IV ранг
IV-ранг измеряет, где текущая подразумеваемая волатильность находится между самым высоким и самым низким IV за период ретроспективного анализа. Он выражает текущий IV как позицию внутри диапазона, а не как распределение.
Формула
IV ранг = (Текущий IV - IV низкий) / (IV высокий - IV низкий) * 100
Интерпретация
- Значение около 100 означает, что IV находится вблизи максимума за период.
- Значение около 0 означает, что IV находится вблизи минимума за период.
Пример
Если высокий уровень IV равен 60, низкий уровень IV равен 20, а текущий уровень IV равен 35, то ранг IV равен (35 – 20) / (60 – 20) * 100 = 37,5.
Практическое использование
Ранг IV помогает сравнить текущие цены опционов с недавними экстремумами и часто используется с IV процентилем для контекста.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для IV ранга и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, например цену, объем или даты графика.
- Напишите четкие правила входа и выхода, прежде чем вкладывать капитал.
- Размер позиции такой, чтобы одна ошибка не нанесла ущерба счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ловушки
- Рассматривать IV ранг как отдельный сигнал, а не контекст.
- Игнорирование ликвидности, спредов и проблем с исполнением.
- Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переоснащение небольшой выборки прошлых примеров.
- Предполагая такое же поведение при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для IV ранга подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетных или плановых дат, согласуйте календарь с правилами обмена. Если это зависит от ценового движения, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Примечания по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении IV ранга. Определите максимальный убыток на сделку, общий риск по связанным позициям и условия, которые делают эту идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Варианты и связанные термины
Многие трейдеры используют IV Rank наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тенденций, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с разными названиями или немного разными определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для IV ранга и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, например цену, объем или даты графика.
- Напишите четкие правила входа и выхода, прежде чем вкладывать капитал.
- Размер позиции такой, чтобы одна ошибка не нанесла ущерба счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ловушки
- Рассматривать IV ранг как отдельный сигнал, а не контекст.
- Игнорирование ликвидности, спредов и проблем с исполнением.
- Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переоснащение небольшой выборки прошлых примеров.
- Предполагая такое же поведение при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для IV ранга подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетных или плановых дат, согласуйте календарь с правилами обмена. Если это зависит от ценового движения, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Примечания по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении IV ранга. Определите максимальный убыток на сделку, общий риск по связанным позициям и условия, которые делают эту идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Варианты и связанные термины
Многие трейдеры используют IV Rank наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тенденций, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с разными названиями или немного разными определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для IV ранга и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, например цену, объем или даты графика.
- Напишите четкие правила входа и выхода, прежде чем вкладывать капитал.
- Размер позиции такой, чтобы одна ошибка не нанесла ущерба счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ловушки
- Рассматривать IV ранг как отдельный сигнал, а не контекст.
- Игнорирование ликвидности, спредов и проблем с исполнением.
- Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переоснащение небольшой выборки прошлых примеров.
- Предполагая такое же поведение при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для IV ранга подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетных или плановых дат, согласуйте календарь с правилами обмена. Если это зависит от ценового движения, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Примечания по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении IV ранга. Определите максимальный убыток на сделку, общий риск по связанным позициям и условия, которые делают эту идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Варианты и связанные термины
Многие трейдеры используют IV Rank наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тенденций, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с разными названиями или немного разными определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.