Технические индикаторы

Технические индикаторы — это математические расчеты на основе цены, объема или открытого интереса ценной бумаги или контракта. Анализируя исторические данные и выявляя паттерны, эти индикаторы помогают трейдерам прогнозировать будущие ценовые движения, тем самым способствуя принятию обоснованных торговых решений. Они формируют основу технического анализа в торговле, предоставляя количественную основу для трейдеров для разработки своих стратегий.

Скользящие средние

Простое скользящее среднее (SMA)

Простое скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цены закрытия за определенное количество периодов с последующим делением на количество периодов. Оно помогает сгладить ценовые данные для определения направления тренда.

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA)

Экспоненциальное скользящее среднее придает больший вес последним ценам, в отличие от SMA. Оно более значительно реагирует на недавние изменения цен, что делает его более подходящим для определения краткосрочных трендов.

Индикаторы импульса

Индекс относительной силы (RSI)

RSI измеряет скорость и изменение ценовых движений. Он колеблется между 0 и 100, и традиционно показание выше 70 предполагает перекупленность, в то время как показание ниже 30 указывает на перепроданность.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор измеряет уровень закрытия относительно диапазона максимум-минимум за данный период. Он состоит из двух линий: %K (основная линия) и %D (скользящее среднее %K). Он полезен для обнаружения перекупленных и перепроданных условий.

Индикаторы объема

Балансовый объем (OBV)

OBV использует поток объема для прогнозирования изменений цены акции. Он накапливает объем в дни роста и вычитает в дни падения. Растущий OBV указывает на положительное давление объема, которое может привести к более высоким ценам, в то время как падающий OBV предполагает отрицательное давление объема, которое может привести к более низким ценам.

Линия накопления/распределения (A/D Line)

Этот индикатор использует как цену, так и объем для оценки кумулятивного потока денег в ценную бумагу и из нее. Он помогает подтвердить силу тренда и может указывать на потенциальные развороты.

Индикаторы волатильности

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера состоят из средней полосы (SMA) и двух внешних полос (стандартных отклонений от SMA). Они расширяются и сужаются в зависимости от рыночной волатильности. Цены имеют тенденцию двигаться к средней полосе, что делает его полезным индикатором для определения перекупленных и перепроданных условий.

Средний истинный диапазон (ATR)

ATR измеряет рыночную волатильность, разлагая весь диапазон цены за данный период. Он широко используется для оценки волатильности рынка и помогает в установке стоп-лосс ордеров.

Индикаторы тренда

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

MACD — это трендследящий индикатор, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цен. Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA, а сигнальная линия — это 9-периодная EMA линии MACD. Он полезен для определения пересечений скользящих средних.

Параболический SAR

Параболический SAR предоставляет потенциальные точки разворота, поскольку он движется с более высокими максимумами в восходящем тренде и более низкими минимумами в нисходящем тренде. Он отображается в виде точек выше или ниже цены и помогает установить скользящие стоп-лоссы.

Композитные индикаторы

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку, или Ichimoku Kinko Hyo, состоит из пяти линий, которые предоставляют больше точек данных, чем стандартные свечные графики. Оно предлагает информацию о потенциальном направлении, уровнях поддержки, сопротивления и импульсе.

Денежный поток Чайкина (CMF)

CMF использует сумму недавних изменений цены, умноженную на объем, для оценки денежного потока за определенное время. Он колеблется между -1 и 1, причем ноль действует как средняя точка. Положительные значения CMF указывают на давление покупки, в то время как отрицательные значения указывают на давление продажи.

Заключение

Технические индикаторы играют решающую роль в алгоритмической торговле. Они предлагают количественные данные, которые могут быть систематически применены в торговых стратегиях, помогая трейдерам принимать более обоснованные решения. Понимая и эффективно используя эти индикаторы, трейдеры могут повысить свою способность прогнозировать рыночные движения и улучшить свои торговые результаты.