Убыточная позиция
Убыточная позиция — это позиция, которая в настоящее время находится в убытке относительно цены входа. Термин используется для описания нереализованных убытков до закрытия позиции.
Пример
Трейдер покупает акцию по 100. Цена падает до 92. Позиция является убыточной на 8 процентов до тех пор, пока цена не восстановится или сделка не будет закрыта.
Практические заметки
Управление убыточными позициями зависит от правил управления рисками. Некоторые трейдеры используют предварительно определенные стопы, в то время как другие используют выходы на основе времени или хеджирование для ограничения просадки.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для убыточной позиции и рыночный контекст.
- Определите источники данных, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Напишите четкие правила входа и выхода перед вложением капитала.
- Рассчитайте размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассматривать убыточную позицию как самостоятельный сигнал вместо контекста.
- Игнорировать ликвидность, спреды и издержки исполнения.
- Использовать правило на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно разработано.
- Переоптимизация на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для убыточной позиции подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчета или расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков важен при применении убыточной позиции. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют убыточную позицию наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать под разными названиями или с немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для убыточной позиции и рыночный контекст.
- Определите источники данных, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Напишите четкие правила входа и выхода перед вложением капитала.
- Рассчитайте размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассматривать убыточную позицию как самостоятельный сигнал вместо контекста.
- Игнорировать ликвидность, спреды и издержки исполнения.
- Использовать правило на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно разработано.
- Переоптимизация на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для убыточной позиции подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчета или расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков важен при применении убыточной позиции. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют убыточную позицию наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать под разными названиями или с немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для убыточной позиции и рыночный контекст.
- Определите источники данных, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Напишите четкие правила входа и выхода перед вложением капитала.
- Рассчитайте размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассматривать убыточную позицию как самостоятельный сигнал вместо контекста.
- Игнорировать ликвидность, спреды и издержки исполнения.
- Использовать правило на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно разработано.
- Переоптимизация на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для убыточной позиции подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчета или расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков важен при применении убыточной позиции. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют убыточную позицию наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать под разными названиями или с немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.