Разворот

Введение

Разворот в финансовой торговле и инвестировании представляет собой изменение в направлении ценового тренда. Когда преобладающий тренд в цене финансового актива, будь то акция, товар, валютная пара или любой другой инструмент, меняет направление, это называется разворотом. Развороты могут быть как бычьими, сигнализирующими об изменении от нисходящего тренда к восходящему тренду, так и медвежьими, указывающими на переход от восходящего тренда к нисходящему тренду. Понимание разворотов имеет решающее значение для трейдеров и инвесторов, поскольку они могут сигнализировать о значительных изменениях в рыночных настроениях и движении цен.

Типы разворотов

Бычий разворот

Бычий разворот указывает на то, что нисходящий тренд в цене актива вот-вот закончится, и может начаться восходящий тренд. Это может произойти из-за различных факторов, таких как позитивные экономические данные, корпоративные отчеты о прибыли, изменения в рыночных настроениях или более широкие экономические факторы.

Распространенные паттерны бычьего разворота:

Молот: Это паттерн свечи, при котором ценная бумага торгуется значительно ниже своей цены открытия, но затем растет, чтобы закрыться около цены открытия.
Двойное дно: Этот паттерн возникает, когда цены падают до одного и того же уровня дважды с умеренным подъемом между ними.
Перевернутые голова и плечи: Этот паттерн разворота указывает на сильную вероятность разворота тренда от медвежьего к бычьему.

Медвежий разворот

Медвежий разворот указывает на то, что восходящий тренд в цене актива вот-вот закончится, и вероятно начало нисходящего тренда. Факторы, которые могут способствовать медвежьему развороту, включают негативные новости, слабые экономические данные или снижение рыночных настроений.

Распространенные паттерны медвежьего разворота:

Падающая звезда: Этот паттерн свечи формируется, когда ценная бумага торгуется значительно выше своей цены открытия и отдает часть или все приросты, чтобы закрыться около цены открытия.
Двойная вершина: Это происходит, когда цены поднимаются до одного и того же уровня дважды с умеренным падением между ними.
Голова и плечи: Этот паттерн сигнализирует о вероятном развороте тренда от бычьего к медвежьему.

Индикаторы и инструменты для определения разворотов

Точное определение разворотов имеет решающее значение для успешной торговли. Трейдеры и инвесторы используют множество технических индикаторов и аналитических инструментов для прогнозирования потенциальных разворотов.

Скользящие средние

Скользящие средние сглаживают ценовые данные для определения трендов. Метод пересечения, такой как когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю вверх, может указывать на бычий разворот, в то время как пересечение вниз может сигнализировать о медвежьем развороте.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI - это осциллятор импульса, который измеряет скорость и изменение ценовых движений. Он работает по шкале от 0 до 100, где значение выше 70 обычно указывает на состояние перекупленности (потенциальный медвежий разворот), а значение ниже 30 указывает на состояние перепроданности (потенциальный бычий разворот).

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

MACD - это следующий за трендом индикатор, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. Пересечение MACD выше сигнальной линии может указывать на бычий разворот, в то время как пересечение ниже может указывать на медвежий разворот.

Уровни коррекции Фибоначчи

Этот инструмент использует горизонтальные линии для обозначения областей поддержки или сопротивления на ключевых уровнях Фибоначчи перед продолжением в первоначальном направлении. Он помогает в определении потенциальных уровней разворота.

Полосы Боллинджера

Эти полосы являются индикаторами волатильности, которые имеют верхнюю, среднюю и нижнюю полосу. Ценовое движение за пределы этих полос может указывать на потенциальный разворот.

Стратегии торговли разворотов

Торговля разворотами может быть очень прибыльной, но также рискованной. Она требует глубокого понимания технического анализа и управления рисками.

Стратегия следования за трендом

Эта стратегия включает вход в сделки в направлении преобладающего тренда. Трейдеры обычно ждут подтвержденного сигнала разворота перед входом в сделку, гарантируя, что новый тренд твердо установлен.

Контр-трендовая стратегия

Эта стратегия включает торговлю против преобладающего тренда, делая ставку на то, что тренд развернется. Это может быть более рискованно, чем следование за трендом, но также потенциально более прибыльно при правильном исполнении. Она требует острого глаза на технические сигналы и быстрого исполнения.

Стратегия на основе новостей

Рыночные настроения могут быстро меняться из-за новостных событий. Трейдеры могут входить в сделки или выходить из них на основе новостей, которые, вероятно, вызовут разворот тренда. Это требует информированности об экономических календарях, отчетах о прибыли и других новостных событиях.

