Охота на стопы
Охота на стопы относится к ценовому движению, которое, по-видимому, нацелено на кластеризованные стоп-ордера. Рынок кратковременно пробивает уровень, чтобы активировать стопы, затем разворачивается.
Как это описывается
- Цена опускается ниже известного уровня поддержки с множеством стоп-ордеров.
- Стопы активируются, создавая всплеск продаж.
- Цена быстро разворачивается обратно в диапазон.
Пример
Акция торгуется выше 50 в течение нескольких дней. Она кратковременно опускается до 49,50, активирует стопы, затем возвращается выше 50. Трейдеры описывают это как охоту на стопы.
Практические заметки
Являются ли охоты на стопы преднамеренными или просто событиями ликвидности, обсуждается. Трейдеры используют подтверждение, чтобы избежать чрезмерной реакции на краткие всплески.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для охоты на стопы и контекст рынка.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед выделением капитала.
- Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассмотрение охоты на стопы как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для охоты на стопы подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от даты расчета или графика, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении охоты на стопы. Определите максимальную потерю на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют охоту на стопы наряду с более широкими концепциями, такими как анализ трендов, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать с другими названиями или немного другими определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для охоты на стопы и контекст рынка.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед выделением капитала.
- Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассмотрение охоты на стопы как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для охоты на стопы подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от даты расчета или графика, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении охоты на стопы. Определите максимальную потерю на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют охоту на стопы наряду с более широкими концепциями, такими как анализ трендов, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать с другими названиями или немного другими определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для охоты на стопы и контекст рынка.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед выделением капитала.
- Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассмотрение охоты на стопы как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно был разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для охоты на стопы подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от даты расчета или графика, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении охоты на стопы. Определите максимальную потерю на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют охоту на стопы наряду с более широкими концепциями, такими как анализ трендов, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать с другими названиями или немного другими определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.