Дата-снупинг

Дата-снупинг (подгонка под данные) - это практика многократного поиска закономерностей в исторических данных до тех пор, пока не появится что-то статистически значимое. Это может привести к созданию стратегий, которые показывают отличные результаты на бэктестах, но терпят неудачу в реальной торговле.

Почему это происходит

Исследователи часто тестируют множество идей, настраивают параметры и выбирают лучший результат. Без надлежащего контроля случайный шум может маскироваться под предсказательный сигнал. Чем больше тестов проводится, тем выше вероятность ложных открытий.

Последствия

Дата-снупинг завышает оценки производительности и увеличивает риск внедрения хрупких стратегий. Он приводит к чрезмерной уверенности и недооценке рисков. В реальной торговле такие стратегии часто быстро деградируют.

Методы предотвращения

Используйте отложенные наборы данных и строгое разделение на обучающую и тестовую выборки. Применяйте скользящее тестирование и ограничивайте количество вариаций параметров. Используйте статистические поправки для множественного тестирования и отдавайте предпочтение более простым моделям с четким экономическим обоснованием.

Заключение

Избежание дата-снупинга необходимо для создания стратегий, которые выживают на реальных рынках. Дисциплина в исследованиях так же важна, как и креативность.