Средневзвешенный рейтинговый фактор (WARF)

WARF - финансовый показатель для анализа кредитного риска портфелей рейтинговых активов.

Важность

WARF агрегирует кредитные рейтинги в единое число, представляющее общее кредитное качество портфеля.

Применение

Используется в обеспеченных кредитных обязательствах (CLO) и структурированных финансах.