Индикаторы объема и импульса

Индикаторы объема и импульса - это инструменты, используемые в техническом анализе для оценки силы или слабости движения цен на основе объема. Эти индикаторы объединяют ценовой импульс с объемом, чтобы предоставить понимание текущего состояния и потенциальных будущих движений актива. Они помогают трейдерам и инвесторам определять тренды, определять силу движения цен и находить торговые возможности. Различные индикаторы объема и импульса используются в торговых стратегиях, каждый из которых предлагает уникальные преимущества и интерпретации.

Типы индикаторов объема и импульса

1. On-Balance Volume (OBV) (Балансовый объем)

On-Balance Volume (OBV) - это простой кумулятивный индикатор на основе объема, который добавляет объем в дни роста и вычитает объем в дни падения. OBV предоставляет понимание того, следует ли объем за движением цены или опережает его.

Расчет:

OBV может указывать на силу движения цены. Растущий OBV предполагает, что объем покупки сильнее, часто предшествуя увеличению цены, в то время как падающий OBV указывает на более сильный объем продаж, часто предшествуя снижению цены.

2. Volume Price Trend (VPT) (Тренд цены и объема)

Индикатор Volume Price Trend (VPT) объединяет цену и объем для предоставления понимания силы ценового тренда. Он накапливает процентное изменение цены и объема во времени.

Расчет:

[ \text{VPT}(i) = \text{VPT}(i-1) + \left( \frac{\text{Закрытие}(i) - \text{Закрытие}(i-1)}{\text{Закрытие}(i-1)} \right) \times \text{Объем}(i) ]

VPT помогает определить баланс между спросом и предложением и может указать, вероятно ли продолжение тренда или разворот.

3. Chaikin Money Flow (CMF) (Денежный поток Чайкина)

Индикатор Chaikin Money Flow (CMF) использует как цену, так и объем для измерения давления покупки и продажи за определенный период. Он варьируется от -1 до +1.

Расчет:

[ \text{CMF} = \frac{ \sum_{i=n}^{m} \text{ADL}{i} \times \text{Объем}{i} }{ \sum_{i=n}^{m} \text{Объем}_{i} } ]

где ADL (Accumulation/Distribution Line) рассчитывается как: [ \text{ADL} = \frac{ (\text{Закрытие} - \text{Минимум}) - (\text{Максимум} - \text{Закрытие}) }{ \text{Максимум} - \text{Минимум} } ]

Положительное значение CMF указывает на давление покупки, в то время как отрицательное значение CMF указывает на давление продажи.

4. Money Flow Index (MFI) (Индекс денежного потока)

Money Flow Index (MFI) - это взвешенная по объему версия индекса относительной силы (RSI). Он варьируется от 0 до 100 и используется для определения условий перекупленности или перепроданности на рынке.

Расчет:

[ \text{MFI} = 100 - \left( \frac{100}{1 + \text{Отношение денежного потока}} \right) ]

Отношение денежного потока - это отношение положительного денежного потока к отрицательному денежному потоку за указанный период. Положительный денежный поток рассчитывается, когда типичная цена выше предыдущей типичной цены, а отрицательный денежный поток рассчитывается, когда типичная цена ниже.

5. Volume Oscillator (Осциллятор объема)

Осциллятор объема измеряет разницу между двумя скользящими средними объема, предоставляя понимание изменений в трендах объема.

Расчет:

[ \text{Осциллятор объема} = \frac{ \text{Краткосрочная MA объема} - \text{Долгосрочная MA объема} }{ \text{Долгосрочная MA объема} } \times 100 ]

Положительное значение указывает на увеличение объема, в то время как отрицательное значение предполагает снижение объема.

6. Force Index (FI) (Индекс силы)

Force Index (FI) - это индикатор, который использует цену и объем для оценки силы движения цены.

Расчет:

[ \text{Force Index} = \text{Объем} \times (\text{Закрытие} - \text{Предыдущее закрытие}) ]

Положительный Force Index предполагает давление покупки, в то время как отрицательный Force Index указывает на давление продажи.

7. Negative Volume Index (NVI) and Positive Volume Index (PVI) (Индекс отрицательного объема и индекс положительного объема)

Negative Volume Index (NVI) и Positive Volume Index (PVI) - это индикаторы, которые фокусируются на изменениях объема. NVI увеличивается, когда объем уменьшается, в то время как PVI увеличивается, когда объем увеличивается.

Расчет NVI:

Расчет PVI:

Эти индикаторы помогают определять тренды и развороты на основе активности объема.

8. Ease of Movement (EMV) (Легкость движения)

Индикатор Ease of Movement (EMV) объединяет объем с диапазоном цен для количественной оценки легкости движения цены. Он варьируется от отрицательных до положительных значений.

Расчет:

[ \text{EMV} = \frac{ \frac{(\text{Максимум} + \text{Минимум})}{2} - \frac{(\text{Предыдущий максимум} + \text{Предыдущий минимум})}{2} }{\text{Объем}} ]

Более высокие значения EMV указывают на то, что цена движется легко с относительно низким объемом, в то время как более низкие значения EMV указывают на то, что цене труднее двигаться.

9. Volume Weighted Average Price (VWAP) (Средневзвешенная по объему цена)

Volume Weighted Average Price (VWAP) - это торговый эталон, который рассчитывает среднюю цену, по которой ценная бумага торговалась в течение дня, на основе как объема, так и цены.

Расчет:

[ \text{VWAP} = \frac{\sum{ \text{Типичная цена} \times \text{Объем} }}{\sum{ \text{Объем} }} ]

где типичная цена: [ \text{Типичная цена} = \frac{\text{Максимум} + \text{Минимум} + \text{Закрытие}}{3} ]

VWAP помогает трейдерам различать направление рыночного тренда и принимать решения о точках входа и выхода.

10. Coppock Curve Volume Indicator (Индикатор объема кривой Коппока)

Кривая Коппока - это индикатор импульса, первоначально созданный для фондовых рынков, но может быть адаптирован для анализа объема. Он используется для определения долгосрочных возможностей покупки.

Расчет:

Применение и стратегии

Индикаторы объема и импульса - это универсальные инструменты, которые могут использоваться в различных торговых стратегиях:

Ограничения

Хотя индикаторы объема и импульса предоставляют ценную информацию, трейдеры должны знать о некоторых ограничениях:

Заключение

Индикаторы объема и импульса являются важными инструментами в арсенале технических аналитиков и трейдеров. Они обеспечивают более глубокое понимание рыночной динамики, объединяя ценовой импульс с объемом, помогая подтверждать тренды, определять потенциальные развороты и принимать обоснованные торговые решения. Как и в случае с любым торговым инструментом, крайне важно интегрировать эти индикаторы с другими методами анализа и помнить об их ограничениях для достижения оптимальных результатов.