3-дневный RSI

3-дневный индекс относительной силы (RSI) — это осциллятор импульса, измеряющий скорость и масштаб изменений цены за 3-дневный период. RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100 и обычно используется для выявления перекупленности или перепроданности инструмента. При применении к 3-дневному таймфрейму он становится более краткосрочным индикатором по сравнению с классическим 14-дневным RSI, что помогает трейдерам быстрее реагировать на события рынка.

Расчет 3-дневного RSI

RSI рассчитывается по формуле:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Где RS (Relative Strength) = средний рост за последние N периодов / среднее падение за последние N периодов

Для 3-дневного RSI N равно 3. Пошаговый расчет:

1. Средний рост — сумма всех положительных изменений за последние 3 дня, деленная на 3.
2. Среднее падение — сумма всех отрицательных изменений за последние 3 дня, деленная на 3.
3. Относительная сила (RS) — отношение среднего роста к среднему падению.
4. Расчет RSI — подстановка RS в формулу и получение итогового значения.

Интерпретация 3-дневного RSI

Условия перекупленности и перепроданности

Как и 14-дневный RSI, 3-дневный RSI показывает перекупленность или перепроданность:

• Перекупленность: RSI выше 70 обычно указывает, что актив может быть перекуплен и ожидает коррекция или откат.
• Перепроданность: RSI ниже 30 обычно указывает, что актив может быть перепродан и способен отскочить.

Дивергенция

Дивергенция возникает, когда цена движется в направлении, противоположном RSI. Это может быть сильным сигналом возможного разворота. Различают:

• Бычья дивергенция: цена формирует новый минимум, а RSI — более высокий минимум; это может сигнализировать о росте.
• Медвежья дивергенция: цена формирует новый максимум, а RSI — более низкий максимум; это может сигнализировать о снижении.

Трендовые линии RSI

Как и на ценовых графиках, на RSI можно строить трендовые линии. Это помогает выявлять потенциальные развороты или продолжения тренда.

Стратегии с использованием 3-дневного RSI

Стратегия пересечения уровней RSI

Одна из простейших стратегий — отслеживать пересечения уровней (обычно 30 и 70):

• Сигнал покупки: когда 3-дневный RSI пересекает уровень 30 снизу вверх.
• Сигнал продажи: когда 3-дневный RSI пересекает уровень 70 сверху вниз.

Отбой RSI (RSI Swing Rejection)

Стратегия строится на повторном входе индикатора в диапазон:

• Бычий отбой: RSI падает ниже 30 (перепроданность), затем поднимается выше 30, откатывает, но остается выше 30, после чего идет вверх.
• Медвежий отбой: RSI поднимается выше 70 (перекупленность), затем опускается ниже 70, отскакивает, но остается ниже 70, после чего идет вниз.

Комбинация с другими индикаторами

3-дневный RSI можно сочетать с другими индикаторами — скользящими средними, MACD или полосами Боллинджера — для построения более устойчивых стратегий. Например, сигнал RSI может подтверждаться пересечением скользящих средних.

Ограничения 3-дневного RSI

Хотя 3-дневный RSI полезен, у него есть ограничения:

• Ложные сигналы: короткий период делает индикатор чувствительным к цене, что увеличивает число ложных сигналов.
• Запаздывание: как и любой RSI, он строится на прошлых данных и может отставать от текущего движения.
• Рыночные условия: индикатор может работать хуже в сильных трендах, когда перекупленность или перепроданность сохраняются долго.

Заключение

3-дневный RSI — полезный инструмент для трейдеров, которым нужен более быстрый индикатор импульса. Он дает своевременные сигналы для входа и выхода, но должен использоваться вместе с другими методами анализа, чтобы снизить риск ложных сигналов.

Для углубленного изучения стратегий с RSI можно обращаться к образовательным платформам и финансовым сайтам, предлагающим курсы и вебинары по техническому анализу. Например, Investopedia публикует подробные руководства по техническому анализу и торговым стратегиям.