GTD-ордер
GTD-ордер — это ордер, действительный до определенной даты, который остается активным до указанной даты истечения. Если он не исполнен к этой дате, он автоматически отменяется.
Ключевые характеристики
- Активен в течение нескольких сессий до выбранной даты.
- Полезен для запланированных входов или выходов в определенном временном окне.
- Правила брокера могут ограничивать максимальную продолжительность.
Пример
Трейдер размещает лимитный ордер на покупку по цене 95 с датой GTD на две недели. Если акция не достигает 95 к дате истечения, ордер отменяется.
Практические заметки
GTD-ордера следует пересматривать при изменении рыночных условий. Запланированный уровень может стать недействительным из-за новой информации.
Практический чек-лист
- Определите временной горизонт для GTD-ордера и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты графика.
- Запишите четкое правило входа и выхода перед размещением капитала.
- Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассмотрение GTD-ордера как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на другом временном интервале, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для GTD-ордера подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или графика, выровняйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков необходим при применении GTD-ордера. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрых выходов полезен, когда рынки резко движутся.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют GTD-ордер вместе с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с разными названиями или немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический чек-лист
- Определите временной горизонт для GTD-ордера и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты графика.
- Запишите четкое правило входа и выхода перед размещением капитала.
- Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассмотрение GTD-ордера как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на другом временном интервале, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для GTD-ордера подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или графика, выровняйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков необходим при применении GTD-ордера. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрых выходов полезен, когда рынки резко движутся.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют GTD-ордер вместе с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с разными названиями или немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический чек-лист
- Определите временной горизонт для GTD-ордера и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты графика.
- Запишите четкое правило входа и выхода перед размещением капитала.
- Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассмотрение GTD-ордера как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на другом временном интервале, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для GTD-ордера подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или графика, выровняйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков необходим при применении GTD-ордера. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрых выходов полезен, когда рынки резко движутся.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют GTD-ордер вместе с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с разными названиями или немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.