Индекс силы (FI)
Индекс силы – это индикатор импульса, который сочетает в себе изменение цены и объем. Он предназначен для измерения силы давления покупателей или продавцов, стоящих за движением.
Формула
Индекс силы = (Закрытие сегодня - Закрытие вчера) * Сегодняшний объем
Многие трейдеры сглаживают исходное значение с помощью экспоненциальной скользящей средней, чтобы уменьшить шум. Общие настройки — 2, 13 или 21 период в зависимости от таймфрейма.
Интерпретация
- Положительные значения предполагают давление покупателей.
- Отрицательные значения предполагают давление со стороны продавцов.
- Рост значений с ростом цены может подтвердить тенденцию.
- Расхождение между ценой и индексом силы может сигнализировать об ослаблении движения.
Пример
Цена достигает нового максимума, но индекс силы ниже, чем на предыдущем максимуме. Это расхождение может указывать на то, что движение вверх теряет силу.
Практические заметки
Индекс силы лучше всего работает в контексте тренда и часто сочетается со скользящими средними или уровнями поддержки и сопротивления.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для индекса силы (FI) и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, например цену, объем или даты графика.
- Напишите четкие правила входа и выхода, прежде чем вкладывать капитал.
- Размер позиции такой, чтобы одна ошибка не нанесла ущерба счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ловушки
- Рассматривать индекс силы (FI) как отдельный сигнал, а не контекст.
- Игнорирование ликвидности, спредов и проблем с исполнением.
- Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переоснащение небольшой выборки прошлых примеров.
- Предполагая такое же поведение при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для индекса силы (FI) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетных или плановых дат, согласуйте календарь с правилами обмена. Если это зависит от ценового движения, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Примечания по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении индекса силы (FI). Определите максимальный убыток на сделку, общий риск по связанным позициям и условия, которые делают эту идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Варианты и связанные термины
Многие трейдеры используют индекс силы (FI) наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тенденций, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с разными названиями или немного разными определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для индекса силы (FI) и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, например цену, объем или даты графика.
- Напишите четкие правила входа и выхода, прежде чем вкладывать капитал.
- Размер позиции такой, чтобы одна ошибка не нанесла ущерба счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ловушки
- Рассматривать индекс силы (FI) как отдельный сигнал, а не контекст.
- Игнорирование ликвидности, спредов и проблем с исполнением.
- Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переоснащение небольшой выборки прошлых примеров.
- Предполагая такое же поведение при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для индекса силы (FI) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетных или плановых дат, согласуйте календарь с правилами обмена. Если это зависит от ценового движения, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Примечания по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении индекса силы (FI). Определите максимальный убыток на сделку, общий риск по связанным позициям и условия, которые делают эту идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Варианты и связанные термины
Многие трейдеры используют индекс силы (FI) наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тенденций, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с разными названиями или немного разными определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для индекса силы (FI) и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, например цену, объем или даты графика.
- Напишите четкие правила входа и выхода, прежде чем вкладывать капитал.
- Размер позиции такой, чтобы одна ошибка не нанесла ущерба счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ловушки
- Рассматривать индекс силы (FI) как отдельный сигнал, а не контекст.
- Игнорирование ликвидности, спредов и проблем с исполнением.
- Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переоснащение небольшой выборки прошлых примеров.
- Предполагая такое же поведение при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для индекса силы (FI) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетных или плановых дат, согласуйте календарь с правилами обмена. Если это зависит от ценового движения, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.