Торговые боты

Торговый бот - это программа, которая отслеживает рынки и исполняет сделки по заранее заданным правилам или моделям. Боты могут работать непрерывно, управлять большим числом инструментов и применять последовательную логику без эмоциональных искажений.

Основные компоненты

Типичный бот включает прием рыночных данных, генерацию сигналов, управление ордерами и контроль рисков. Также нужны логирование, мониторинг и оповещения для надежной работы. Логика исполнения должна уметь размещать, изменять и отменять ордера с учетом реальных рыночных ограничений.

Типы стратегий

Боты используются для следования за трендом, возврата к среднему, маркет-мейкинга, статистического арбитража и событийных стратегий. Сложность может варьироваться от простых правил до моделей машинного обучения. В любом случае сигнал должен превращаться в понятные торговые действия.

Операционные требования

Ботам требуется стабильная связь, синхронизация времени и надежные потоки данных. Инфраструктура должна поддерживать низкие задержки там, где это нужно, и иметь резервирование. Автоматические процедуры восстановления важны для обработки сбоев и ошибок API.

Контроль рисков

Управление рисками должно быть встроено в бота. Типичные меры - максимальный размер позиции, стоп-лосс, дневные лимиты убытка и ограничение частоты ордеров. Боты также должны избегать торговли в аномальных условиях, таких как сбои данных или экстремальная волатильность, если они не предназначены для этих режимов.

Тестирование и запуск

Paper trading и поэтапные запуски снижают риск ошибок внедрения. Бот должен использовать один и тот же путь кода в тестах и в боевой торговле, чтобы избежать скрытых различий. Пост-трейд анализ подтверждает, что стратегия ведет себя в продакшене ожидаемо.

Заключение

Торговые боты повышают скорость и стабильность, но требуют тщательного проектирования, тестирования и мониторинга. Операционная дисциплина так же важна, как и торговая логика.