Сотрудник по соблюдению требований

Введение

Сотрудник по обеспечению соответствия — это жизненно важная роль в любом финансовом учреждении, в задачу которой входит обеспечение соблюдения компанией внешних правил и внутренней политики. Эта роль становится особенно значимой в сфере алгоритмической торговли (алготрейдинга), где интеграция автоматизированных систем и финансовых рынков создает уникальный набор нормативных проблем.

Роль и обязанности

Основная обязанность специалиста по соблюдению требований в контексте алгоритмической торговли заключается в надзоре и обеспечении соответствия всей торговой деятельности применимым законам, нормам и этическим стандартам. Сюда входит:

Мониторинг

• Наблюдение в реальном времени: использование передовых инструментов мониторинга для отслеживания торговой деятельности в режиме реального времени, гарантируя, что алгоритмы не будут использовать манипулятивные или запрещенные торговые методы.
• Торговые лимиты: обеспечение того, чтобы алгоритмические системы соблюдали заранее установленные торговые лимиты и параметры риска, предназначенные для предотвращения чрезмерных потерь.

Соблюдение нормативных требований

• Понимание правил: будьте в курсе финансовых правил, таких как рекомендации Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и правила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
• Отчетность: подготовка и представление необходимых отчетов в регулирующие органы, часто с подробным описанием торговой деятельности и мер компании по соблюдению требований.

Внутренняя политика

• Кодекс поведения: разработка и обеспечение соблюдения строгого внутреннего кодекса поведения, соответствующего нормативным требованиям.
• Обучение: Проведение регулярных тренингов для сотрудников по вопросам соответствия, включая правильное использование торговых алгоритмов.

Управление рисками

• Оценка рисков: проведение оценки рисков торговых алгоритмов для выявления потенциальных рисков несоответствия и снижения их до того, как они проявятся.
• Управление инцидентами: Разработка и поддержание процесса управления инцидентами для быстрого и эффективного устранения нарушений соответствия.

Проблемы

Специалисты по соблюдению требований в сфере алгоритмической торговли сталкиваются с уникальными проблемами из-за сложности и скорости автоматизированных торговых систем:

Быстро меняющаяся среда

Системы алгоритмической торговли могут выполнять заказы за доли секунды, что существенно затрудняет наблюдение и вмешательство в реальном времени.

Сложные алгоритмы

Используемые алгоритмы могут быть очень сложными и включать в себя сложные математические модели, требующие специальных знаний для оценки с точки зрения соответствия.

Нормативно-правовая база

Нормативно-правовая база для алгоритмической торговли постоянно развивается, что требует постоянной бдительности для адаптации к новым правилам и рекомендациям.

Инструменты и технологии

Специалисты по соблюдению требований используют различные специализированные инструменты и технологии для эффективного управления своими обязанностями:

Системы наблюдения

• Автоматизированные платформы наблюдения: такие инструменты, как NICE Actimize и SMARTS от Nasdaq, предоставляют расширенные возможности для наблюдения за торговлей в режиме реального времени.
• Поведенческий анализ: системы, использующие машинное обучение для выявления необычных моделей торговли, которые могут указывать на проблемы с соблюдением требований.

Инструменты отчетности

• Программное обеспечение для обеспечения соответствия нормативным требованиям: такие платформы, как AxiomSL и Cappitech, помогают автоматизировать процесс отчетности, обеспечивая своевременную и точную отправку в регулирующие органы.

Инструменты управления рисками

• Системы оценки рисков. Такие решения, как LogicManager и RSA Archer, облегчают комплексную оценку рисков и управление инцидентами, связанными с нарушениями нормативных требований.

Ключевые навыки и квалификация

Чтобы преуспеть в качестве специалиста по соблюдению нормативных требований в алгоритмической торговле, людям необходимо сочетание технических навыков, юридических знаний и аналитических способностей:

Образование

• Юридическое и финансовое образование: распространены степени в области права, финансов или делового администрирования, которые часто дополняются курсами, посвященными финансовому регулированию.
• Сертификаты: такие сертификаты, как Certified Regulatory Compliance Professional (CRCP) или соответствующие сертификаты Управления по регулированию финансовой индустрии (FINRA), повышают ценный уровень доверия.

Технические навыки

• Понимание алгоритмической торговли: Знание основ алгоритмической торговли и финансовых рынков имеет важное значение.
• Анализ данных: сильные навыки анализа данных и знание аналитических инструментов и языков программирования, таких как Python или R.

Навыки

• Внимание к деталям: способность выявлять и устранять мельчайшие несоответствия, которые могут указывать на проблемы с соблюдением требований.
• Коммуникация: умение доводить сложные нормативные требования до заинтересованных сторон во всей организации.
• Решение проблем: умеет быстро решать проблемы с соблюдением требований для минимизации нормативных рисков.

Тематические исследования

HSBC

HSBC, одно из крупнейших банковских учреждений, имеет специальную группу по обеспечению соблюдения требований для своей торговой деятельности. Их роль специалиста по соблюдению требований включает в себя комплексные обязанности по управлению и снижению рисков, связанных с торговлей алгоритмами.

Goldman Sachs

Goldman Sachs использует передовые технологии и подробные протоколы соответствия для обеспечения соблюдения глобальных торговых правил. Их сотрудники по соблюдению требований активно участвуют в мониторинге в реальном времени и оценке рисков, характерных для алгоритмической торговли.

Будущие тенденции.

Искусственный интеллект и машинное обучение

Ожидается, что интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в инструменты мониторинга соответствия расширит возможности сотрудников по обеспечению соответствия выявлять и смягчать сложные торговые злоупотребления.

Технологические достижения в области регулирования

Благодаря достижениям в области технологий регулирования (RegTech) специалисты по обеспечению соответствия получат доступ к более мощным инструментам для автоматизации и оптимизации процессов обеспечения соответствия.

Расширенная глобальная координация

Поскольку торговля продолжает глобализироваться, мы можем ожидать улучшения координации между регулирующими органами на международном уровне, что приведет к созданию более стандартизированной глобальной системы соблюдения требований.

Заключение

Роль специалиста по обеспечению соответствия в сфере алгоритмической торговли сложна, но очень важна. Он сочетает в себе опыт в области финансового регулирования, управления рисками и технологий, чтобы гарантировать, что сложный мир алгоритмической торговли работает в рамках закона и этических стандартов. По мере развития этой области будут развиваться и инструменты и стратегии, используемые сотрудниками по обеспечению соответствия, что делает эту роль постоянно динамичной и важной на современных финансовых рынках.