Быстрые методы торговли

Быстрые методы торговли, часто называемые краткосрочной торговлей, предполагают исполнение большого количества сделок в короткие периоды. Длительность может варьироваться от нескольких секунд до нескольких дней. Эти методы требуют глубокого знания рынка, правильных инструментов и понимания различных торговых стратегий для достижения успеха. Здесь мы изучаем различные методы быстрой торговли в алгоритмической торговле (торговле на основе алгоритмов), которые трейдеры и финансовые учреждения используют широко.

Рыночные заказы и лимит-заказы

Рыночные заказы

Рыночные заказы исполняются немедленно по текущей рыночной цене. Этот тип заказа гарантирует исполнение, но не гарантирует цену из-за возможности проскальзывания, особенно на высоко волатильном рынке.

Лимит-заказы

Лимит-заказы устанавливаются для исполнения по цене, равной или лучшей, чем указанная цена. Это означает, что сделка будет исполнена только в том случае, если рыночная цена достигнет установленной отметки или лучше. Лимит-заказы обеспечивают больший контроль над ценой исполнения сделки.

Скальпинг

Определение

Скальпинг — один из наиболее популярных быстрых методов торговли. Он включает использование преимущества небольших ценовых разрывов, создаваемых потоками заказов или спредами. Скальперы пытаются “снять” многочисленные небольшие прибыли в течение дня, а не сосредоточиться на одной крупной победе.

Методология

  1. Множественные сделки: скальперы могут проводить сотни сделок в день.
  2. Быстрый вход и выход: сделки обычно закрываются в течение минут или даже секунд.
  3. Технические индикаторы: скальперы сильно полагаются на технический анализ и индикаторы, такие как скользящие средние и диаграммы объема.

Инструменты

Профессиональные скальперы используют передовые торговые инструменты, включающие быстрые платформы исполнения и прямой доступ на рынок (DMA). Эти инструменты обеспечивают исполнение заказов как можно быстрее.

Дневная торговля

Определение

Дневная торговля включает покупку и продажу финансовых инструментов в течение одного торгового дня, что означает, что все позиции закрываются до закрытия рынка за день.

Методология

  1. Подготовка к предтрагам: трейдеры готовятся путем оценки двигающих рынок новостей и движения цены в ночное время.
  2. Стратегии: общие стратегии дневной торговли включают отслеживание тренда, контр-трендовую торговлю, торговлю прорывом и торговлю моментумом.
  3. Управление рисками: дневные трейдеры обычно применяют строгие стратегии управления рисками, такие как стоп-лосс заказы, для смягчения убытков.

Инструменты

Дневные трейдеры полагаются на каналы данных в реальном времени, передовые инструменты построения графиков и платформы исполнения, которые предлагают быстрое размещение заказов и возможности торговли на высоких скоростях.

Высокочастотная торговля (HFT)

Определение

Высокочастотная торговля — это форма алгоритмической торговли, которая включает исполнение большого количества заказов на чрезвычайно высоких скоростях. Цель состоит в том, чтобы использовать очень краткосрочные неэффективности рынка.

Методология

  1. Алгоритмы: стратегии HFT реализуются посредством сложных алгоритмов, которые могут определять тренды рынка и исполнять сделки в миллисекундах.
  2. Совместное размещение: чтобы дополнительно минимизировать задержку, фирмы HFT часто размещают свои торговые серверы физически близко к серверам биржи.
  3. Создание рынка: многие фирмы HFT занимаются созданием рынка, указывая цены покупки и продажи, чтобы получить прибыль от спреда бид-аск.

Инструменты

HFT требует высокотехнологичного оборудования, включая мощные серверы, высокоскоростные интернет-соединения и сложные алгоритмы. Фирмы такие как Citadel Securities и Virtu Financial — хорошо известные поставщики HFT.

Свинг-торговля

Определение

Свинг-торговля включает удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы использовать ожидаемые восходящие или нисходящие движения рынка или “свинги”.

Методология

  1. Паттерны графиков: свинг-трейдеры обычно используют паттерны графиков и технические индикаторы для определения потенциальных движений цены.
  2. Соотношение риск/вознаграждение: стратегия часто включает оценку соотношения риск/вознаграждение перед входом в сделку.
  3. Комбинирование анализов: некоторые трейдеры комбинируют фундаментальный анализ с техническими индикаторами для принятия более обоснованных решений.

