Разрыв справедливой стоимости (FVG)

Разрыв справедливой стоимости — это ценовая зона, где торговая активность была незначительной из-за быстрого движения цены в одном направлении. Разрыв интерпретируется как дисбаланс между интересами покупателей и продавцов, и некоторые трейдеры ожидают, что цена вернётся в эту зону позже.

Структура разрыва справедливой стоимости

Распространённое определение использует паттерн из трёх свечей. При бычьем движении минимум третьей свечи находится выше максимума первой свечи. Пространство между максимумом первой свечи и минимумом третьей свечи считается разрывом. При медвежьем движении максимум третьей свечи находится ниже минимума первой свечи.

Торговая логика

Разрыв представляет собой зону, где произошло мало торговой активности. Когда цена возвращается в эту зону, она может обнаружить ожидающую ликвидность и приостановиться, развернуться или продолжить движение. Трейдеры часто отмечают середину разрыва как ориентир.

Вход и управление позицией

• Определите разрыв после сильного направленного импульса.
• Дождитесь отката цены в зону разрыва.
• Используйте триггер, такой как разворотная свеча или краткосрочный пробой.
• Установите стоп за пределами разрыва.
• Целью является предыдущий свинг или уровень продолжения.

Пример

Цена растёт тремя сильными свечами, оставляя бычий разрыв между первой и третьей свечами. Позже в течение сессии цена откатывается в разрыв и останавливается. Трейдер покупает на развороте и нацеливается на ретест максимума импульса.

Предостережения

Разрывы не гарантированно заполняются. При сильных трендах рынок может игнорировать разрыв и продолжать движение. Определение разрыва варьируется в разных стилях построения графиков, поэтому важна последовательность.

Практический чек-лист

• Определите временной горизонт для разрыва справедливой стоимости (FVG) и рыночный контекст.
• Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объём или даты расчётов.
• Напишите чёткое правило входа и выхода перед вложением капитала.
• Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счёт.
• Документируйте результат для улучшения повторяемости.

Распространённые ошибки

• Использование разрыва справедливой стоимости (FVG) как отдельного сигнала вместо контекста.
• Игнорирование ликвидности, спредов и издержек исполнения.
• Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
• Переоптимизация на малой выборке прошлых примеров.
• Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.

Данные и измерение

Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для разрыва справедливой стоимости (FVG) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчётов или графика, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учёта корпоративных действий.

Заметки по управлению рисками

Контроль рисков необходим при применении разрыва справедливой стоимости (FVG). Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки резко движутся.

Вариации и связанные термины

Многие трейдеры используют разрыв справедливой стоимости (FVG) наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать под разными названиями или с немного разными определениями, поэтому чёткая документация предотвращает путаницу.