Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция — это концепция технического анализа, которая сигнализирует о продолжении тренда, а не о развороте. Она возникает, когда цена образует более высокий минимум или более низкий максимум, в то время как индикатор образует противоположный экстремум.

Бычья скрытая дивергенция

• Цена образует более высокий минимум.
• Осциллятор, такой как RSI, образует более низкий минимум.
• Это предполагает, что импульс восстанавливается, в то время как восходящий тренд остается нетронутым.

Медвежья скрытая дивергенция

• Цена образует более низкий максимум.
• Осциллятор образует более высокий максимум.
• Это предполагает, что нисходящий тренд может продолжиться после отката.

Пример

Цена находится в восходящем тренде и откатывается к более высокому минимуму, в то время как RSI падает к более низкому минимуму. Трейдер видит это как бычью скрытую дивергенцию и ищет вход для продолжения.

Практические примечания

Скрытая дивергенция более надежна, когда она согласована с четким трендом и структурой более высокого таймфрейма.

Практический контрольный список

• Определите временной горизонт для скрытой дивергенции и рыночный контекст.
• Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
• Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
• Размер позиции таким образом, чтобы одна ошибка не повредила счету.
• Документируйте результат для улучшения повторяемости.

Распространенные ловушки

• Рассмотрение скрытой дивергенции как самостоятельного сигнала вместо контекста.
• Игнорирование ликвидности, спредов и фрикции исполнения.
• Использование правила на другом таймфрейме, чем для которого оно было разработано.
• Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
• Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.

Данные и измерение

Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для скрытой дивергенции подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от даты расчета или расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.

Примечания по управлению рисками

Контроль рисков необходим при применении скрытой дивергенции. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрых выходов полезен, когда рынки движутся резко.

Вариации и связанные термины

Многие трейдеры используют скрытую дивергенцию вместе с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать с разными названиями или слегка отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.