Разрыв справедливой стоимости (FVG)
Разрыв справедливой стоимости - это ценовая область, где торговая активность была низкой, поскольку цена быстро двигалась в одном направлении. Разрыв интерпретируется как дисбаланс между покупательским и продающим интересом, и некоторые трейдеры ожидают, что цена позже вернется в эту область.
Структура разрыва справедливой стоимости
Распространенное определение использует паттерн из трех свечей. При бычьем движении минимум третьей свечи находится выше максимума первой свечи. Пространство между максимумом первой свечи и минимумом третьей свечи считается разрывом. При медвежьем движении максимум третьей свечи находится ниже минимума первой свечи.
Торговая логика
Разрыв представляет собой зону, где произошла незначительная торговля. Когда цена возвращается в эту зону, она может найти отложенную ликвидность и приостановиться, развернуться или продолжить движение. Трейдеры часто отмечают середину разрыва в качестве ориентира.
Вход и управление
- Определите разрыв после сильного направленного импульса.
- Дождитесь отката цены в область разрыва.
- Используйте триггер, такой как разворотная свеча или краткосрочный пробой.
- Разместите стоп за пределами разрыва.
- Нацеливайтесь на предыдущий свинг или уровень продолжения.
Пример
Цена растет на трех сильных свечах, оставляя бычий разрыв между первой и третьей свечами. Позже во время сессии цена откатывает в разрыв и останавливается. Трейдер покупает на развороте и нацеливается на повторное тестирование максимума импульса.
Предостережения
Разрывы не гарантированно заполняются. В сильных трендах рынок может игнорировать разрыв и продолжать движение. Определение разрыва различается в зависимости от стилей графического анализа, поэтому важна последовательность.
Практический чек-лист
- Определите временной горизонт для разрыва справедливой стоимости (FVG) и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Запишите четкое правило входа и выхода перед выделением капитала.
- Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не нанесла ущерб счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассматривать разрыв справедливой стоимости (FVG) как самостоятельный сигнал вместо контекста.
- Игнорировать ликвидность, спреды и трение исполнения.
- Использовать правило на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переподгонка на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для разрыва справедливой стоимости (FVG) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчета или расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Замечания по управлению рисками
Контроль рисков необходим при применении разрыва справедливой стоимости (FVG). Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки резко движутся.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют разрыв справедливой стоимости (FVG) наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать с разными названиями или слегка отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический чек-лист
- Определите временной горизонт для разрыва справедливой стоимости (FVG) и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Запишите четкое правило входа и выхода перед выделением капитала.
- Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не нанесла ущерб счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассматривать разрыв справедливой стоимости (FVG) как самостоятельный сигнал вместо контекста.
- Игнорировать ликвидность, спреды и трение исполнения.
- Использовать правило на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переподгонка на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для разрыва справедливой стоимости (FVG) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчета или расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Замечания по управлению рисками
Контроль рисков необходим при применении разрыва справедливой стоимости (FVG). Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки резко движутся.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют разрыв справедливой стоимости (FVG) наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать с разными названиями или слегка отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический чек-лист
- Определите временной горизонт для разрыва справедливой стоимости (FVG) и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Запишите четкое правило входа и выхода перед выделением капитала.
- Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не нанесла ущерб счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.