Анализ секторов GICS

Глобальный стандарт классификации отраслей (GICS) — это комплексная отраслевая таксономия, разработанная MSCI, ведущим поставщиком исследовательских индексов и аналитики, и Standard & Poor’s (S&P), глобальным рейтинговым агентством. GICS используется мировым финансовым сообществом для категоризации и сравнения компаний по их секторам и отраслям. Эта стандартизированная классификация необходима для инвестиционных стратегий, финансового анализа и бенчмаркинга.

GICS структурирован иерархически с четырьмя уровнями классификации: секторы, отраслевые группы, отрасли и подотрасли. На сегодняшний день существует 11 секторов, 24 отраслевые группы, 69 отраслей и 158 подотраслей.

1. Энергетический сектор

Этот сектор включает компании, занимающиеся разведкой, добычей и продажей нефти, газа и потребляемого топлива, а также компании, предоставляющие оборудование и услуги для нефтегазовой отрасли. Сектор также охватывает компании возобновляемой энергетики.

Подотрасли:

Примеры:

2. Сектор материалов

Сектор материалов включает компании, производящие химикаты, строительные материалы, стекло, бумагу, лесоматериалы и связанную упаковочную продукцию. Он также охватывает металлургические и горнодобывающие компании, включая производителей диверсифицированных и драгоценных металлов.

Подотрасли:

Примеры:

3. Промышленный сектор

Этот сектор охватывает компании, производящие средства производства, включая аэрокосмическую и оборонную промышленность, строительные материалы, электрооборудование и машиностроение. Он также включает компании, предоставляющие коммерческие услуги и снабжение, такие как транспорт и профессиональные услуги.

Подотрасли:

Примеры:

4. Сектор потребительских товаров длительного пользования

Сектор потребительских товаров длительного пользования охватывает товары и услуги, которые считаются не первой необходимости. Сюда входят автомобили, потребительские товары длительного пользования, одежда, отели, рестораны и места отдыха, а также услуги образования и медиа.

Подотрасли:

Примеры:

5. Сектор товаров первой необходимости

Товары первой необходимости — это продукты, необходимые для повседневного потребления, включая продукты питания, напитки, табак, бытовые и личные средства гигиены, а также товары для розничной торговли продуктами питания и лекарствами.

Подотрасли:

Примеры:

6. Сектор здравоохранения

Сектор здравоохранения охватывает компании, предоставляющие медицинское оборудование и услуги, включая производителей медицинского оборудования и расходных материалов, а также поставщиков медицинских услуг. Он также включает исследования, разработку и производство фармацевтических и биотехнологических продуктов.

Подотрасли:

Примеры:

7. Финансовый сектор

Этот сектор включает компании, занимающиеся банковской деятельностью, управлением инвестициями, страхованием и недвижимостью.

Подотрасли:

Примеры:

8. Сектор информационных технологий

Сектор информационных технологий включает компании, предлагающие программное обеспечение, ИТ-услуги, технологическое оборудование и полупроводники.

Подотрасли:

Примеры:

9. Сектор коммуникационных услуг

Этот сектор включает компании, предоставляющие коммуникационные услуги через фиксированные линии, сотовые, беспроводные, широкополосные и оптоволоконные сети. Он также охватывает компании, создающие контент или распространяющие контент и информацию через различные медиа.

Подотрасли:

Примеры:

10. Коммунальный сектор

Коммунальный сектор включает компании, предоставляющие электрические, газовые и водопроводные услуги, а также независимых производителей электроэнергии и энергетических трейдеров.

Подотрасли:

Примеры:

11. Сектор недвижимости

Сектор недвижимости включает компании, занимающиеся девелопментом, управлением и эксплуатацией недвижимости. Он охватывает инвестиционные трасты недвижимости (REITs), которые владеют и управляют объектами недвижимости.

Подотрасли:

Примеры:

Значение GICS в алгоритмической торговле

Важность секторной классификации

Секторная классификация имеет решающее значение для построения диверсифицированных портфелей и управления рисками. Категоризируя компании по секторам, инвесторы и управляющие фондами могут оценить влияние экономических, политических и рыночных изменений на различные части экономики. Это позволяет им принимать обоснованные решения о распределении активов и инвестиционных стратегиях.

Использование в алгоритмической торговле

В алгоритмической торговле секторы GICS помогают создавать секторно-специфические алгоритмы или стратегии. Различные секторы демонстрируют уникальные характеристики и по-разному реагируют на рыночные события. Фокусируясь на конкретных секторах, трейдеры могут разрабатывать индивидуальные алгоритмы, использующие секторно-специфические тренды и аномалии.

Продвинутая аналитика

С GICS трейдеры могут применять продвинутую аналитику и модели машинного обучения для анализа секторно-специфических данных, выявления закономерностей и прогнозирования будущих движений. Это может привести к разработке сложных торговых стратегий, учитывающих фундаментальные и технические факторы, уникальные для каждого сектора.

Управление рисками

Эффективное управление рисками в алгоритмической торговле включает мониторинг и управление экспозицией по различным секторам. Классификации GICS помогают оценить секторный риск и реализовать стратегии хеджирования для смягчения потенциальных убытков от секторно-специфических спадов.

Бэктестирование и бенчмаркинг

Секторы GICS обеспечивают основу для бэктестирования торговых стратегий. Тестируя алгоритмы на исторических секторных данных, трейдеры могут оценить их производительность и внести необходимые корректировки. Кроме того, секторные бенчмарки позволяют трейдерам сравнивать производительность своей стратегии со средними показателями сектора и определять области для улучшения.

Заключение

Система классификации GICS обеспечивает стандартизированную основу для категоризации компаний по секторам и отраслям. Эта система бесценна для инвестиционного анализа, управления портфелем и алгоритмической торговли. Понимая уникальные характеристики каждого сектора, трейдеры могут разрабатывать специализированные алгоритмы, эффективно управлять рисками и оптимизировать свои торговые стратегии для достижения лучших результатов на финансовых рынках.