Средневзвешенная по объему скользящая средняя (VWMA)

Средневзвешенная по объему скользящая средняя - это скользящая средняя, которая взвешивает цены по объему. Она придает большее влияние периодам с более высоким объемом, отражая более сильное участие.

Формула

VWMA = Сумма(Цена * Объем) / Сумма(Объем) за период просмотра

Интерпретация

• Если цена выше VWMA, импульс может быть бычьим.
• Если цена ниже VWMA, импульс может быть медвежьим.

Пример

Трейдер использует 20-периодную VWMA для подтверждения силы тренда. Цена, удерживающаяся выше VWMA при растущем объеме, предполагает устойчивый спрос.

Практические заметки

VWMA часто сравнивается с простой скользящей средней для оценки эффекта взвешивания по объему.

Практический контрольный список

• Определите временной горизонт для средневзвешенной по объему скользящей средней (VWMA) и рыночный контекст.
• Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
• Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
• Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счету.
• Документируйте результат для улучшения повторяемости.

Распространенные ошибки

• Трактовка средневзвешенной по объему скользящей средней (VWMA) как самостоятельного сигнала вместо контекста.
• Игнорирование ликвидности, спредов и фрикций исполнения.
• Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
• Подгонка под небольшую выборку прошлых примеров.
• Предположение об одинаковом поведении при аномальной волатильности.

Данные и измерения

Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для средневзвешенной по объему скользящей средней (VWMA) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или графика, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.

Примечания по управлению рисками

Контроль рисков необходим при применении средневзвешенной по объему скользящей средней (VWMA). Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.

Вариации и связанные термины

Многие трейдеры используют средневзвешенную по объему скользящую среднюю (VWMA) наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать с разными названиями или слегка отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.