Ордер на вход

Ордер на вход — это любой ордер, используемый для открытия новой позиции. Он может быть рыночным, лимитным, стоп-ордером или условным в зависимости от стратегии и желаемого поведения исполнения.

Типы ордеров на вход

Выбор метода входа

Выбор зависит от срочности, ликвидности и толерантности к риску. Рыночные ордера гарантируют исполнение, но могут сопровождаться проскальзыванием. Лимитные ордера контролируют цену, но могут не исполниться.

Контроль рисков

Ордера на вход должны быть согласованы с размером позиции и размещением стопа. Многие трейдеры определяют уровень стопа до входа, чтобы убедиться, что риск приемлем.

Практические заметки

Избегайте использования ордеров на вход в периоды низкой ликвидности или в моменты выхода важных новостей, если стратегия специально не нацелена на эти условия.

Операционные заметки

Определения и соглашения должны быть согласованы между наборами данных и торговыми площадками. Небольшое различие в полях данных или границах сессий может изменить результаты, особенно для краткосрочных стратегий. Документируйте входные данные и допущения, чтобы результаты можно было воспроизвести.

Если концепция зависит от правил биржи или поведения брокера, подтвердите эти правила для конкретной площадки. Операционные детали часто объясняют, почему сделка повела себя иначе, чем ожидалось.

Стрессовые сценарии

Во время всплесков волатильности ликвидность может испариться, и могут появиться ценовые гэпы. В таких условиях индикаторы могут запаздывать, типы ордеров могут давать сбои, а спреды могут резко расширяться.

Стресс-тестирование концепции против быстрых рынков, низкой ликвидности и внезапных новостей помогает выявить скрытые риски. Если стратегия работает только в спокойных условиях, размер и тайминг должны это отражать.

Советы по документированию

Ведите краткий чек-лист правил, параметров и точек принятия решений. Записывайте, как концепция используется в реальной торговле, и сравнивайте с допущениями бэктеста. Это упрощает будущую доработку и снижает отклонения в исполнении.

Частые вопросы

Трейдеры часто спрашивают, насколько чувствительны результаты к выбору параметров, как концепция ведет себя в разных режимах и масштабируется ли она с размером. Ранние ответы на эти вопросы повышают надежность и предотвращают переобучение.

Чек-лист