разворотов тренда. Он фокусируется на расширении и сжатии диапазона максимум-минимум, а не на направлении.

Описание формулы

• Вычислить диапазон максимум-минимум для каждого бара.
• Сгладить диапазон с помощью 9-периодной EMA.
• Снова сгладить результат с помощью еще одной 9-периодной EMA.
• Вычислить соотношение двух EMA и суммировать его за 25 периодов.

Интерпретация

Обычным сигналом является “выпуклость”, где массовый индекс поднимается выше порога (часто 27), а затем падает ниже более низкого уровня (часто 26.5). Сигнал указывает на потенциальный разворот, но не прогнозирует направление.

Пример

Массовый индекс поднимается выше 27, а затем падает ниже 26.5. Трейдер наблюдает за пробоем поддержки или сопротивления для подтверждения направления разворота.

Практические заметки

Массовый индекс лучше всего работает с фильтрами тренда или подтверждением ценового действия. Он сигнализирует о изменении структуры волатильности, а не о покупке или продаже сам по себе.

Практический контрольный список

• Определите временной горизонт для массового индекса (MI) и рыночный контекст.
• Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
• Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
• Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
• Документируйте результат для улучшения повторяемости.

Распространенные ошибки

• Рассмотрение массового индекса (MI) как самостоятельного сигнала вместо контекста.
• Игнорирование ликвидности, спредов и трения исполнения.
• Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
• Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
• Предположение о том же поведении в аномальной волатильности.

Данные и измерение

Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для массового индекса (MI) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетов или дат расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если это зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.

Заметки по управлению рисками

Контроль рисков имеет важное значение при применении массового индекса (MI). Определите максимальную потерю на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.

Вариации и связанные термины

Многие трейдеры используют массовый индекс (MI) наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать с разными названиями или немного другими определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.