VantageScore

Значение VantageScore

VantageScore - это модель оценки потребительского кредита, которая была разработана тремя крупными компаниями кредитной отчётности - Equifax, Experian и TransUnion - как альтернатива кредитному рейтингу FICO. Основная цель VantageScore - предоставить кредиторам и другим заинтересованным сторонам последовательную, точную и более простую для понимания модель кредитного рейтинга, которая может эффективно оценить кредитоспособность потребителей.

VantageScore был впервые представлен в 2006 году и с тех пор прошёл несколько обновлений для улучшения своей прогностической силы и полезности на рынке. С каждой итерацией вносятся улучшения для лучшего обслуживания как потребителей, так и кредитных эмитентов, включая изменения в поведении потребителей и экономических условиях.

Модель VantageScore

Модель VantageScore использует сложный алгоритм, который учитывает различные факторы, влияющие на кредитоспособность потребителя. Хотя конкретные детали алгоритма являются проприетарными, VantageScore обычно следует похожей структуре, как и другие модели кредитного рейтинга, но с заметными различиями и улучшениями.

  1. Диапазон:
    • Модель VantageScore обычно предоставляет кредитные рейтинги в диапазоне от 300 до 850, подобно диапазону FICO Score.
  2. Использование данных:
    • VantageScore использует данные из кредитного отчёта потребителя, включая счета, балансы, истории платежей и кредитные запросы. Важно отметить, что он может генерировать рейтинги всего с одним месяцем кредитной истории и для всего одного счёта.
  3. Машинное обучение и расширенная аналитика:
    • Последние версии VantageScore включают машинное обучение и расширенную аналитику для улучшения точности и предсказательности рейтингов.
  4. Консистентность между кредитными бюро:
    • Одно из значительных преимуществ VantageScore - его консистентность. Поскольку он был разработан в сотрудничестве всеми тремя крупными кредитными бюро, модель рейтинга предназначена для предоставления похожих результатов независимо от того, данные какого бюро используются.
  5. Регулярные обновления:
    • Модель VantageScore проходит регулярные обновления и пересмотры для отражения изменений в поведении потребителей, экономических условиях, регулятивных требованиях и технологических достижениях.

Компоненты VantageScore

Несколько факторов вносят вклад в расчёт VantageScore, каждый с разным уровнем влияния на окончательное число:

  1. История платежей (41%):
    • История платежей - наиболее критичный фактор при определении VantageScore. Она включает информацию о том, платил ли потребитель свои счета вовремя, наличие любых просроченных платежей, а также серьёзность и недавность любых просрочек или дефолтов.
  2. Возраст и тип кредита (Кредитный микс) (20%):
    • Этот компонент оценивает разнообразие и продолжительность кредитных счетов потребителя. Смесь различных типов кредитных счетов, таких как кредитные карты, автокредиты и ипотеки, обычно вносит положительный вклад в рейтинг.
  3. Общие балансы и долг (20%):
    • Эта категория измеряет общую сумму долга потребителя и то, как она сравнивается с их общими доступными кредитными лимитами. Высокие балансы относительно кредитных лимитов могут негативно повлиять на рейтинг.
  4. Недавнее кредитное поведение и запросы (11%):
    • Недавнее кредитное поведение включает количество кредитных запросов и новых счетов, открытых в недавнем прошлом. Множественные запросы или новые счета в короткий период времени могут быть красным флагом.
  5. Доступный кредит (3%):
    • Фактор доступного кредита смотрит на общую сумму кредита, к которому потребитель имеет доступ, но ещё не использовал.
  6. Использование кредита:
    • Это смотрит на соотношение балансов кредитных карт к кредитным лимитам. Более низкие коэффициенты использования, обычно ниже 30%, считаются благоприятными.

Сравнение VantageScore с FICO Score

Хотя VantageScore и FICO Score оба широко используемые модели кредитного рейтинга, есть ключевые различия между ними:

  1. Диапазон рейтингов: Оба VantageScore и последняя версия FICO используют диапазон от 300 до 850.

  2. Минимальные критерии для рейтинга: VantageScore может генерировать рейтинг всего с одним месяцем кредитной истории и одним счётом. FICO, с другой стороны, обычно требует как минимум шесть месяцев кредитной истории.

  3. Использование данных: VantageScore часто использует техники машинного обучения и может более детально различать тенденции в поведении потребителей, в то время как FICO полагается на проверенные статистические модели.

  4. Консистентность между кредитными бюро: VantageScore стремится к консистентности по всем трём бюро, используя единые алгоритмы и обработку данных. Модели FICO могут немного различаться в зависимости от данных бюро и используемой версии FICO Score.

Заключение

VantageScore - надёжная и заслуживающая доверия модель кредитного рейтинга, предлагающая несколько преимуществ по сравнению с традиционными моделями, включая более широкое включение потребителей и большую консистентность между кредитными бюро. С достижениями в машинном обучении и регулярными обновлениями VantageScore продолжает служить критическим инструментом для оценки кредитного риска потребителей в меняющемся финансовом ландшафте.