30-дневный RSI

Индекс относительной силы (RSI) — это осциллятор импульса, который измеряет скорость и изменение ценовых движений. Считаясь одним из самых популярных инструментов технического анализа, он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером. RSI колеблется между 0 и 100. Традиционно показание RSI выше 70 считается перекупленным, в то время как показание RSI ниже 30 считается перепроданным. 30-дневный RSI — это конкретное применение этого индикатора, где расчёт учитывает данные за последние 30 дней.

Формула и расчёт

RSI рассчитывается по следующей формуле:

[ RSI = 100 - \left( \frac{100}{1 + RS} \right) ]

где RS (Relative Strength, относительная сила) — это среднее значение восходящих закрытий за ‘n’ дней, делённое на среднее значение нисходящих закрытий за ‘n’ дней:

[ RS = \frac{\text{Средняя прибыль}}{\text{Средний убыток}} ]

Для 30-дневного RSI расчёт включает данные за последние 30 дней торговли. Вот пошаговое руководство по расчёту 30-дневного RSI:

1. Определите прибыли и убытки:
   • Рассчитайте изменения цены закрытия от одного дня к следующему.
   • Если цена закрытия выше, чем в предыдущий день, разница считается прибылью.
   • Если цена закрытия ниже, чем в предыдущий день, разница считается убытком.
2. Рассчитайте среднюю прибыль и средний убыток:
   • Суммируйте прибыли за последние 30 дней и разделите на 30.
   • Суммируйте убытки за последние 30 дней и разделите на 30.
3. Рассчитайте относительную силу (RS):
   • Разделите 30-дневную среднюю прибыль на 30-дневный средний убыток.
4. Рассчитайте RSI:
   • Используйте формулу выше для вычисления значения RSI.

Интерпретация 30-дневного RSI

30-дневный RSI, будучи более долгосрочным индикатором по сравнению с более часто используемым 14-дневным RSI, менее чувствителен к краткосрочным ценовым движениям, но обеспечивает сглаженное понимание импульса цены актива.

Условия перекупленности и перепроданности

• Состояние перекупленности: Если RSI выше 70, актив обычно считается перекупленным. Это может быть сигналом того, что актив переоценён и может быть готов к ценовой коррекции или откату.
• Состояние перепроданности: Если RSI ниже 30, актив считается перепроданным. Это может указывать на то, что актив недооценён и может быть готов к ценовому отскоку.

Дивергенции

Дивергенции между RSI и ценовым движением актива также могут служить сигналом потенциальных ценовых разворотов. Например:

• Бычья дивергенция: Возникает, когда цена достигает нового минимума, но RSI достигает более высокого минимума. Это может указывать на ослабление нисходящего импульса и потенциальный предстоящий восходящий разворот.
• Медвежья дивергенция: Возникает, когда цена достигает нового максимума, но RSI достигает более низкого максимума. Это может указывать на ослабление восходящего импульса и потенциальный предстоящий нисходящий разворот.

Идентификация тренда

RSI также может быть полезен для идентификации общего тренда актива:

• RSI, который последовательно остаётся выше 50 в течение 30-дневного периода, может указывать на сильный бычий тренд.
• И наоборот, RSI, который последовательно остаётся ниже 50, может указывать на сильный медвежий тренд.

Практические применения и торговые стратегии

30-дневный RSI можно использовать в различных торговых стратегиях. Некоторые трейдеры используют его как самостоятельный индикатор, в то время как другие комбинируют его с другими инструментами технического анализа для подтверждения своих торговых сигналов.

Отклонения свинга RSI

Эта стратегия включает поиск случаев, когда RSI движется в зону перекупленности или перепроданности и затем быстро выходит. Для бычьего сигнала:

• RSI движется в зону перепроданности (<30).
• RSI пересекает обратно выше 30.
• Затем RSI откатывается, но не достигает снова уровня перепроданности.
• Затем RSI достигает нового максимума (без пересечения в зону перекупленности).

Аналогичный, но противоположный подход используется для медвежьих сигналов.

RSI с уровнями поддержки и сопротивления

Другая распространённая стратегия включает комбинирование RSI с уровнями поддержки и сопротивления:

• Трейдеры ищут совпадение, когда RSI входит в зону перекупленности или перепроданности вблизи значительных уровней поддержки или сопротивления.

RSI со скользящими средними

Некоторые трейдеры комбинируют 30-дневный RSI со скользящими средними для подтверждения трендов:

• Например, если RSI выше 50 и цена выше ключевой скользящей средней (такой как 50-дневная или 200-дневная скользящая средняя), это может подтвердить бычий тренд.

RSI и графические паттерны

RSI можно использовать в сочетании с графическими паттернами, такими как голова и плечи, треугольники и флаги. Когда сигнал RSI совпадает с прорывом от ключевого графического паттерна, это может обеспечить более сильное подтверждение для точек входа или выхода.

Ограничения 30-дневного RSI

Хотя 30-дневный RSI является мощным инструментом, он не лишён ограничений:

• Запаздывающий индикатор: Будучи осциллятором импульса, RSI может давать сигналы, которые запаздывают за ценовыми движениями. Таким образом, он может не всегда предоставлять своевременные сигналы.
• Ложные сигналы: На высоковолатильных или неустойчивых рынках RSI может производить ложные сигналы, приводя к потенциальным убыткам, если не используется с другими инструментами подтверждения.
• Не учитывает фундаментальные факторы: RSI является чисто техническим и не учитывает фундаментальные факторы, влияющие на цену актива.

Заключение

30-дневный RSI — это ценный инструмент для долгосрочных трейдеров, стремящихся отфильтровать краткосрочный шум и сосредоточиться на более широких трендах ценового импульса. Понимая расчёты, интерпретации и различные торговые стратегии, связанные с RSI, трейдеры могут лучше использовать этот индикатор в своём торговом арсенале. Однако крайне важно помнить, что ни на один индикатор нельзя полагаться исключительно, и RSI наиболее эффективен при использовании в сочетании с другими инструментами технического анализа и соображениями.

Для более подробных ресурсов и инструментов по RSI и другим индикаторам вы можете посетить платформы для торговли акциями, такие как MetaStock, или использовать торговое программное обеспечение, такое как TradingView, которые предлагают расширенные возможности построения графиков и настраиваемые индикаторы RSI.