Долларовая стоимость тика

Долларовая стоимость тика - это денежная стоимость минимального движения цены для фьючерсного контракта. Она используется для перевода движений тиков в прибыль или убыток.

Формула

Долларовая стоимость тика = Размер тика x Множитель контракта

Например, если размер тика составляет 0,25, а множитель - 50, каждый тик стоит 12,50.

Использование в торговле

Стоимость тика необходима для определения размера позиции, управления рисками и установки дистанций стоп-лоссов в денежном выражении.

Различия контрактов

Разные контракты имеют разные размеры тиков и множители. Небольшое изменение размера тика может оказать значительное влияние на прибыль/убыток на контракт.

Практические замечания

Всегда проверяйте размер тика и множитель в спецификациях биржи. Не предполагайте одинаковые значения тиков на разных рынках.

Операционные замечания

Определения и соглашения должны быть согласованы между наборами данных и площадками. Небольшое различие в полях данных или границах сессий может изменить результаты, особенно для краткосрочных стратегий. Документируйте входные данные и предположения, чтобы результаты можно было воспроизвести.

Если концепция зависит от правил биржи или поведения брокера, подтвердите эти правила для конкретной площадки. Операционные детали часто объясняют, почему сделка повела себя иначе, чем ожидалось.

Стрессовые сценарии

Во время всплесков волатильности ликвидность может исчезнуть, и могут появиться ценовые разрывы. В этих условиях индикаторы могут отставать, типы ордеров могут давать сбои, а спреды могут резко расширяться.

Стресс-тестирование концепции в условиях быстрых рынков, низкой ликвидности и внезапных новостей помогает выявить скрытые риски. Если стратегия работает только в спокойных условиях, размер и время должны это отражать.

Советы по документированию

Ведите краткий чек-лист правил, параметров и точек принятия решений. Записывайте, как концепция используется в реальной торговле, и сравнивайте с предположениями бэктеста. Это облегчает будущие доработки и уменьшает отклонения в исполнении.

Частые вопросы

Трейдеры часто спрашивают, насколько чувствительны результаты к выбору параметров, как концепция ведет себя в разных режимах и масштабируется ли она с размером. Ответ на эти вопросы заранее повышает надежность и предотвращает переоптимизацию.

Чек-лист