10-дневный RSI

10-дневный индекс относительной силы (RSI) — это осциллятор импульса, измеряющий скорость и изменение ценовых движений за 10-дневный период. Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, RSI является одним из самых широко используемых технических индикаторов в торговле. RSI дает сигналы перекупленности или перепроданности рынка, помогая трейдерам принимать решения о входе и выходе.

Расчет 10-дневного RSI

RSI рассчитывается по формуле:

[ \text{RSI} = 100 - \frac{100}{1 + RS} ]

где:

[ RS = \frac{\text{Средняя прибыль}}{\text{Средний убыток}} ]

Для 10-дневного RSI:

1. Рассчитать ежедневные изменения цены.
2. Разделить изменения на прибыли и убытки.
3. Рассчитать среднюю прибыль и средний убыток за первые 10 периодов.
4. Для последующих периодов использовать сглаженное среднее с учетом результата предыдущего дня.

Сглаженные средние можно представить так:

[ \text{Средняя прибыль} = \frac{(\text{Предыдущая средняя прибыль} \times 9) + \text{Текущая прибыль}}{10} ]

[ \text{Средний убыток} = \frac{(\text{Предыдущий средний убыток} \times 9) + \text{Текущий убыток}}{10} ]

Интерпретация значений RSI

Значения RSI лежат в диапазоне от 0 до 100 и обычно трактуются так:

• Выше 70: актив считается перекупленным, возможен откат или коррекция.
• Ниже 30: актив считается перепроданным, возможна восходящая коррекция.
• Между 30 и 70: актив, вероятно, находится в стабильном торговом диапазоне.

При этом трейдеры часто корректируют пороги с учетом истории актива и рыночных условий.

Применение в алгоритмической торговле

В алгоритмической торговле 10-дневный RSI используется при разработке автоматизированных стратегий. Возможные варианты:

1. Следование тренду: RSI применяется для оценки силы тренда и входа по направлению тренда.
2. Возврат к среднему: вход в сделки при перекупленности или перепроданности с ожиданием возврата к среднему.
3. Торговля дивергенциями: поиск расхождений между RSI и ценой для сигналов разворота.

Пример стратегии

Простая стратегия на основе RSI:

• Сигнал покупки: когда 10-дневный RSI пересекает уровень 30 снизу вверх.
• Сигнал продажи: когда 10-дневный RSI пересекает уровень 70 сверху вниз.

Многие платформы и языки программирования позволяют бэктестить и исполнять такие стратегии, например Python с библиотеками pandas и ta-lib.

Комбинация RSI с другими индикаторами

RSI часто используют вместе с другими индикаторами для повышения надежности сигналов. Типичные сочетания:

• Скользящие средние (MA): для подтверждения трендов, выявленных RSI.
• MACD (конвергенция/дивергенция скользящих средних): для дополнительного подтверждения сигналов покупки/продажи.
• Полосы Боллинджера: для определения перекупленности/перепроданности совместно с RSI.

Платформы для RSI-стратегий

Ряд платформ и программ предлагает инструменты для внедрения и бэктестинга RSI-стратегий:

• MetaTrader 4/5: популярная торговая платформа с поддержкой автоматической торговли через советники (EA).
• NinjaTrader: продвинутые графики и возможности бэктестинга.
• StockSharp: платформа алгоритмической торговли на C#.
• TradingView: инструменты скриптинга (Pine Script) для создания и тестирования RSI-стратегий.

Практическое использование

Крупные хедж-фонды и торговые фирмы используют RSI в алгоритмических стратегиях, обычно комбинируя его с более сложными алгоритмами и моделями машинного обучения.

Например, Renaissance Technologies — один из самых успешных хедж-фондов — известен применением сложных алгоритмов, которые, вероятно, включают несколько технических индикаторов, включая RSI. Подробнее о Renaissance Technologies можно узнать в открытых источниках.

Заключение

10-дневный RSI — универсальный и широко используемый технический индикатор как в ручной, так и в алгоритмической торговле. Способность RSI сигнализировать о перекупленности и перепроданности делает его полезным для разных стратегий. Комбинируя RSI с другими индикаторами и используя современные платформы, трейдеры могут улучшить процесс принятия решений и повысить результаты торговли.