Зона стоимости

Зона стоимости - это концепция рыночного профиля, которая относится к ценовому диапазону, где был совершен определенный процент объема или времени торговли во время сессии, часто 70 процентов. Она представляет область наиболее принятых цен за этот период.

Ключевые уровни

• Верхняя граница зоны стоимости (VAH): верхняя граница.
• Нижняя граница зоны стоимости (VAL): нижняя граница.
• Точка контроля (POC): цена с наибольшей активностью.

Пример

Фьючерсная сессия торгует большую часть своего объема между 3980 и 4020. Этот диапазон является зоной стоимости. Трейдеры используют ее для определения принятия или отклонения вокруг этих уровней.

Практические заметки

Зона стоимости используется с инструментами рыночного профиля или профиля объема. Она помогает обрамить поддержку, сопротивление и потенциальный возврат к среднему.

Практический контрольный список

• Определите временной горизонт для зоны стоимости и рыночный контекст.
• Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
• Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
• Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
• Документируйте результат для улучшения повторяемости.

Распространенные ошибки

• Рассмотрение зоны стоимости как самостоятельного сигнала, а не контекста.
• Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
• Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
• Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
• Предположение одинакового поведения при аномальной волатильности.

Данные и измерение

Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для зоны стоимости подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетов или дат расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.

Примечания по управлению рисками

Контроль риска имеет важное значение при применении зоны стоимости. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.

Вариации и связанные термины

Многие трейдеры используют зону стоимости наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать с разными названиями или несколько разными определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.