Методы сглаживания Уайлдера

Методы сглаживания Уайлдера относятся к способам сглаживания и фильтрации финансовых данных, разработанным Дж. Уэллсом Уайлдером, влиятельной фигурой в техническом анализе. Эти методы используются алгоритмическими трейдерами и техническими аналитиками для сглаживания ценовых данных, снижения влияния краткосрочных колебаний и выявления основных трендов на финансовых рынках.

Дж. Уэллс Уайлдер-младший представил несколько ключевых индикаторов и методов в своей основополагающей работе “Новые концепции в технических торговых системах” (1978). Среди его вкладов — популярные индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI), средний истинный диапазон (ATR), параболический SAR (стоп и разворот) и индекс направленного движения (DMI). Давайте углубимся в специфику некоторых из этих методов сглаживания и их применения в алгоритмической торговле.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI — это моментум-осциллятор, который измеряет скорость и изменение ценовых движений. Он колеблется между 0 и 100 и обычно используется для определения условий перекупленности или перепроданности на рынке.

Расчет

RSI рассчитывается по следующей формуле:

[ RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS} ]

[ RS = \frac{\text{Средняя прибыль}}{\text{Средняя потеря}} ]

Средняя прибыль и средняя потеря обычно вычисляются с использованием 14-периодного временного интервала.

Уайлдер разработал метод сглаживания для расчета этих средних значений, используя следующие шаги:

  1. Вычислите первую среднюю прибыль и среднюю потерю с использованием простых арифметических средних для начальных 14 периодов.
  2. Используйте данные последующих периодов для сглаживания этих значений с использованием подхода экспоненциального скользящего среднего:

[ \text{Средняя прибыль}_{\text{Новая}} = \frac{(\text{Предыдущая средняя прибыль} \times 13) + \text{Текущая прибыль}}{14} ]

[ \text{Средняя потеря}_{\text{Новая}} = \frac{(\text{Предыдущая средняя потеря} \times 13) + \text{Текущая потеря}}{14} ]

Этот метод сглаживания значительно снижает шум в ценовых данных, делая RSI надежным индикатором для определения трендов и потенциальных точек разворота.

Средний истинный диапазон (ATR)

ATR — это индикатор волатильности, который измеряет степень ценовой изменчивости. Он был первоначально разработан для товаров, но может применяться к акциям и другим финансовым инструментам.

Расчет

ATR рассчитывается следующим образом:

  1. Истинный диапазон (TR) — это наибольшее из следующих значений:

    • Текущий максимум минус текущий минимум
    • Абсолютное значение текущего максимума минус предыдущее закрытие
    • Абсолютное значение текущего минимума минус предыдущее закрытие
[ \text{Истинный диапазон} = \max(\text{Текущий максимум} - \text{Текущий минимум}, \text{Текущий максимум} - \text{Предыдущее закрытие} , \text{Текущий минимум} - \text{Предыдущее закрытие} ) ]
  1. Средний истинный диапазон (ATR) затем вычисляется с использованием 14-периодного метода сглаживания:

[ \text{ATR}_{\text{Новый}} = \frac{(\text{Предыдущий ATR} \times 13) + \text{Текущий TR}}{14} ]

ATR дает трейдерам представление об исторической ценовой волатильности, что может помочь в установке уровней стоп-лосс, определении размера позиции и выявлении потенциальных точек прорыва.

Параболический SAR (стоп и разворот)

Параболический SAR — это трендовый индикатор, который указывает на потенциальные точки разворота на рынке. Он отображает точки на графике, которые определяют направление ценового тренда.

Расчет

Параболический SAR вычисляется следующим образом:

  1. Для восходящего тренда:

[ \text{SAR} = \text{Предыдущий SAR} + \alpha (\text{EP} - \text{Предыдущий SAR}) ]

  1. Для нисходящего тренда:

[ \text{SAR} = \text{Предыдущий SAR} - \alpha (\text{Предыдущий SAR} - \text{EP}) ]

где EP (экстремальная точка) — это самый высокий максимум или самый низкий минимум текущего тренда, а (\alpha) (коэффициент ускорения) начинается с 0,02 и увеличивается на 0,02 до максимума 0,20 каждый раз, когда достигается новая EP.

Результирующие значения SAR создают параболу, которая движется ближе к цене в трендовых условиях, предлагая динамическую систему для установки скользящих стопов.

Индекс направленного движения (DMI) и средний индекс направленности (ADX)

DMI используется для определения наличия и силы тренда. Он состоит из трех компонентов:

  1. +DI (положительный индикатор направления) — измеряет силу восходящего движения
  2. -DI (отрицательный индикатор направления) — измеряет силу нисходящего движения
  3. ADX (средний индекс направленности) — измеряет общую силу тренда независимо от направления

Расчет

  1. Вычислите направленное движение (+DM и -DM):

    • +DM = Текущий максимум - Предыдущий максимум (если положительно и больше -DM, иначе 0)
    • -DM = Предыдущий минимум - Текущий минимум (если положительно и больше +DM, иначе 0)

  2. Вычислите сглаженные +DM и -DM с использованием 14-периодного сглаживания:

[ +DM_{\text{S}} = (+DM_{\text{Предыдущий}} - \frac{+DM_{\text{Предыдущий}}}{14}) + +DM_{\text{Текущий}} ]

[ -DM_{\text{S}} = (-DM_{\text{Предыдущий}} - \frac{-DM_{\text{Предыдущий}}}{14}) + -DM_{\text{Текущий}} ]

  1. Вычислите значения индикатора направления:

[ +DI = 100 \times \frac{+DM_{\text{S}}}{ATR} ]

[ -DI = 100 \times \frac{-DM_{\text{S}}}{ATR} ]

  1. Вычислите ADX для измерения силы тренда:
[ DX = 100 \times \frac{ +DI - -DI }{ +DI + -DI } ]

[ ADX = \left( \text{Предыдущий ADX} \times 13 + \text{Текущий DX} \right) / 14 ]

Линия ADX помогает различать трендовые и нетрендовые условия, в то время как линии +DI и -DI указывают направление и силу тренда.

Применение в алгоритмической торговле

Алгоритмические трейдеры используют методы сглаживания Уайлдера в различных стратегиях, включая:

  1. Стратегии возврата к среднему: Использование RSI для определения условий перекупленности или перепроданности для генерации сигналов покупки или продажи.
  2. Стратегии следования за трендом: Внедрение параболического SAR и ADX для определения точек входа и выхода в соответствии с преобладающими трендами.
  3. Стратегии на основе волатильности: Использование ATR для динамической установки уровней стоп-лосс и корректировки размера позиции в соответствии с рыночной волатильностью.

Эти методы предоставляют надежную основу для систематической торговли благодаря своей способности отфильтровывать шум и фокусироваться на значительных ценовых движениях и трендах.

Для получения дополнительной информации об их применении в современных торговых системах рассмотрите возможность изучения ресурсов, предоставляемых службами финансового образования на рынке или профессиональными торговыми фирмами, специализирующимися на алгоритмической торговле.