Технические индикаторы

Технические индикаторы — это математические расчеты, основанные на исторической цене, объеме или открытом интересе ценной бумаги или контракта. Трейдеры используют эти индикаторы в техническом анализе для прогнозирования будущих ценовых движений на рынках. Здесь мы обсудим некоторые из наиболее часто используемых технических индикаторов в трейдинге, методы их расчета и то, как трейдеры могут использовать их для разработки торговых стратегий.

Скользящие средние

Скользящие средние (Moving Averages, MA) являются одним из самых популярных технических индикаторов, используемых трейдерами. Они сглаживают ценовые данные для создания единой плавной линии, облегчая определение направления тренда.

Простое скользящее среднее (SMA)

Простое скользящее среднее рассчитывается путем сложения цен закрытия ценной бумаги за определенное количество периодов и последующего деления суммы на количество периодов.

Формула: [ \text{SMA} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i}{n} ] где:

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA)

Экспоненциальное скользящее среднее придает больший вес последним ценам, делая его более чувствительным к новой информации.

Формула: [ \text{EMA} = \Big(\frac{P - \text{Previous EMA}}{K + 1}\Big) + \text{Previous EMA} ] где:

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы — это осциллятор импульса, который измеряет скорость и изменение ценовых движений. Он колеблется между 0 и 100 и обычно используется для определения перекупленных или перепроданных условий.

Формула: [ \text{RSI} = 100 - \frac{100}{1 + \frac{\text{Average Gain}}{\text{Average Loss}}} ]

Трейдеры используют RSI, ища показания выше 70, указывающие на перекупленность, и показания ниже 30, указывающие на перепроданность.

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

MACD — это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. Он состоит из двух компонентов: линии MACD и сигнальной линии.

Расчет:

  1. Рассчитайте 12-дневную EMA
  2. Рассчитайте 26-дневную EMA
  3. Вычтите 26-дневную EMA из 12-дневной EMA, чтобы получить линию MACD
  4. Рассчитайте 9-дневную EMA линии MACD, чтобы получить сигнальную линию

Торговые сигналы генерируются, когда линия MACD пересекает сигнальную линию.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера состоят из трех линий: средней полосы (скользящее среднее, обычно установленное на 20 периодов) и верхней и нижней полос. Расстояние между полосами основано на стандартном отклонении ценовых изменений.

Формула:

Полосы Боллинджера используются для определения перекупленных и перепроданных условий.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор — это индикатор импульса, который сравнивает конкретную цену закрытия с диапазоном цен за определенный период. Он колеблется между 0 и 100.

Формула: [ \%K = \frac{(C - L14)}{(H14 - L14)} \times 100 ] где:

Линия %K и линия %D (3-периодное скользящее среднее %K) используются для генерации торговых сигналов.

Коррекция Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи основана на идее, что рынки восстановят предсказуемую часть движения, после чего они продолжат движение в первоначальном направлении. Обычные уровни коррекции Фибоначчи составляют 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%.

Трейдеры используют эти уровни как потенциальные области поддержки и сопротивления.

Индекс среднего направления (ADX)

Индекс среднего направления используется для количественной оценки силы тренда. Он варьируется от 0 до 100, при этом показания выше 25 указывают на сильный тренд.

Расчет:

  1. Рассчитайте истинный диапазон (True Range, TR)
  2. Рассчитайте +DI и -DI (индексы направления)
  3. Сгладьте +DI и -DI, используя технику скользящего среднего
  4. Рассчитайте ADX путем сглаживания разницы между +DI и -DI

Индикаторы объема

Индикаторы объема используют данные об объеме для анализа силы или слабости рынка.

Балансовый объем (OBV)

Балансовый объем — это кумулятивный индикатор на основе объема, который измеряет давление покупателей и продавцов.

Формула: [ \text{OBV} = \text{Previous OBV} + \text{Current Volume (if price closes up)} ] [ \text{OBV} = \text{Previous OBV} - \text{Current Volume (if price closes down)} ]

Денежный поток Чайкина (CMF)

Денежный поток Чайкина использует цену и объем для измерения накопления и распределения за определенный период.

Формула: [ \text{CMF} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{ADL}i \cdot V_i}{\sum{i=1}^n V_i} ] где:

Компании, предоставляющие инструменты технического анализа

Несколько компаний предоставляют платформы и инструменты, которые помогают трейдерам использовать эти технические индикаторы. Вот некоторые известные:

Заключение

Технические индикаторы являются важными инструментами в арсенале трейдера. Они дают представление о ценовых трендах, импульсе, волатильности и объеме, помогая трейдерам принимать обоснованные решения. Хотя каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны, их сочетание может создать более комплексную торговую стратегию.