Инструменты

Свинг-трейдеры используют программное обеспечение для создания графиков с комплексными инструментами для технического анализа. Платформы такие как TradingView популярны среди свинг-трейдеров благодаря их мощным возможностям построения графиков и поддержке сообщества.

Торговля на основе новостей

Определение

Торговля на основе новостей, также называемая управляемой событиями торговлей, включает принятие торговых решений на основе выпуска значительных новостей или данных. Это может включать отчеты о доходах, экономические показатели, геополитические события или неожиданные новости.

Методология

  1. Каналы новостей: трейдеры используют каналы новостей в реальном времени и экономические календари, чтобы быть в курсе.
  2. Алгоритмические ответы: часто алгоритмы настраиваются для срабатывания сделок на основе мнения и воздействия новостей.
  3. Использование волатильности: метод направлен на использование начального скачка волатильности после крупных объявлений новостей.

Инструменты

Платформы такие как терминал Bloomberg и Eikon Reuters предоставляют комплексные каналы новостей и экономические данные, позволяя трейдерам быть впереди кривой.

Торговля моментумом

Определение

Торговля моментумом включает покупку или продажу актива, когда он демонстрирует сильное движение цены в конкретном направлении.

Методология

  1. Технические индикаторы: конвергенция скользящего среднего расхождения (MACD), индекс относительной силы (RSI) и индикаторы объема широко используются.
  2. Подтверждение тренда: трейдеры моментума ищут подтверждение трендов перед входом в сделки.
  3. Масштабирование позиций: позиции могут масштабироваться входом и выходом на основе силы тренда.

Инструменты

Трейдеры используют платформы, способные быстрого исполнения заказов и передовой построения графиков для технического анализа. Брокеры такие как Interactive Brokers предлагают инструменты, необходимые для торговли моментумом.

Арбитраж

Определение

Арбитраж включает использование преимущества ценовых расхождений между различными рынками или инструментами. Цель состоит в том, чтобы купить дешево на одном рынке и продать дорого на другом практически одновременно.

Методология

  1. Мониторинг цен: непрерывный мониторинг ценовых расхождений имеет важное значение.
  2. Алгоритмическое исполнение: алгоритмы часто используются для определения и исполнения возможностей арбитража в реальном времени.
  3. Низкая задержка: скорость исполнения имеет решающее значение для использования краткосрочных неэффективностей цены.

Инструменты

Трейдеры-арбитражники нуждаются в прямом доступе на рынок, высокоскоростном торговом программном обеспечении и соединениях с низкой задержкой. Фирмы такие как Jane Street специализируются на торговле арбитражем.

Платформы алгоритмической торговли

Определение

Платформы алгоритмической торговли облегчают быстрые методы торговли путем автоматизации процесса принятия решений и исполнения.

Популярные платформы

  1. MetaTrader: широко используется для торговли форексом и CFD.
  2. NinjaTrader: популярна среди трейдеров фьючерсов и форекса.
  3. StockSharp: платформа с открытым исходным кодом для разработки стратегии и живой торговли.

Особенности

  1. Backtesting: позволяет трейдерам проверять свои стратегии против исторических данных.
  2. Пользовательские алгоритмы: многие платформы предоставляют возможность кодирования пользовательских торговых алгоритмов.
  3. Управление рисками: встроенные инструменты для управления рисками.

Инструменты

Эти платформы обычно предлагают API, инструменты разработчика и комплексную поддержку для языков кодирования, таких как Python, C# и R.

Заключение

Быстрые методы торговли требуют комбинации скорости, точности и технологии. Каждый метод имеет свой собственный набор преимуществ и проблем. В будущем достижения в искусственном интеллекте и машинном обучении вероятно будут приносить еще более инновационные подходы к быстрым методам торговли. Трейдеры и финансовые учреждения должны оставаться в курсе этих разработок, чтобы сохранить конкурентное преимущество. Овладев инструментами и поняв различные стратегии — от скальпинга и дневной торговли до HFT и торговли моментумом — человек или учреждение может потенциально преуспеть в быстром мире быстрых методов торговли.