Практическое правило

В финансах и торговле “практическое правило” относится к общему принципу, вытекающему из практического опыта, а не из теории или научной методологии. Эти простые эвристические рекомендации направлены на упрощение процессов принятия решений, делая сложные финансовые ландшафты более управляемыми. Хотя они не основаны на строгих эмпирических данных, эти правила могут предоставлять ценные идеи и часто вызывают отклик благодаря их простоте и практическому применению в реальных условиях.

Ключевые практические правила в финансах и торговле

1. Правило бюджетирования 50/30/20

Одно из самых популярных практических правил для личных финансов — это правило бюджетирования 50/30/20. Оно предлагает разделить ваш доход после вычета налогов на три категории:

• 50% на потребности: Основные расходы, такие как аренда, продукты, транспорт и коммунальные услуги.
• 30% на желания: Дискреционные расходы, включая питание вне дома, развлечения и хобби.
• 20% на сбережения и погашение долга: Инвестиции, резервные фонды и погашение задолженности.

2. Правило 4% для пенсии

Правило 4% — это рекомендация для пенсионеров о том, сколько они могут безопасно снимать со своих пенсионных сбережений каждый год без исчерпания денег. Правило предлагает снимать 4% стоимости вашего пенсионного портфеля в первый год, а затем корректировать сумму в соответствии с уровнем инфляции в последующие годы. Это правило возникло в результате исследования “Trinity Study”, проведенного тремя профессорами Техасского университета Тринити.

3. Правило 72

Правило 72 — это быстрая, полезная формула для оценки количества лет, необходимых для удвоения инвестированных денег при заданной годовой норме доходности. Вы просто разделите 72 на ожидаемый годовой процент доходности. Например, если вы ожидаете 8% годовой доход, разделение 72 на 8 указывает, что это займет примерно 9 лет для удвоения инвестиции.

4. Правило соотношения P/E

Правило соотношения цена к доходам (P/E) помогает инвесторам оценивать, переоценена ли акция или недооценена. Более низкое соотношение P/E может предположить, что акция недооценена, тогда как более высокое соотношение P/E может указывать на переоценку. Однако это правило более эффективно при сравнении компаний в одной отрасли.

5. Правило двух процентов в торговле

В торговле правило двух процентов рекомендует не рисковать более чем 2% вашего торгового капитала в одной сделке. Эта стратегия управления риском направлена на защиту трейдеров от значительных потерь и сохранение капитала в долгосрочной перспективе.

6. Правило соотношения долга к доходу

Кредиторы часто используют коэффициент долга к доходу для оценки способности заемщика управлять ежемесячными платежами по долгу. Общее практическое правило заключается в том, что ваш коэффициент долга к доходу не должен превышать 36%. Этот коэффициент рассчитывается путем деления ваших общих ежемесячных платежей по долгу на ваш валовой ежемесячный доход.

7. Правило вычитания возраста из 110 для распределения активов

Правило вычитания возраста из 110 — это упрощенная стратегия для определения процента вашего портфеля, который должен быть распределен в акции. Согласно этому правилу, вы вычитаете свой возраст из 110, и результат — это процент вашего портфеля, который нужно инвестировать в акции, а остаток распределяется на облигации. Это правило адаптирует распределение активов, чтобы стать более консервативным по мере вашего старения.

8. Правило 1% для инвестиций в недвижимость

В инвестициях в недвижимость правило 1% гласит, что месячная арендная плата, генерируемая имуществом, должна быть не менее 1% его покупной цены. Это правило помогает инвесторам быстро отсеять потенциальные сдаваемые в аренду свойства для оценки потенциала денежного потока.

9. Правило 20% по переоформлению ипотеки

При рассмотрении переоформления вашей ипотеки распространенное практическое правило — убедиться, что у вас есть хотя бы 20% собственного капитала в вашем доме. Это правило помогает избежать затрат и сложностей, связанных с частным страхованием ипотеки (PMI).

10. Правило кофейного портфеля

Правило кофейного портфеля, популяризированное книгой Билла Шултейса “Инвестор в кофейне”, предлагает простую диверсифицированную смесь семи индексных фондов:

• 40% в индексный фонд общего рынка облигаций
• 10% в индексный фонд S&P 500
• 10% в крупнокапитальный индексный фонд стоимости
• 10% в индексный фонд мелкокапитальных акций
• 10% в индексный фонд мелкокапитальных акций стоимости
• 10% в индексный фонд REIT
• 10% в международный фонд индекса акций

Это практическое правило иллюстрирует прямой подход к достижению диверсификации с относительно низким уровнем обслуживания.

Преимущества практических правил

• Простота: Практические правила легко понять, что делает их доступными как для начинающих, так и для опытных инвесторов.
• Скорость: Они предоставляют быстрые рекомендации, сокращая время принятия решений.
• Основано на опыте: Полученные из практического опыта, эти правила часто оказываются эффективными в различных сценариях.

Ограничения практических правил

• Отсутствие точности: Они — широкие рекомендации и могут не применяться идеально в каждой ситуации.
• Экономическая изменчивость: Рыночные условия и личные обстоятельства могут меняться, делая некоторые правила менее эффективными.
• Чрезмерное упрощение: Сложные финансовые ситуации могут требовать более тонких подходов, чем позволяют эти правила.

Применение в алгоритмической торговле и финтех

Алгоритмическая торговля

В алгоритмической торговле практические правила могут служить основополагающими принципами для разработки торговых алгоритмов. Например, правило двух процентов можно встроить в алгоритмы управления риском. Аналогично, правило соотношения P/E может быть частью моделей отбора акций:

• Тестирование на исторических данных: Практические правила можно тестировать с использованием исторических данных для оценки их эффективности и уточнения алгоритмов соответственно.
• Машинное обучение: Алгоритмы могут быть обучены с использованием этих эвристик как базовых метрик для повышения точности прогнозирования и принятия решений.

Финтех

Компании финансовых технологий часто включают практические правила в свои инструменты и платформы, чтобы помочь пользователям управлять своими финансами:

• Приложения для составления бюджета: Используя правило 50/30/20, приложения могут автоматизировать рекомендации по составлению бюджета.
• Робо-консультанты: Используя правила распределения активов, такие как правило вычитания возраста из 110, робо-консультанты предоставляют адаптированные инвестиционные стратегии.

Заключение

Практические правила в финансах и торговле предоставляют ценные, основанные на опыте рекомендации, которые упрощают принятие решений. Хотя они не надежны на 100%, они предлагают практическую базу для управления личными финансами, оценки инвестиций и разработки торговых стратегий. Использование этих правил в алгоритмической торговле и приложениях финтех дополнительно подчеркивает их полезность, объединяя традиционную мудрость с современной технологией для повышения финансового принятия решений.

Для получения дополнительной информации о финансовых принципах и инновационных решениях финтех посетите или исследуйте предложения известных фирм алгоритмической торговли.