Технические индикаторы

Технические индикаторы — это математические расчеты на основе цены, объема или открытого интереса ценной бумаги или контракта. Анализируя исторические данные, эти индикаторы помогают трейдерам прогнозировать будущие ценовые движения. Они являются важной частью технического анализа, используемого широко в торговых стратегиях, включая алгоритмическую торговлю. Этот документ предоставляет детальное рассмотрение распространенных технических индикаторов, их математических формул и их применения в торговле.

Типы технических индикаторов

1. Скользящие средние

Простое скользящее среднее (SMA)

Описание: Простое скользящее среднее (SMA) рассчитывается путем усреднения установленного количества прошлых цен закрытия. Оно сглаживает ценовые данные для определения направления тренда.

Формула: [ \text{SMA}(n) = \frac{P_1 + P_2 +… + P_n}{n} ] Где:

• ( n ) = количество периодов
• ( P_i ) = цена в каждом периоде

Применение: Используется для определения направления тренда. Распространенная стратегия — использовать две SMA (краткосрочную и долгосрочную) и генерировать сигналы покупки/продажи на основе пересечений.

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA)

Описание: Экспоненциальное скользящее среднее (EMA), в отличие от SMA, придает больший вес последним ценам, что делает его более чувствительным к новой информации.

Формула: [ \text{EMA}t = P_t \cdot k + \text{EMA}{t-1} \cdot (1 - k) ] Где:

• ( P_t ) = текущая цена
• ( k = \frac{2}{n+1} ) (коэффициент сглаживания)
• ( n ) = количество периодов

Применение: Аналогично SMA, но используется, когда трейдеру нужна более быстрая генерация сигналов и меньший лаг.

2. Индикаторы импульса

Индекс относительной силы (RSI)

Описание: Индекс относительной силы (RSI) измеряет скорость и изменение ценовых движений. Он колеблется между 0 и 100.

Формула: [ \text{RSI} = 100 - \frac{100}{1 + RS} ] [ \text{RS} = \frac{\text{Средний прирост}}{\text{Средняя потеря}} ]

Применение: Значения RSI выше 70 могут указывать на перекупленность, в то время как значения ниже 30 могут указывать на перепроданность.

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

Описание: MACD — это осциллятор импульса, следующий за трендом. Он показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги.

Формула: [ \text{MACD} = \text{EMA}{12} - \text{EMA}{26} ] [ \text{Сигнальная линия} = \text{EMA}_9 \text{ MACD} ]

Применение: Когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху, она генерирует сигнал покупки. И наоборот, когда она пересекает снизу, она генерирует сигнал продажи.

3. Индикаторы волатильности

Полосы Боллинджера

Описание: Полосы Боллинджера состоят из средней полосы (SMA), верхней полосы (SMA + 2 стандартных отклонения) и нижней полосы (SMA - 2 стандартных отклонения).

Формула: [ \text{Верхняя полоса} = \text{SMA}(n) + 2 \cdot \text{SD}(n) ] [ \text{Нижняя полоса} = \text{SMA}(n) - 2 \cdot \text{SD}(n) ]

Применение: Цены имеют тенденцию отскакивать внутри полос. Когда цены превышают полосы, это подразумевает перекупленность/перепроданность.

4. Индикаторы объема

Балансовый объем (OBV)

Описание: OBV использует поток объема для прогнозирования движений цены акции. Он добавляет объем в дни роста и вычитает объем в дни падения.

Формула: [ \text{OBV}t = \begin{cases} \text{OBV}{t-1} + V_t & \text{если } P_t > P_{t-1}
\text{OBV}{t-1} - V_t & \text{если } P_t < P{t-1}
\text{OBV}{t-1} & \text{если } P_t = P{t-1} \end{cases} ] Где:

• ( P_t ) = текущая цена
• ( V_t ) = объем

Применение: Расхождение между OBV и ценой может указывать на потенциальные развороты.

5. Индикаторы тренда

Индекс среднего направления (ADX)

Описание: ADX количественно определяет силу тренда. Он объединяет положительное направленное движение (+DI) и отрицательное направленное движение (-DI).

Формула: [ \text{ADX} = 100 \cdot \text{EMA}_{n} \left( \frac{|\text{+DI} - \text{-DI}|}{\text{+DI} + \text{-DI}} \right) ]

Применение: Значения ADX выше 25 указывают на сильный тренд, в то время как ниже 20 указывают на слабый тренд.

6. Пользовательские индикаторы

Трейдеры также могут создавать пользовательские индикаторы, комбинируя различные существующие индикаторы или разрабатывая совершенно новые, используя языки программирования. Для алгоритмической торговли платформы, такие как MetaTrader, Amibroker и NinjaTrader, предлагают функциональность для разработки пользовательских технических индикаторов с использованием таких языков, как MQL, AFL и C#.

Компании, предлагающие инструменты технического анализа

TradingView

TradingView предлагает всесторонний набор инструментов для технического анализа, включая инструменты построения графиков и различные технические индикаторы. Пользователи могут создавать пользовательские скрипты, используя Pine Script, собственный язык сценариев TradingView.

MetaTrader

MetaTrader предоставляет обширные инструменты для технического анализа и алго-трейдинга. Трейдеры могут разрабатывать пользовательские индикаторы, используя MQL4/MQL5.

NinjaTrader

NinjaTrader предлагает продвинутые возможности построения графиков, включая широкий спектр технических индикаторов. Он поддерживает пользовательскую разработку с использованием C#.

Заключение

Технические индикаторы играют жизненно важную роль в торговле и финансах, помогая трейдерам прогнозировать ценовые движения и разрабатывать торговые стратегии. Понимание этих индикаторов и их применения может значительно улучшить торговую эффективность. Использование платформ, таких как TradingView, MetaTrader и NinjaTrader, может дополнительно повысить способность трейдера анализировать рынки и разрабатывать надежные торговые алгоритмы.