Тематические исследования и примеры из реальной жизни

Бычий разворот биткоина в 2020 году

В 2020 году биткоин испытал значительный бычий разворот. После серьезного падения в марте 2020 года, когда цена биткоина упала примерно до 4000 долларов из-за пандемии COVID-19, начался бычий тренд. К декабрю 2020 года биткоин взлетел до новых исторических максимумов, превысив 20 000 долларов. Аналитики объяснили разворот увеличенным институциональным интересом, экономическим стимулом и воспринимаемым хеджированием от инфляции.

Медвежий разворот Apple Inc. в 2018 году

В октябре 2018 года Apple Inc. (AAPL) испытала медвежий разворот. После достижения пика в 233 доллара акции Apple испытали драматическое снижение, упав до 142 долларов к январю 2019 года. Разворот был вызван опасениями по поводу снижения продаж iPhone и более широкими опасениями по поводу рыночного спада.

Разворот против коррекции

Важно различать разворот и коррекцию. Коррекция - это краткосрочное ценовое движение против преобладающего тренда, которое в конечном итоге возобновляется. Напротив, разворот означает полное изменение направления тренда.

Определение коррекций

Коррекции - это временные откаты цены и могут быть определены с помощью таких инструментов, как уровни коррекции Фибоначчи. Трейдеры ищут эти уровни для предоставления потенциальных точек поддержки или сопротивления до того, как цена возобновит свой первоначальный тренд.

Подтверждение разворотов

Чтобы подтвердить разворот, а не коррекцию, трейдеры ищут дополнительные подтверждающие сигналы, такие как изменения объема, дивергенция на технических индикаторах или более широкие экономические факторы, которые поддерживают долгосрочное изменение тренда.

Психологические факторы разворотов

Психология играет решающую роль в определении разворотов и действиях на их основе. Трейдеры должны бороться с когнитивными искажениями, такими как страх упустить возможность (FOMO), предвзятость подтверждения и неприятие потерь.

Страх упустить возможность (FOMO)

FOMO может заставить трейдеров входить в сделки преждевременно или гнаться за ценами, что приводит к неоптимальным точкам входа. Поддержание дисциплинированного подхода и ожидание подтверждающих сигналов может помочь смягчить это искажение.

Предвзятость подтверждения

Трейдеры часто ищут информацию, которая подтверждает их существующие убеждения, и игнорируют противоречивые свидетельства. Важно объективно анализировать все доступные данные перед принятием торговых решений.

Неприятие потерь

Склонность избегать реализации убытков может помешать трейдерам своевременно выходить из убыточных позиций. Соблюдение предварительно определенных уровней стоп-лосса и поддержание стратегии управления рисками может помочь обуздать неприятие потерь.

Технологические инструменты в торговле разворотами

Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля включает использование компьютерных программ для исполнения сделок на основе предварительно определенных критериев. Алгоритмы могут быть разработаны для обнаружения паттернов разворота, улучшая скорость и точность принятия решений.

Машинное обучение и искусственный интеллект

Модели машинного обучения могут быть обучены на исторических ценовых данных для определения паттернов, связанных с разворотами. Эти модели могут адаптироваться и улучшаться со временем, предоставляя трейдерам передовые инструменты для принятия решений.

Инновации FinTech

FinTech компании разрабатывают передовые инструменты, которые используют большие данные, машинное обучение и искусственный интеллект для предоставления оповещений в реальном времени и аналитики потенциальных разворотов.

Управление рисками в торговле разворотами

Эффективное управление рисками необходимо при торговле разворотами из-за присущих рисков.

Стоп-лосс ордера

Стоп-лосс ордера автоматически продают ценную бумагу, когда она достигает определенной цены, ограничивая потенциальные убытки. Внедрение стоп-лосс ордеров помогает управлять риском, гарантируя, что убыточная сделка не окажет значительного влияния на портфель трейдера.

Размер позиции

Надлежащий размер позиции имеет решающее значение для управления риском. Трейдеры часто используют правило 1-2%, которое предполагает не рисковать более 1-2% своего капитала на одну сделку.

Диверсификация

Диверсификация по различным активам и секторам может снизить риск. Даже если один актив испытывает неожиданный разворот, влияние на общий портфель смягчается.

Соотношение вознаграждения к риску

Поддержание благоприятного соотношения вознаграждения к риску, обычно не менее 2:1, гарантирует, что потенциальная прибыль превышает потенциальные убытки. Это увеличивает шансы на общую прибыльность.

Заключение

Понимание и эффективная торговля разворотами является жизненно важным навыком для всех, кто участвует на финансовых рынках. Овладев ключевыми паттернами разворота, используя технические индикаторы и инструменты, а также применяя надежные практики управления рисками, трейдеры могут повысить свою способность определять и извлекать выгоду из этих важных рыночных событий. Передовые технологии, такие как алгоритмическая торговля и машинное обучение, представляют новые возможности для обнаружения разворотов с большей точностью, делая это захватывающим временем для участия в торговле разворотами.

Библиотека алготрейдинга