Стратегии использования полос Боллинджера

Полосы Боллинджера — популярный инструмент технического анализа, разработанный Джоном Боллинджером в начале 1980-х годов. Инструмент используется для измерения волатильности рынка и выявления потенциальных условий перекупленности или перепроданности на различных финансовых рынках. Полосы Боллинджера состоят из трех линий: средней полосы, верхней полосы и нижней полосы. Средняя полоса представляет собой простую скользящую среднюю (SMA), обычно имеющую 20 периодов, а верхняя и нижняя полосы представляют собой стандартные отклонения, обычно устанавливаемые на два стандартных отклонения выше и ниже средней полосы соответственно.

Основная идея, лежащая в основе полос Боллинджера, заключается в том, что цены имеют тенденцию оставаться в пределах верхней и нижней полос примерно 95% времени, при условии нормального распределения ценовых движений. Следовательно, когда цены выходят за пределы этих полос, это может указывать на состояние перекупленности или перепроданности, сигнализируя о потенциальных торговых возможностях. Некоторые стратегии используют полосы Боллинджера для принятия торговых решений, и в этой статье мы углубимся в некоторые из наиболее часто используемых стратегий полос Боллинджера.

1. Сжатие полос Боллинджера

Обзор

Стратегия «Сжатие полос Боллинджера» предназначена для определения периодов низкой волатильности, за которыми часто следуют периоды высокой волатильности и потенциальных прорывов цен. Когда полосы Боллинджера сближаются, это называется «сжатием». Сжатие означает, что рынок консолидируется и прорыв неизбежен.

Как реализовать

  1. Определите сжатие: ищите период, когда верхняя и нижняя полосы Боллинджера сходятся или находятся ближе друг к другу, чем обычно.
  2. Ждите прорыва: следите за акциями, чтобы определить прорыв. Прорывы происходят, когда цена значительно поднимается выше верхней полосы или ниже нижней полосы.
  3. Подтвердите направление: используйте дополнительные индикаторы (такие как объем, индекс относительной силы (RSI) или схождение и расхождение скользящих средних (MACD)) для подтверждения направления прорыва.
  4. Вход в сделку: после подтверждения откройте длинную позицию, если прорыв направлен вверх, или короткую позицию, если прорыв направлен вниз.
  5. Установить стоп-лосс: установите стоп-лосс, чтобы минимизировать риск. Уровень стоп-лосса можно разместить на средней полосе Боллинджера или внутри противоположной полосы.

2. Отскок полос Боллинджера

Обзор

Стратегия отскока полос Боллинджера использует концепцию, согласно которой цена имеет тенденцию возвращаться к среднему значению или средней полосе (SMA). Эта стратегия хорошо работает на рынках с ранжированием, где цены колеблются между верхней и нижней полосами Боллинджера.

Как реализовать

  1. Определить диапазон рынка: убедитесь, что рынок торгуется в боковом направлении с четкими уровнями поддержки и сопротивления.
  2. Цена касается полос: ищите случаи, когда цена касается или слегка нарушает верхнюю или нижнюю полосу.
  3. Войдите в сделку против тренда: откройте короткую позицию, если цена касается верхней полосы, или длинную позицию, если цена касается нижней полосы.
  4. Установить цель: Целью сделки может быть средняя полоса. Если цена превышает или касается средней полосы, рассмотрите возможность закрытия позиции.
  5. Установить стоп-лосс: разместите ордер стоп-лосс сразу за пределами полосы, противоположной той, к которой вы прикоснулись.

3. Двойное дно и вершина

Обзор

Стратегия «Двойное дно и вершина» использует полосы Боллинджера для выявления потенциальных моделей разворота. Двойное дно возникает, когда цена достигает двух различных минимумов примерно на одном уровне, разделенных пиком. И наоборот, двойная вершина возникает, когда цена достигает двух различных максимумов примерно на одном уровне, разделенных впадиной.

Как реализовать

  1. Определить закономерность: Определить потенциальное двойное дно или двойную вершину. Первое основание должно касаться или пробивать нижнюю полосу, а второе должно находиться внутри полос.
  2. Подтвердить паттерн: используйте другие индикаторы, такие как RSI или MACD, чтобы подтвердить двойное дно или двойную вершину.
  3. Вход в сделку: для двойного дна откройте длинную позицию после подтверждения второго дна. Для двойной вершины откройте короткую позицию после подтверждения второй вершины.
  4. Установить цель: Цель можно установить на основе высоты фигуры, расширенной выше или ниже точки прорыва.
  5. Установить стоп-лосс: разместите стоп-лосс немного ниже первого минимума или выше первой вершины.

4. Торговля по тренду с полосами Боллинджера

Обзор

Стратегия торговли по тренду с полосами Боллинджера направлена ​​на торговлю в направлении преобладающего тренда. Идея состоит в том, чтобы использовать полосы Боллинджера в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления для входа в сделки.

Как реализовать

  1. Определить тренд: используйте дополнительные инструменты, такие как скользящие средние, для определения доминирующего тренда.
  2. Откат к средней полосе: дождитесь отката к средней полосе. В восходящем тренде это может быть возможностью войти в длинную позицию; при нисходящем тренде ищите откат к короткой позиции.
  3. Подтвердите движение: используйте другие индикаторы, такие как объем или MACD, чтобы подтвердить продолжение тренда.
  4. Вход в сделку: при подтверждении откройте сделку в направлении тренда.
  5. Установить стоп-лосс: разместите ордер стоп-лосс чуть ниже средней полосы при восходящем тренде или выше средней полосы при нисходящем тренде.

5. Полосы Боллинджера и RSI

Обзор

Сочетание полос Боллинджера с индексом относительной силы (RSI) может обеспечить более надежные сигналы. RSI измеряет скорость и изменение ценовых движений и часто используется для определения условий перекупленности или перепроданности.

Как реализовать

  1. Определить экстремальные уровни RSI: Ищите случаи, когда RSI выше 70 (перекупленность) или ниже 30 (перепроданность).
  2. Подтверждение полосы Боллинджера: в то же время следите за тем, чтобы цена коснулась или прорвала верхнюю полосу (перекупленность) или нижнюю полосу (перепроданность).
  3. Вход в сделку: откройте короткую позицию, если RSI выше 70 и цена касается верхней полосы, или длинную позицию, если RSI ниже 30 и цена касается нижней полосы.
  4. Установите цель: Целью может быть средняя полоса или определенная ценовая точка, основанная на исторических уровнях поддержки/сопротивления.
  5. Установить стоп-лосс: разместите ордер стоп-лосс сразу за противоположной полосой Боллинджера.

Заключение

Полосы Боллинджера — это универсальные и эффективные инструменты для трейдеров, желающих оценить волатильность рынка и определить потенциальные торговые возможности. Включив такие стратегии, как «Сжатие полос Боллинджера», «Отскок полос Боллинджера», «Двойное дно и вершина», «Торговля по тренду» и в сочетании с RSI, трейдеры могут разработать надежный торговый план, подходящий для различных рыночных условий.

Для получения дополнительной информации о полосах Боллинджера и других инструментах технического анализа

Эти стратегии не являются надежными и всегда должны использоваться в сочетании с другими инструментами анализа и соответствующими методами управления рисками. Торговля сопряжена со значительными рисками, и перед вложением реального капитала важно провести тщательное исследование и попрактиковаться с виртуальными счетами.