Бэктестирование количественной стратегии
Бэктестирование количественной стратегии — это критический метод, используемый в области алгоритмической торговли для проверки и оценки торговых стратегий на основе исторических данных.
Компоненты бэктестирования количественной стратегии
Исторические данные
Основа бэктестирования заключается в исторических данных финансовых инструментов. Типы данных включают:
- Данные о цене (OHLC)
- Данные об объеме
- Фундаментальные данные
- Макроэкономические данные
Определение стратегии
Включает определение набора правил и условий для торговых решений.
Логика выполнения
Имитация того, как стратегия выполняла бы сделки на реальном рынке.
Метрики производительности
- Метрики возврата
- Метрики риска
- Другие метрики
Инструменты и платформы для бэктестирования
- QuantConnect
- MetaTrader
- Amibroker
- Zipline
Вызовы при бэктестировании
- Переобучение
- Смещение выживаемости
- Смещение взгляда вперед
- Рыночные условия
Лучшие практики
- Тестирование с forward-walking
- Стресс-тестирование
- Бенчмаркинг
- Воспроизводимость
Примеры использования и приложение
- Стратегии моментума
- Стратегии возврата к среднему
- Парная торговля
Заключение
Бэктестирование количественной стратегии — это сложный, но необходимый процесс при разработке и уточнении стратегий алгоритмической торговли.