4-часовой RSI

4-часовой индекс относительной силы (RSI) — это осциллятор импульса, используемый в техническом анализе для измерения скорости и изменения ценовых движений за указанный период. RSI колеблется от 0 до 100, при этом уровни выше 70 указывают на перекупленные условия, а уровни ниже 30 указывают на перепроданные условия. 4-часовой RSI — это вариант, который анализирует ценовые данные с 4-часовыми интервалами, обеспечивая среднесрочную перспективу на импульс рынка. Этот инструмент особенно полезен для трейдеров, которые занимаются краткосрочными и среднесрочными торговыми стратегиями, включая алгоритмическую торговлю.

Обзор

Индекс относительной силы (RSI) — один из самых популярных технических индикаторов, используемых трейдерами. Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, он был впервые представлен в его книге 1978 года “Новые концепции технических торговых систем”. RSI измеряет величину недавних ценовых изменений для оценки перекупленных или перепроданных условий в цене акции или другого актива.

Формула для расчёта RSI: [ RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS} ] где ( RS ) (Relative Strength, относительная сила) — это среднее значение восходящих закрытий за ( n ) дней, делённое на среднее значение нисходящих закрытий за ( n ) дней.

При применении к 4-часовому графику RSI использует ценовые данные из каждого 4-часового интервала для вычисления этого соотношения. Это предлагает уникальное сочетание краткосрочного и среднесрочного технического анализа и пользуется популярностью за его способность улавливать преобладающие тренды и потенциальные точки разворота.

Расчёт

Для 4-часового RSI RS (Relative Strength, относительная сила) обычно рассчитывается с использованием 14 периодов по умолчанию, хотя это можно настроить в зависимости от предпочтений трейдера.

Пошаговый расчёт

  1. Соберите 4-часовые ценовые данные: Соберите цены закрытия для каждого 4-часового интервала за выбранный период ретроспективы (например, 14 периодов).
  2. Вычислите прибыли и убытки: Определите прибыли и убытки для каждого интервала.
  3. Рассчитайте средние прибыли и убытки: Вычислите среднюю прибыль и средний убыток за период ретроспективы.
  4. Определите относительную силу (RS): Разделите среднюю прибыль на средний убыток, чтобы получить RS.
  5. Вычислите RSI: Примените формулу RSI, чтобы преобразовать RS в индекс, который колеблется от 0 до 100.

Пример

  1. Соберите 4-часовые ценовые данные: Предположим, что цены закрытия за последние 14 четырёхчасовых интервалов: [45, 47, 48, 50, 49, 51, 52, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59].
  2. Рассчитайте прибыли и убытки:
    • Прибыли (положительные изменения): [2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1]
    • Убытки (отрицательные изменения, рассматриваемые как 0, поскольку в этом примере нет убытков): [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  3. Средние прибыли и убытки:
    • Средняя прибыль: ((2 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1) / 14 = 1.42)
    • Средний убыток: ((0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) / 14 = 0)
  4. Рассчитайте RS:
    • ( RS = \frac{Средняя прибыль}{Средний убыток} = \frac{1.42}{0} \,(\text{не определено, но практически бесконечно}) )
  5. Вычислите RSI:
    • ( RSI = 100 - \frac{100}{1 + \infty} = 100 ) (Сильный бычий сигнал)

Применение в алгоритмической торговле

4-часовой RSI играет важную роль в алгоритмической торговле, которая включает автоматизированные, предварительно запрограммированные торговые инструкции для исполнения ордеров. Эти алгоритмы могут использовать значения 4-часового RSI для принятия торговых решений в реальном времени, обеспечивая быструю реакцию на изменяющиеся рыночные условия.

