Индикаторы следования за трендом

Следование за трендом является широко уважаемой методологией в мире алгоритмической торговли, которая фокусируется на определении общего направления рыночных цен. Стратегии следования за трендом нацелены на получение прибыли путем движения на волне рыночного импульса. Этот раздел подробно рассматривает различные индикаторы следования за трендом, которые трейдеры используют для принятия решений на основе данных. Эти индикаторы являются мощными инструментами, которые помогают трейдерам подтверждать существующие тренды и делать прогнозы о будущих ценовых движениях.

Скользящие средние (MA)

Скользящие средние, пожалуй, наиболее часто используемые индикаторы следования за трендом. Они сглаживают ценовые данные, чтобы помочь определить направление тренда за определенный период. В торговле используется несколько типов скользящих средних, включая:

Простая скользящая средняя (SMA): вычисляет среднее значение выбранного диапазона цен, обычно цен закрытия, по количеству периодов в этом диапазоне.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): этот тип скользящей средней придает больший вес недавним ценам, что делает ее более чувствительной к новой информации.
Взвешенная скользящая средняя (WMA): аналогично EMA, но вес каждой цены уменьшается линейно.

Применение в торговле

Трейдеры используют пересечения MA для генерации сигналов покупки/продажи. Например, распространенной стратегией является Золотой крест, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA снизу вверх, сигнализируя о потенциальном восходящем тренде. И наоборот, Крест смерти происходит, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA сверху вниз, предполагая потенциальный нисходящий тренд.

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

MACD - это трендовый индикатор импульса, который отражает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. Он рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA. Девятидневная EMA MACD, называемая “сигнальной линией”, затем наносится поверх линии MACD, что может функционировать как триггер для сигналов покупки и продажи.

Компоненты и сигналы

Линия MACD: разница между 12-дневной EMA и 26-дневной EMA.
Сигнальная линия: 9-дневная EMA линии MACD.
Гистограмма: представляет разницу между линией MACD и сигнальной линией.

MACD сигнализирует о бычьих трендах, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, и о медвежьих трендах, когда она пересекает сверху вниз.

Средний индекс направленности (ADX)

ADX - это индикатор силы тренда, а не индикатор направления тренда. Он состоит из трех линий: линии ADX, линии +DI и линии –DI. Сам ADX показывает только силу тренда, в то время как линии +DI и –DI показывают направление.

Как использовать ADX

ADX выше 25: указывает на сильный тренд.
ADX ниже 20: предполагает слабый тренд.
+DI выше –DI: определяет восходящий тренд.
+DI ниже –DI: определяет нисходящий тренд.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера состоят из средней полосы, являющейся N-периодной SMA (простая скользящая средняя), верхней полосы на K-кратном N-периодном стандартном отклонении выше средней полосы и нижней полосы на K-кратном N-периодном стандартном отклонении ниже средней полосы.

Использование в стратегиях

Определение тренда: цены, движущиеся вдоль верхней полосы, могут указывать на сильный восходящий тренд, в то время как цены, движущиеся вдоль нижней полосы, могут указывать на нисходящий тренд.
Измерение волатильности: когда полосы расширяются, это указывает на увеличение волатильности; когда они сужаются, это предполагает снижение волатильности.

Облако Ишимоку

Также называемое Ichimoku Kinko Hyo, этот инструмент часто используется для определения будущих областей поддержки и сопротивления. Он состоит из пяти основных компонентов:

Tenkan-sen (линия преобразования): среднее из наивысшего максимума и наинизшего минимума за последние 9 периодов.
Kijun-sen (базовая линия): среднее из наивысшего максимума и наинизшего минимума за последние 26 периодов.
Senkou Span A (опережающий спан A): среднее Tenkan-sen и Kijun-sen, отложенное на 26 периодов вперед.
Senkou Span B (опережающий спан B): среднее из наивысшего максимума и наинизшего минимума за последние 52 периода, отложенное на 26 периодов вперед.
Chikou Span (запаздывающий спан): текущая цена закрытия, отложенная на 26 периодов назад.

Значимость для трейдеров

Бычий сигнал: когда цена находится выше облака.
Медвежий сигнал: когда цена находится ниже облака.
Консолидация: когда цена находится внутри облака.

Параболический SAR

Parabolic Stop and Reverse (SAR) - это трендовый индикатор, используемый для определения потенциальных точек разворота. Он обозначается точками, которые размещаются выше или ниже цены на графике, в зависимости от направления тренда.

Торговля с Parabolic SAR

Сигнал покупки: когда точки индикатора перемещаются ниже цены, это предполагает восходящий импульс.
Сигнал продажи: когда точки индикатора перемещаются выше цены, это указывает на нисходящий импульс.

Индикатор Supertrend

Индикатор Supertrend - это трендовое наложение на график. По сравнению с другими индикаторами, его легче использовать благодаря более простому подходу. Индикатор меняет свой цвет в зависимости от направления тренда.

Применение

Зеленая линия: указывает на сигнал покупки.
Красная линия: указывает на сигнал продажи.

Каналы Дончиана

Каналы Дончиана были разработаны Ричардом Дончианом и состоят из трех линий: верхней, нижней и средней полосы. Верхняя полоса показывает наивысшую цену за определенный период, в то время как нижняя полоса показывает наинизшую цену. Средняя полоса является средним из этих двух значений.

Использование в торговле

Прорывы: когда цена пробивает верхнюю полосу, это может указывать на сигнал покупки. И наоборот, когда цена пробивает нижнюю полосу, это может быть сигналом продажи.

Стратегия Turtle Trading

Разработанная Ричардом Деннисом и Уильямом Экхардтом, эта система использует стратегии прорыва для определения точек входа и выхода. Эта стратегия в значительной степени зависит от каналов Дончиана для торговых сигналов и имеет специфические правила для определения размера позиции и управления рисками.

Правила

Сигналы входа генерируются, когда цена превышает максимум или минимум определенного периода (обычно используются периоды прорыва 20-дневный или 55-дневный).
Уровни стоп-лосс устанавливаются с использованием индикатора Average True Range (ATR).

Стратегия ADX + DI

Эта стратегия использует средний индекс направленности в сочетании с индексом направленного движения (DMI) для определения и торговли на основе силы и направления тренда.

Торговые сигналы

Сигнал покупки: когда +DI пересекает –DI снизу вверх и ADX выше 25.
Сигнал продажи: когда -DI пересекает +DI снизу вверх и ADX выше 25.

Кривая Коппока

Разработанная Эдвином Коппоком, этот индикатор изначально был предназначен для определения долгосрочных возможностей покупки. Кривая состоит из 10-месячной взвешенной скользящей средней суммы 14-месячной скорости изменения и 11-месячной скорости изменения.

Применение

Сигнал покупки: когда кривая поворачивает вверх после нахождения ниже нуля.
Сигнал продажи: традиционно не используется для сигналов продажи, что делает его менее полезным для тех, кто хочет открывать короткие позиции.

Заключение

Индикаторы следования за трендом являются незаменимыми инструментами для алгоритмических трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из последовательных рыночных движений. Каждый индикатор имеет свои уникальные свойства и подходит для различных типов рыночных условий. Использование комбинации этих индикаторов может помочь в создании надежной торговой стратегии, которая минимизирует риск и максимизирует доходность. Понимая функции и применение каждого из них, трейдеры могут оптимизировать свои подходы и принимать более обоснованные торговые решения.