Торговые стратегии с использованием 4-часового RSI

  1. Уровни перекупленности/перепроданности: Когда RSI опускается ниже 30, это может указывать на то, что актив перепродан, предоставляя возможность для покупки. И наоборот, когда RSI поднимается выше 70, это указывает на то, что актив может быть перекуплен и может быть сигналом к продаже.
  2. Дивергенция: Дивергенция RSI возникает, когда цена движется в противоположном направлении от RSI. Например, если цена растёт, но RSI падает, это может сигнализировать о потенциальном развороте. Это может использоваться алгоритмами для стратегий разворота тренда.
  3. Средняя точка (уровень 50): Движение выше 50 обычно указывает на восходящий тренд, в то время как движение ниже 50 может обозначать нисходящий тренд. Алгоритмы могут использовать это для подтверждения направления тренда перед исполнением сделок.
  4. Пересечения RSI: Стратегия пересечения включает покупку, когда RSI пересекает определённый порог (например, 50), и продажу, когда он пересекает другой порог (например, 30).

Реализация в алгоритмических системах

В типичной системе алгоритмической торговли 4-часовой RSI может быть одним из нескольких технических индикаторов, используемых. Торговый алгоритм может быть написан на языке программирования, таком как Python или C++, с использованием библиотек, таких как TA-Lib (библиотека технического анализа), для расчёта RSI.

Пример кода на Python с использованием TA-Lib

import talib
import numpy as np

# Примерные цены закрытия за последние 14 четырёхчасовых интервалов
closing_prices = np.array([45, 47, 48, 50, 49, 51, 52, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59])

# Расчёт 4-часового RSI
rsi_values = talib.RSI(closing_prices, timeperiod=14)

print(rsi_values)

Примеры из реального мира и случаи использования

Многие торговые фирмы и индивидуальные трейдеры используют 4-часовой RSI в своих торговых стратегиях. Ведущие финансовые институты и хедж-фонды часто интегрируют индикаторы импульса, такие как RSI, в свои высокочастотные торговые алгоритмы.

Торговые фирмы, специализирующиеся на алгоритмической торговле

  1. Two Sigma: Компания по управлению количественными инвестициями, которая использует машинное обучение, искусственный интеллект и продвинутые алгоритмы в своих торговых стратегиях. Хотя конкретные детали их использования 4-часового RSI являются проприетарными, компании, такие как Two Sigma, часто используют сочетание технических индикаторов для своих торговых моделей.
  2. AQR Capital Management: Известная своими систематическими торговыми подходами, AQR включает различные технические и фундаментальные индикаторы, возможно, включая RSI, в свои количественные модели.

Преимущества и ограничения

Преимущества

  1. Своевременные сведения: 4-часовой RSI обеспечивает более быстрые сведения по сравнению с дневным RSI, позволяя трейдерам принимать своевременные решения.
  2. Универсальность: Подходит для широкого спектра активов, включая акции, форекс, товары и криптовалюты.
  3. Чёткие сигналы: Легко интерпретируемые сигналы (перекупленность/перепроданность) для точек входа и выхода, даже для начинающих трейдеров.

Ограничения

  1. Ложные сигналы: Как и все технические индикаторы, RSI склонен к ложным сигналам, особенно на волатильных рынках.
  2. Ограниченный охват: Это индикатор импульса и не учитывает фундаментальные факторы базового рынка.
  3. Чрезмерная зависимость: Чрезмерная зависимость от RSI без подтверждения другими индикаторами или методами анализа может привести к потенциальным убыткам.

Заключение

4-часовой RSI — это мощный инструмент для трейдеров, стремящихся сбалансировать краткосрочные и среднесрочные торговые стратегии. Его способность предоставлять своевременные и чёткие сигналы делает его ценным как для ручной, так и для алгоритмической торговли. Понимая его расчёты, применения и ограничения, трейдеры могут эффективно включать 4-часовой RSI в свой набор инструментов технического анализа. Используется ли он в высокочастотной торговле такими фирмами, как Two Sigma, или индивидуальными трейдерами, 4-часовой RSI остаётся основным индикатором в постоянно развивающемся ландшафте алгоритмической торговли.